OverSpread distanza beep

[fnet]

per cortesia un chiarimento per OverSpread con opzioni :
la regola é che devo equiparare il delta in % dei due titoli , .....
... la domanda é : devo bilanciare anche la distanza dal BEP .... o per quest\' ultimo dato ragiono in termini generali , piú sono vicino al BEP e meglio é ....
grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

per cortesia un chiarimento per OverSpread con opzioni :
la regola é che devo equiparare il delta in % dei due titoli , .....
... la domanda é : devo bilanciare anche la distanza dal BEP .... o per quest\' ultimo dato ragiono in termini generali , piú sono vicino al BEP e meglio é ....
grazie in anticipo
fabio

Se fai gli spread ATM comperati e poi lavori sul venduto in base al movimento statistico sei già automaticamente "centrato".

Poi aggiusti i delta variando le quantità degli spread finiti.

Esempio di uno spread tel titolo A, long, che ora quota 100:

1) compero una Call 100
2l eggo dallo scanner che statisticamente il movimento medio dei trade fatti è del 10%
3) vendo la Call a strike (100+10%)= 110