Matrice di correlazione

[TraderLoki]

Ciao,

un dubbio sulla matrice di correlazione connessa ad una Watchlist.
I numeri indicati come coefficiente di correlazione tra due titoli fanno riferimento alle serie storiche
(e quindi movimenti assoluti) oppure a movimenti relativi/percentuali?

Ad es., se leggo che il titolo X e il titolo Y sono correlati a 0.90, devo intendere
che, statisticamente, ad un movimento dell\'1% del titolo X corrisponde uno dello
0.90% del titolo Y, *oppure* che ad un movimento di 1€ del titolo X corrisponde
un movimento di 0.90€ del titolo Y?

Grazie mille (spero che la domanda sia comprensibile )

Loki

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao,

un dubbio sulla matrice di correlazione connessa ad una Watchlist.
I numeri indicati come coefficiente di correlazione tra due titoli fanno riferimento alle serie storiche
(e quindi movimenti assoluti) oppure a movimenti relativi/percentuali?

Ad es., se leggo che il titolo X e il titolo Y sono correlati a 0.90, devo intendere
che, statisticamente, ad un movimento dell\'1% del titolo X corrisponde uno dello
0.90% del titolo Y, *oppure* che ad un movimento di 1€ del titolo X corrisponde
un movimento di 0.90€ del titolo Y?

Grazie mille (spero che la domanda sia comprensibile )

Loki

la correlazione in beetrader è sempre calcolata tramite l\'indice di correlazione di Pearson. Trova una spiegazione a questo link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_correlazione_di_Pearson

Max Francario

[TraderLoki]

Salve,



la correlazione in beetrader è sempre calcolata tramite l\'indice di correlazione di Pearson. Trova una spiegazione a questo link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_correlazione_di_Pearson

Max Francario

Buongiorno Max,
grazie mille per la risposta. Immaginavo che fosse quell\'indice di correlazione.
Però volevo capire se fosse calcolato a partire dalle serie storiche delle chiusure o dei rendimenti.
Per capirci, i vari X(i) e Y(i) di cui si calcola varianza e covarianza sono

1. X(i) = C(i) (ossia chiusura del periodo i-esimo), oppure
2. X(i) = ln [C(i)/C(i-1)] (ossia rendimento del periodo i-esimo)

Grazie ancora

Loki

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno Max,
grazie mille per la risposta. Immaginavo che fosse quell\'indice di correlazione.
Però volevo capire se fosse calcolato a partire dalle serie storiche delle chiusure o dei rendimenti.
Per capirci, i vari X(i) e Y(i) di cui si calcola varianza e covarianza sono

1. X(i) = C(i) (ossia chiusura del periodo i-esimo), oppure
2. X(i) = ln [C(i)/C(i-1)] (ossia rendimento del periodo i-esimo)

Grazie ancora

Loki

vengono utilizzate le chiusure, quindi nel suo esempio il primo caso.

Max Francario

[TraderLoki]

Salve,



vengono utilizzate le chiusure, quindi nel suo esempio il primo caso.

Max Francario

Grazie mille!

Loki