Strategia su beeTrader

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
ieri un nuovo utente di beeTrader mi ha inviato una sua strategia operativa che vorrebbe tradurre in EasyScript.
Siccome è un buon esempio didattico, in accordo con Mirco (nome dell\'utente), pubblico qui sul forum i dettagli, e chiedo gentilmente a chi usa già beeTrader e EasyScript se ci aiuta nella codifica.
Chiaramente per i passaggi più complicati/difficili c\'è sempre il supporto del nostro buon Max.

A tutti coloro che collaboreranno alla codifica della strategia offriamo 1 mese gratis di beeTrader per il tempo che dedicherà.

[civvic]

Ok, bello complicatello , stasera ci provo!

[Apocalips]

Caspita, bel esercizio !!!

Dai Vittorio facci sognare


Domani ci provo anch\'io


Qualcun altro che vuole cimentarsi ?


ps: Smash mi raccomando non ci sparare subito il codice, dacci un po di vantaggio

Notte

[Claudio61]

Caspita, bel esercizio !!!

Dai Vittorio facci sognare


Domani ci provo anch\'io


Qualcun altro che vuole cimentarsi ?


ps: Smash mi raccomando non ci sparare subito il codice, dacci un po di vantaggio

Notte

No Smash è fuori concorso !!!

[Smash]

Ciao ragazzi,
l\'ho visto adesso ....

Ditemi un po\':
quanto vantaggio volete?

[civvic]

L\'istruzione

SET maxdacond = MAX(CLOSE, 10)
cerca il massimo delle ultime 10 barre

la
SET cond = LAST > maxdacond
valutata a runtime in strategy tickbytick, è vera se il sottostante ora sta superando il vecchio massimo?
Oppure non è mai vera perchè come il last supera il vecchio massimo , diventa lui il massimo ?
In backtest sicuramente non è mai vera !

[Apocalips]

l\'ho visto adesso ....

Ditemi un po\':
quanto vantaggio volete?

parecchio !!

[civvic]

Intanto una prima versione che implementa la prima parte (per intenderci fino a prima di \'Se i prezzi mi generano 2 FALSI segnali...\')

buy:
INPUTS: @price(CLOSE), @period1(5), @period2(20), @riskAmount(500), @riskPercent(100)

SET TRAILING_STOP = @riskAmount
SET TRAILING_PERCENT = @riskPercent

SET mm1 = EMA(@price, @period1)
SET mm2 = EMA(@price, @period2)

SET cond1 = CROSSOVER(mm1, mm2)
SET cond2 = CROSSUNDER(mm1, mm2)

SET nbarcrossover = LASTIF(cond1)
SET nbarcrossunder = LASTIF(cond2)

SET cond3 = nbarcrossover < nbarcrossunder

SET maxdacond3 = MAX(CLOSE, nbarcrossover)

SET cond4 = CLOSE >= maxdacond3

cond1 OR cond4



sell:
SET mm1 = EMA(@price, @period1)
SET mm2 = EMA(@price, @period2)

SET cond1 = CROSSOVER(mm1, mm2)
SET cond2 = CROSSUNDER(mm1, mm2)

SET nbarcrossover = LASTIF(cond1)
SET nbarcrossunder = LASTIF(cond2)

SET cond3 = nbarcrossover > nbarcrossunder

SET mindacond3 = MIN(CLOSE, nbarcrossunder)

SET cond4 = CLOSE <= mindacond3

cond2 OR cond4



to be continued ...

scusate ho corretto riskAmount ... si presuppone che la cifra investita sia 100.000 euro

[Apocalips]

Ecco cio che sono riuscito ad elaborare fino allo stesso punto in cui è arrivato Vittorio ovvero fino a prima della parte che spiega la casistica dei 2 falsi segnali:

Il Ts lavora tick by tick
espongo solo la parte long per comodità


BUY SCRIPT

SET Mlenta = EMA(CLOSE,20)
SET Mveloce = EMA(CLOSE,5)


 #incrocio al rialzo medie mobili
SET cond1 = REF(CROSSOVER(Mveloce, Mlenta),1)  


#condizione di attivazione soglia dello stop in pareggio dopo un gain dello 0.5%
 SET S= (CLOSE>= LastEntryPrice()*1.005) AND LastEntryPrice()>0


