OverSpread - Calcolare il Profit della coppia con Z-Score a Zero

[Aribola]

Buon pomeriggio,
c\'è un modo (una volta entrati in posizione) per sapere in anticipo il profit di un OverSpread realizzato con due Spreads di opzioni? Grazie in anticipo per l\'aiuto.

[albero]

Buon pomeriggio,
c\'è un modo (una volta entrati in posizione) per sapere in anticipo il profit di un OverSpread realizzato con due Spreads di opzioni? Grazie in anticipo per l\'aiuto.

ciao aribola

la tua domanda non mi è molto chiara spero di aver capito e provo io a risponderti...
se fai uno spread il profit max lo vedi graficamente anche usando solo fiutobeta e perdita max compresa ovviamente...
leggiti nel forum "overspread: condivisione di idee e esperienze" ed è tutto spiegato...anche come fare gli spread, si fanno in un determinato modo, viene consigliato da chi li ha fatti e testati prima di noi...prendi spunti dai maestri con piani B inclusi, cosi eviti di prendere tranvate perché l\'importante è bilanciare i delta, la scelta delle scadenze, i raddoppi..ci sono malizie tecniche che sono tutte spiegate e provate sul campo....leggi poi se hai dubbi spero di aiutarti

ciao

[Aribola]

Provo a spiegarmi meglio!

La mia domanda non è come faccio a conoscere il profit atteso di uno spread in opzioni. Per questo mi basta osservare il suo payoff.
Intendo sapere invece se è possibile sapere il profit che avrà un OverSpread eseguito con spread di opzioni.

Faccio un esempio:
Lo Z-Score di una coppia di titoli cointegrata attraversa dal basso verso l\'alto -2 quindi decido di entrare in posizione con uno spread di opzioni comprato sul primo asset e con uno spread di opzioni venduto sul secondo asset. Il tutto opportunamente pesato comparando il valore assoluto dei rispettivi Delta 1% - A questo punto attendo che lo Z-Score raggiunga lo zero ed esco senza aspettare la scadenza.

La mia domanda è: c\'è un modo per sapere in anticipo quanto varrà il profit del mio OverSpread in opzioni (spread di opzioni comprato + spread di opzioni venduto) quando lo Z-Score toccherà lo zero?

[albero]

La mia domanda non è come faccio a conoscere il profit atteso di uno spread in opzioni. Per questo mi basta osservare il suo payoff.
Intendo sapere invece se è possibile sapere il profit che avrà un OverSpread eseguito con spread di opzioni.

Faccio un esempio:
Lo Z-Score di una coppia di titoli cointegrata attraversa dal basso verso l\'alto -2 quindi decido di entrare in posizione con uno spread di opzioni comprato sul primo asset e con uno spread di opzioni venduto sul secondo asset. Il tutto opportunamente pesato comparando il valore assoluto dei rispettivi Delta 1% - A questo punto attendo che lo Z-Score raggiunga lo zero ed esco senza aspettare la scadenza.

La mia domanda è: c\'è un modo per sapere in anticipo quanto varrà il profit del mio OverSpread in opzioni (spread di opzioni comprato + spread di opzioni venduto) quando lo Z-Score toccherà lo zero?

no perche lo z score puo ritornare allo 0 in 2 giorni o impiegarci 1 mese..hai la stima di barre al ritorno allo 0 o la media storica dei profitti in percentuale di una singola, e quante volte ha attraversato lo 0 in tot anni magari potresti fare una stima, ma per esperienza non e\' detto che una coppia storicamente ha reso il 6 per cento di media te lo garantisca sempre, inteso come valore 6..sono medie

[Cagalli Tiziano]

La mia domanda non è come faccio a conoscere il profit atteso di uno spread in opzioni. Per questo mi basta osservare il suo payoff.
Intendo sapere invece se è possibile sapere il profit che avrà un OverSpread eseguito con spread di opzioni.

Faccio un esempio:
Lo Z-Score di una coppia di titoli cointegrata attraversa dal basso verso l\'alto -2 quindi decido di entrare in posizione con uno spread di opzioni comprato sul primo asset e con uno spread di opzioni venduto sul secondo asset. Il tutto opportunamente pesato comparando il valore assoluto dei rispettivi Delta 1% - A questo punto attendo che lo Z-Score raggiunga lo zero ed esco senza aspettare la scadenza.

La mia domanda è: c\'è un modo per sapere in anticipo quanto varrà il profit del mio OverSpread in opzioni (spread di opzioni comprato + spread di opzioni venduto) quando lo Z-Score toccherà lo zero?

Certo che no, anche perchè potrebbe essere in perdita e non in guadagno.
Quello che invece puoi fare è una previsione statistica.
Scegli le voci delle colonne come quelle che ti metto in immagine e poi, ad esempio la prima, ti dice che il profitto seguendo le regole del +2 e -2 per entrare e lo zero per chiudere ha generato un guadagno del 82% e lo ha fatto in due trade in cui 1 ha perso il 13% e l\'altro ha guadagnato il 96%.

[Cagalli Tiziano]

Scusa albero ...non avevo visto che avevi già risposto!

[familytaz]

Mi permetto

di segnalare, se puo\' essere utile, anche questo:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4710-Esempio-di-OverSpread-dalla-A-alla-Z/page2

[Aribola]

Grazie a tutti per le risposte.