Ciao!
Ho notato una cosa che non riesco a capire. Riguarda il contributo delle varie greche all\'at-now di una data opzione.
Vi metto gli screenshot in cui ho cancellato tutte le altre opzioni della strategia per evitare di fare confusione.
L\'opzione a cui mi riferisco è la Call 42. A quanto vedo dovrebbe essere in perdita di delta e in profitto di vega (con un minimo profitto di theta coerente con il fatto che è stata venduta due giorni fa).
Tuttavia non riesco a capire come il calcolo possa essere corretto. Lo storico infatti dice che ho venduto l\'opzione quando il reference price era 31.24, corrispondende ad una posizione del sottostante di circa 34 (coerente con quanto mi ricordo di aver fatto). Ora il reference price è di 31.50. Dovrebbe quindi esserci una perdita di delta di circa (31.50 - 31.24) * Delta = 10€ (ipotizzando un delta medio di 0,4).
Al tempo stesso la volatilità al momento della vendita era di 66 mentre ora è di 74, quindi mi aspetto una perdita di circa 80 punti di volatilità moltiplicati per il vega (che nelle immagini non si vede ma è di circa 0.098 - quindi più o meno 80€ di perdita per la volatilità aumentata).
Però i numeri indicati da beeTrader come contributo alle greche sono completamente diversi.
Sto sbagliando qualcosa io nel ragionamento o nel calcolo?
Grazie mille in anticipo!
Loki
EDIT:
Ora il calcolo è cambiato e coincide con il mio. Non so bene cosa sia successo, la strategia era aperta da almeno 15 minuti su beeTrader e i tick erano presenti.
Non so come mai desse valori diversi. Il bid/ask sul book non è cambiato
Ho notato una cosa che non riesco a capire. Riguarda il contributo delle varie greche all\'at-now di una data opzione.
Vi metto gli screenshot in cui ho cancellato tutte le altre opzioni della strategia per evitare di fare confusione.
L\'opzione a cui mi riferisco è la Call 42. A quanto vedo dovrebbe essere in perdita di delta e in profitto di vega (con un minimo profitto di theta coerente con il fatto che è stata venduta due giorni fa).
Tuttavia non riesco a capire come il calcolo possa essere corretto. Lo storico infatti dice che ho venduto l\'opzione quando il reference price era 31.24, corrispondende ad una posizione del sottostante di circa 34 (coerente con quanto mi ricordo di aver fatto). Ora il reference price è di 31.50. Dovrebbe quindi esserci una perdita di delta di circa (31.50 - 31.24) * Delta = 10€ (ipotizzando un delta medio di 0,4).
Al tempo stesso la volatilità al momento della vendita era di 66 mentre ora è di 74, quindi mi aspetto una perdita di circa 80 punti di volatilità moltiplicati per il vega (che nelle immagini non si vede ma è di circa 0.098 - quindi più o meno 80€ di perdita per la volatilità aumentata).
Però i numeri indicati da beeTrader come contributo alle greche sono completamente diversi.
Sto sbagliando qualcosa io nel ragionamento o nel calcolo?
Grazie mille in anticipo!
Loki
EDIT:
Ora il calcolo è cambiato e coincide con il mio. Non so bene cosa sia successo, la strategia era aperta da almeno 15 minuti su beeTrader e i tick erano presenti.
Non so come mai desse valori diversi. Il bid/ask sul book non è cambiato
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