BEETRADER: dubbi su schermata CONE & PROBABILITY

[leleroma24]

Buongiorno,

avrei alcune richieste da fare sul grafico in oggetto, nella sezione options strategy.

1) Nel primo riquadro (quello con le percentuali) quale è il metodo di conteggio dei giorni? Le escursioni vengono calcolate sulla base delle scadenze tecniche mensili, oppure viene calcolata l\'escusione massima del numero di giorni per ogni serie? (tipo a n, n-1, n-2, ecc...) come se fosse l\'oscillatore di escursione su time-frame?

2) Sempre nel primo riquadro, le escursioni sono calcolate in valore assoluto? (quindi tenendo presente sia il rialzo che il ribasso)? In questo caso, ad esempio sull\'indice DAX, non mi tornano i conti rispetto ai valori pubblicati nella sezione "diamo i numeri" di playoptions, che credo dovrebbero rispecchiarsi fedelmente con il grafico HITS SU PERCENTUALE. E\' lo stesso conteggio?

3) Nel terzo riquadro, i puntini e i triangolini di volatilità implicita fuori dal cono, quali indicazioni pratiche danno? Dalle istruzioni io ho capito che servono per valutare una vendita qualora la vola implicità sia fuori dal cono, e dunque, sovraprezzata. Ho capito bene?


Grazie
leleroma

[AleZan]

io mi aggiungo e pongo un quesito simile ...
nel sp500 15 giorni fa ho messo a mercato una strateg dove in teoria da tabella delle probabilità il 9% di BE era a zero, quindi in teoria improbabile che lo facesse... anche in questi giorni dove il 9% è stato raggiunto e superato continua a darmi che le probabilità sono a zero...
quindi la domanda è::: se la tabella che NON è una sfera di cristallo mi dice che probabilemnte il 9% è quasi impossibile posso presupporre che una volta arrivato li ci debba molto, molto, molto probabilmente essere un ritorno o una frenata su quel valore avendo fatto una corsa piu lunga di ogni previsione???
Grazie
credo che comunque la tabella venga molto molto molto condizionata dalla carenza di barre nel grafico. sbaglio?

[Cagalli Tiziano]

io mi aggiungo e pongo un quesito simile ...
nel sp500 15 giorni fa ho messo a mercato una strateg dove in teoria da tabella delle probabilità il 9% di BE era a zero, quindi in teoria improbabile che lo facesse... anche in questi giorni dove il 9% è stato raggiunto e superato continua a darmi che le probabilità sono a zero...
quindi la domanda è::: se la tabella che NON è una sfera di cristallo mi dice che probabilemnte il 9% è quasi impossibile posso presupporre che una volta arrivato li ci debba molto, molto, molto probabilmente essere un ritorno o una frenata su quel valore avendo fatto una corsa piu lunga di ogni previsione???
Grazie
credo che comunque la tabella venga molto molto molto condizionata dalla carenza di barre nel grafico. sbaglio?

La tabella analizza 1000 barre e non da nessuna probabilità ma informa su quello che effettivamente è successo nel passato.

Nel pssato di 1000 barre quando mancavano tot giorni a scadenza ha fatto "0" volte il 9% ... non dice altro.

Siamo poi noi traders che possiamo concludere che se non è mai successo nel passato probabilmente non succederà nemmeno nei futuri tot giorni...

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

avrei alcune richieste da fare sul grafico in oggetto, nella sezione options strategy.

1) Nel primo riquadro (quello con le percentuali) quale è il metodo di conteggio dei giorni? Le escursioni vengono calcolate sulla base delle scadenze tecniche mensili, oppure viene calcolata l\'escusione massima del numero di giorni per ogni serie? (tipo a n, n-1, n-2, ecc...) come se fosse l\'oscillatore di escursione su time-frame?

In base alla scadenza che viene analizzata si prendono i giorni che sono all\'interno di quella scadenza e si calcola il movimento che il sottostante ha fatto e NON ha fatto calcolandoli a step percentuali di 1.5/2/2.5/...30

Sempre nel primo riquadro, le escursioni sono calcolate in valore assoluto? (quindi tenendo presente sia il rialzo che il ribasso)? In questo caso, ad esempio sull\'indice DAX, non mi tornano i conti rispetto ai valori pubblicati nella sezione "diamo i numeri" di playoptions, che credo dovrebbero rispecchiarsi fedelmente con il grafico HITS SU PERCENTUALE. E\' lo stesso conteggio?

Si calcola il movimento ...quindi sia in salita che in discesa. NOn fa differenza. Non c\'entra nulla con HITS su percentuale che calcola sempre scadenza 1 mese

Nel terzo riquadro, i puntini e i triangolini di volatilità implicita fuori dal cono, quali indicazioni pratiche danno? Dalle istruzioni io ho capito che servono per valutare una vendita qualora la vola implicità sia fuori dal cono, e dunque, sovraprezzata. Ho capito bene?

Come fare a sapere se le opzioni sono quotate "care o a buon mercato"? ... col cono.

[leleroma24]

In base alla scadenza che viene analizzata si prendono i giorni che sono all\'interno di quella scadenza e si calcola il movimento che il sottostante ha fatto e NON ha fatto calcolandoli a step percentuali di 1.5/2/2.5/...30

Sì, questo l\'ho capito. Mi chiedevo se, ad esempio per un\'opzione mensile alla quale mancano 7 giorni di scadenza, il sistema calcolasse tutte le escursioni di 7 barre consecutive (delle 1000 barre analizzate), oppure se calcolasse "solo" le ultime sette barre antecedenti le varie date di scadenze tecniche.
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Sì, questo l\'ho capito. Mi chiedevo se, ad esempio per un\'opzione mensile alla quale mancano 7 giorni di scadenza, il sistema calcolasse tutte le escursioni di 7 barre consecutive (delle 1000 barre analizzate), oppure se calcolasse "solo" le ultime sette barre antecedenti le varie date di scadenze tecniche.
Grazie

sette barre consecutive, ogni barra, per 1000 barre. Altrimenti non avrebbe nessun valore statistico

[leleroma24]

sette barre consecutive, ogni barra, per 1000 barre. Altrimenti non avrebbe nessun valore statistico

Perfetto. Era quello che volevo sapere.
Grazie mille!