Ottimizzazione del già fortissimo strumento "Optimization Result"

[armando]

Mi domando, e chiedo allo staff, se al fine di migliorare la produttività (di ricerca) esiste la possibilità di ottenere in futuro:

1)-l’elenco delle “Normal e delle Uniform Distribution” del Backtest Trailing Stop nell’Optimization Result. (o almeno un parametro disposto in elenco, indicativo delle stesse, p.es. il loro Profit Factor e/o il Total Net Profit?)

2)-dalla Choose Columns ottenere negli elenchi anche gli Average Efficiency (magari la loro media).

Inoltre, esitono parametri / attenzioni che possano prevenire l’overfitting?

Armando

[Cagalli Tiziano]

Mi domando, e chiedo allo staff, se al fine di migliorare la produttività (di ricerca) esiste la possibilità di ottenere in futuro:

1)-l’elenco delle “Normal e delle Uniform Distribution” del Backtest Trailing Stop nell’Optimization Result. (o almeno un parametro disposto in elenco, indicativo delle stesse, p.es. il loro Profit Factor e/o il Total Net Profit?)

2)-dalla Choose Columns ottenere negli elenchi anche gli Average Efficiency (magari la loro media).

Inoltre, esitono parametri / attenzioni che possano prevenire l’overfitting?

Armando

Grazie per le richieste, ne teniamo nota!

Per non cadere nell\'overfitting si deve avere l\'attenzione di ottimizzare i risultati utilizzandoo delle scale ampie:
ad esempio posso ottimizzare dei valori compresi tra 5 e 55 utilizzando un passo di 10 oppure se è un obbiettivo di prezzo, ad esempio uno stop loss posso provare ottimizzare una cifra compresa tra 100 e 1000 a passo di 100.

[armando]

Grazie x la promessa.
Riguardo l\'overfitting, in effetti il passo ampio lo utilizzo sempre in primis, ma era più per la paura di perdere il @valore più giusto che procedevo al successivo affinamento. E non per individuare in effetti l\'overfitting!!!!
Grazie anche di questo Boss.
Armando