statistiche\pareri operatività beetrader

[albero]

Grazie mille gentilissimo

[bruno]

Ciao Alex, secondo me visto che ti piace operare con il sottostante, se ti sposti sull\' orario e sfrutti l\'effetto leva costruendo dei future sintetici con le opzioni, potresti almeno quintuplicare i tuoi ricavati.
Hai mai provato ? modulando la distanza strike tra la comprata e la venduta riesci facilmente a centrare il rapporto tra i 2 delta.

Apo

ciao apo

io sono un po lento ma pian piano ci arrivo.
Sto iniziando a lavorare su qualche ospread e mi interessa molto l\'operatività che descrivi con il sintetico.
Saresti cosi gentile da rappresentarmi un paio di esempi di come costruisci le due strategie ?
Grazie mille

bruno

[Apocalips]

ciao apo

io sono un po lento ma pian piano ci arrivo.
Sto iniziando a lavorare su qualche ospread e mi interessa molto l\'operatività che descrivi con il sintetico.
Saresti cosi gentile da rappresentarmi un paio di esempi di come costruisci le due strategie ?
Grazie mille

bruno

Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l\'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

La coppia è Mediolanum/Pirelli



Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti



Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

Apo

[bruno]

Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l\'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

La coppia è Mediolanum/Pirelli

[ATTACH=CONFIG]17937[/ATTACH]

Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti

[ATTACH=CONFIG]17938[/ATTACH]

Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

Apo

chiaro come sempre.
Ti ringrazio moltissimo !

b

[bruno]

Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l\'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

La coppia è Mediolanum/Pirelli

[ATTACH=CONFIG]17937[/ATTACH]

Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti

[ATTACH=CONFIG]17938[/ATTACH]

Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

Apo

Approfitto per chiederti un\'altra cosa che mi è venuta in mente ora.
Alla nascita della strategia in overspread ricordo che avevi simulato (o fatto in real )alcune coppie su indici usando il future, mi pare di ricordare il mininasdaq o simili, con time frame molto bassi.
Hai più sviluppato questa idea ?
Grazie ancora per la tua disponibilità

b

[bruno]

Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l\'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

La coppia è Mediolanum/Pirelli

[ATTACH=CONFIG]17937[/ATTACH]

Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti

[ATTACH=CONFIG]17938[/ATTACH]

Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

Apo

ciao apo

sto cercando di capirci meglio e sto lavorando per inquadrare meglio la faccenda Overspread.
Per questo ti chiedo una conferma operativa (non riesco ad allegare gli attachment dato che sono su 2 pc differenti), quando hai tempo ovviamente.

Dunque:

ho settato il time frame in orario e ho selezionato la coppia Bapo e Mediolanum con rapporto 1 a 2 e livelli standard soddisfacenti da comprare tra le varie proposte
Lo zeta score è a - 2 quindi compro la prima e vendo la seconda

ho comprato su aprile Bapo strike 14.5 con sintetico ( + 5 call - 5 put)
ho venduto sempre su aprile Mediolanum strike 7.4 ( - 2 call + 2 put)
per ricreare il rapporto tra i delta di 1 a 2 .

i delta sono appunto positivi per la prima (€. 500) e negativi per la seconda (€. 1.000) mentre le strategie in opzioni sono caricate in condivisione con il loro nome.


Mi sembra quindi di rispettare i rapporti dell\'overspread nei pesi.
Eppure, osservando il tuo esempio, c\'è qualcosa che non mi torna.....

Ti ringrazio per l\'aiuto e ti auguro buona serata.

bruno

[Apocalips]

ciao apo

Mi sembra quindi di rispettare i rapporti dell\'overspread nei pesi.
Eppure, osservando il tuo esempio, c\'è qualcosa che non mi torna.....

Ti ringrazio per l\'aiuto e ti auguro buona serata.

bruno

Ciao Bruno,

hai fatto tutto correttamente, cosa c\'e\' che non ti torna ?

Apo

[bruno]

Ciao Bruno,

hai fatto tutto correttamente, cosa c\'e\' che non ti torna ?

Apo

Ciao apo

in realtà sono stato tratto in inganno da questa frase contenuta nel tuo posto originario : "In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti".
Dato che nell\'esempio proposto la situazione è invertita ma analoga, avevo inizialmente riproposto il tuo modello operativo comprando 1 contratto e vendendone 2 (da cui il rapporto 1 a 2, ovviamente).
I delta pero\' erano molto lontani ma ciò è dovuto al numero di azioni che controlla 1 contratto di opzione e probabilmente, anzi sicuramente, il delta pesato in modo sbagliato deriva proprio da questo.
Ho quindi aumentato il numero dei contratti del sottostante long ( Banco Popolare) fino ad ottenere il rapporto corretto.
Vedremo l\'evoluzione.
Comunque intanto grazie per "l\'assistenza"....!!!

bruno

[Apocalips]

Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
se si vuole sfruttare l\'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

La coppia è Mediolanum/Pirelli

[ATTACH=CONFIG]17937[/ATTACH]

Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti

[ATTACH=CONFIG]17938[/ATTACH]

Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

Apo

Eccolo quà, immancabile all\'appuntamento !

Nonostante una escursione sui -5 z-score duvuta alla notizia di acquisizione della Pirelli da parte dei Cinesi, il pair chiude senza mediazioni con un dignitoso gain di 110 euso pari a circa il 6% del margine richiesto in soli 5 giorni di mercato aperto



In virtù del fatto che l\' 85/90% delle coppie chiudono in gain, se riuscissimo a tenere un portafoglio di almeno 10 coppie cointegrate (10 titoli long-10 titoli short) continuamente alimentato e rifornito, avremmo un portafoglio semplice da gestire, diversificato e bilanciatissimo, a prova di bomba e una equity di fine anno fantastica. Ci vuole solo un po di attenzione nel scegliere le migliori coppie candidate ad entrare nel portafoglio.

Apo

[bruno]

Eccolo quà, immancabile all\'appuntamento !

Nonostante una escursione sui -5 z-score duvuta alla notizia di acquisizione della Pirelli da parte dei Cinesi, il pair chiude senza mediazioni con un dignitoso gain di 110 euso pari a circa il 6% del margine richiesto in soli 5 giorni di mercato aperto

[ATTACH=CONFIG]17982[/ATTACH]

In virtù del fatto che l\' 85/90% delle coppie chiudono in gain, se riuscissimo a tenere un portafoglio di almeno 10 coppie cointegrate (10 titoli long-10 titoli short) continuamente alimentato e rifornito, avremmo un portafoglio semplice da gestire, diversificato e bilanciatissimo, a prova di bomba e una equity di fine anno fantastica. Ci vuole solo un po di attenzione nel scegliere le migliori coppie candidate ad entrare nel portafoglio.

Apo

ottimo !
io sono invece ancora fermo con la mia coppi di prova (Bapo su Mediolanum) ma confido in una veloce salita..!!

bruno