 #Livello soglia dello stop in pareggio
SET S1= IF(S=TRUE,LastEntryPrice(),0)


#contatore barre dopo incrocio medie mobili:
SET barre= LASTIF(Mveloce< Mlenta)
SET conta= IF(barre<1,1,barre)


# massimo a periodo variabile dopo incrocio medie:
SET Massimo= HighestHighValue(conta)


# condizione di rientro long al breakout del max dello swing dopo primo StopLoss
SET cond2= REF(Crossover(close, Massimo),1) AND S1=0 

cond1 or cond2

EXIT LONG SCRIPT

SET Mlenta = EMA(CLOSE,20)
SET Mveloce = EMA(CLOSE,5)


 #condizione di attivazione soglia dello stop in pareggio dopo un gain dello 0.5%
 SET S= (CLOSE>= LastEntryPrice()*1.005) AND LastEntryPrice()>0


 #Livello soglia dello stop in pareggio
SET S1= IF(S=TRUE,LastEntryPrice(),0)





LAST<= S1 OR REF(CROSSUNDER(Mveloce, Mlenta),1)

[Apocalips]

Il debug di questa prima parte dello script ha dato risultati negativi

passiamo alle correzioni


Apo

[civvic]

Si, è chiaro che dobbiamo gestire la congestione per farlo diventare profittevole (indipendentemente dal segnale d\'ingresso, perchè 2 medie mobili non sono il massimo!).
Qui però il problema è grosso ... perchè BT non permette di tenere traccia di un evento che sia avvenuto nel passato ma non si sa quanto nel passato.

[civvic]

Mi spiego meglio, questo è il segnale buy aggiornato:

INPUTS: @price(CLOSE), @period1(5), @period2(20), @riskAmount(500), @riskPercent(100)

SET TRAILING_STOP = @riskAmount
SET TRAILING_PERCENT = @riskPercent

SET mm1 = EMA(@price, @period1)
SET mm2 = EMA(@price, @period2)

SET cond1 = CROSSOVER(mm1, mm2)
SET cond2 = CROSSUNDER(mm1, mm2)

SET nbarcrossover = LASTIF(cond1)
SET nbarcrossunder = LASTIF(cond2)

SET cond3 = nbarcrossover < nbarcrossunder

SET maxdacond3 = MAX(CLOSE, nbarcrossover)

SET cond4 = CLOSE >= maxdacond3

SET intervallo = nbarcrossover - nbarcrossunder
SET maxold = REF(MAX(CLOSE, intervallo), nbarcrossunder)
SET cond5 = (maxold - REF(CLOSE, nbarcrossover)) >= @riskAmount

SET minold = MIN(CLOSE, nbarcrossunder)
SET cond6 = REF(CLOSE, nbarcrossunder) - minold >= @riskAmount

(cond1 AND (cond5 OR cond6)) OR cond4


ma qui guardo solo i precedenti 2 incroci!
Fino a quanti incroci nel passato devo andare a vedere?
Da quanto sta durando questa congestione?
Se un umano vede il grafico lo capisce subito ma BT vede da adesso verso indietro nel tempo ... fino a quando deve vedere nel passato?

Ok magari c\'è un modo e per ora non l\'ho trovato!
Maurizio aiuto!! hai elaborato qualcosa?

[civvic]

Ah un altro dubbio:
funziona in genere il nesting tipo :
SET maxold = REF(MAX(CLOSE, intervallo), nbarcrossunder)
?

fino a quanti livelli ?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ah un altro dubbio:
funziona in genere il nesting tipo :
SET maxold = REF(MAX(CLOSE, intervallo), nbarcrossunder)
?

fino a quanti livelli ?

Il nesting è supportato, il numero di livelli è teoricamente illimitato.

Max Francario

[Marco Bosco]

Ah un altro dubbio:
funziona in genere il nesting tipo :
SET maxold = REF(MAX(CLOSE, intervallo), nbarcrossunder)
?

fino a quanti livelli ?

ciao civvic,
visto che gli script di un TS sono relativamente corti per aumentare la comprensione è meglio non esagerare.
Il limite è comunque ben oltre la capacità umana di gestire una riga di codice.
Tieni anche conto che se non tronchi le istruzioni e annidi tutto senza creare qualche variabile intermedia ti precludi la possibilità di fare debug.

ciao