beeTrader Release 0.9.10.21 - 30/03/2017

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea sei forte,

non avevo stupidamente tenuto conto del fatto che con un crollo simile intraday è errato simulare con volatilità invariata, infatti nel caso fosse accaduto realmente avremmo visto una volatilità crescere e conseguentemente un at now posizionarsi piu realisticamente

grazie

ps: bella la traslazione ( copia incolla ) dello smile a sinistra , si capisce immediatamente il concetto. :calp:

Apo

Ciao caro,
ahahah grazie, si dai effetto grafico un po rudimentale ma efficace :laughing:

[Apocalips]

Ciao caro,
non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:

[ATTACH=CONFIG]21461[/ATTACH]

- Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell\'opzione;
- Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
- Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
- Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.

Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.

Ciao Ciao

Grazie Andrea sei forte,

non avevo stupidamente tenuto conto del fatto che con un crollo simile intraday è errato simulare con volatilità invariata, infatti nel caso fosse accaduto realmente avremmo visto una volatilità crescere e conseguentemente un at now posizionarsi piu realisticamente

grazie

ps: bella la traslazione ( copia incolla ) dello smile a sinistra , si capisce immediatamente il concetto. :calp:

Apo

[Andrea Cagalli]

Buongiorno Andrea

Ti segnalo una anomalia sul What if:

In pratica se si simula una variazione di prezzo a boccie ferme tenendo fissi giorni e la volatilità, la curva dell\' atnow viene trascinata erroneamente insieme al prezzo


Esempio:

prima della simulazione:
[ATTACH=CONFIG]21459[/ATTACH]

dopo la simulazione con at now errato:
[ATTACH=CONFIG]21460[/ATTACH]

potresti indagare ?

grazie

Apo

Ciao caro,
non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:

Apo.png

- Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell\'opzione;
- Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
- Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
- Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.

Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao ragazzi,
alle 12.30 sarà disponibile la nuova release, 0.9.10.21 di beeTrader con Iceberg. Vi ricordo che l\'installazione potrebbe richiedere qualche minuto,
questo avviene per un processo di ottimizzazione che migliora le prestazioni nell\'uso del software.


Di seguito le modifiche / implementazioni:

Symbol Manager:
- nessuna modifica.

beeTrader:
- incremento prestazionale.

Iceberg:
- ripristino visualizzazione effettiva degli strike con l\'utilizzo di dividendi o put/call parity.

EasyScript:
- nessuna modifica.


Il download è disponibile nella sezione Download del sito PlayOptions.it.

Vi ricordo che a questo link è presente il manuale online di beeTrader.


Ciao Ciao

Buongiorno Andrea

Ti segnalo una anomalia sul What if:

In pratica se si simula una variazione di prezzo a boccie ferme tenendo fissi giorni e la volatilità, la curva dell\' atnow viene trascinata erroneamente insieme al prezzo


Esempio:

prima della simulazione:
1.png

dopo la simulazione con at now errato:
2.png

potresti indagare ?


Ti allego il file della strategy:

https://www.dropbox.com/s/rdeybojaae7pneg/E-MINI%20S%26P%20500%20%20maggio%20real.strategy?dl=0

grazie

Apo

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
alle 12.30 sarà disponibile la nuova release, 0.9.10.21 di beeTrader con Iceberg. Vi ricordo che l\'installazione potrebbe richiedere qualche minuto,
questo avviene per un processo di ottimizzazione che migliora le prestazioni nell\'uso del software.


Di seguito le modifiche / implementazioni:

Symbol Manager:
- nessuna modifica.

beeTrader:
- incremento prestazionale.

Iceberg:
- ripristino visualizzazione effettiva degli strike con l\'utilizzo di dividendi o put/call parity.

EasyScript:
- nessuna modifica.


Il download è disponibile nella sezione Download del sito PlayOptions.it.

Vi ricordo che a questo link è presente il manuale online di beeTrader.


Ciao Ciao