Nella prossima release
I Trigger Levels, sono dei livelli di prezzo atteso calcolati sulla volatilità implicita delle opzioni Call e Opzioni Put con delta 25 aventi scadenza 30 gg. rolling.
Dai valori delle volatilità Call e Put ponderati a 30 giorni, si determinano le volatilità giornaliere che moltiplicate per il prezzo in real time del sottostante oppure il suo Volume Weighted Average Price (VWAP), danno come risultato l’escursione giornaliera attesa Up e Down rispettivamente.
L’escursione Up e Down appena calcolata è generalmente piuttosto estese e quindi dividiamo lo spazio con 3 livelli di prezzo intermedi equidistanti.
Inoltre, sia l’escursione Up che quella Down, vengono raddoppiate e su queste vengono calcolati ulteriori 3 livelli intermedi equidistanti.
In totale quindi sono presenti 16 livelli di prezzo, 8 Up e 8 Down, che includono un range di prezzo compreso tra Prezzo Attuale – 2 volte l’escursione Down e Prezzo Attuale + 2 volte l’escursione Up.
Avere dei livelli di prezzo calcolati sulla volatilità delle opzioni può fornire diversi spunti di utilizzo, il metodo più utilizzato è valutarli come supporti o resistenze ed agire di conseguenza.
A puro titolo di esempio: si possono posizionare degli ordini STOP sui livelli intermedi e quindi aumentare la size dei contratti ad ogni livello seguendo il trend e posizionare degli ordini sempre STOP sui livelli opposti per aprire posizioni nell’altra direzione.
Con questo sistema abbinato ad un buon money management si ottiene un trading system trend follow.
I Trigger Levels, sono dei livelli di prezzo atteso calcolati sulla volatilità implicita delle opzioni Call e Opzioni Put con delta 25 aventi scadenza 30 gg. rolling.
Dai valori delle volatilità Call e Put ponderati a 30 giorni, si determinano le volatilità giornaliere che moltiplicate per il prezzo in real time del sottostante oppure il suo Volume Weighted Average Price (VWAP), danno come risultato l’escursione giornaliera attesa Up e Down rispettivamente.
L’escursione Up e Down appena calcolata è generalmente piuttosto estese e quindi dividiamo lo spazio con 3 livelli di prezzo intermedi equidistanti.
Inoltre, sia l’escursione Up che quella Down, vengono raddoppiate e su queste vengono calcolati ulteriori 3 livelli intermedi equidistanti.
In totale quindi sono presenti 16 livelli di prezzo, 8 Up e 8 Down, che includono un range di prezzo compreso tra Prezzo Attuale – 2 volte l’escursione Down e Prezzo Attuale + 2 volte l’escursione Up.
Avere dei livelli di prezzo calcolati sulla volatilità delle opzioni può fornire diversi spunti di utilizzo, il metodo più utilizzato è valutarli come supporti o resistenze ed agire di conseguenza.
A puro titolo di esempio: si possono posizionare degli ordini STOP sui livelli intermedi e quindi aumentare la size dei contratti ad ogni livello seguendo il trend e posizionare degli ordini sempre STOP sui livelli opposti per aprire posizioni nell’altra direzione.
Con questo sistema abbinato ad un buon money management si ottiene un trading system trend follow.
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