Skewness è cambioato?

[cescof]

Ciao, sto cercando di studiare tutte le potenzialità dellapiatta e mi sono imbattuto in un video di un poaio di anni fa in cui F. Gaudioso faceva vedere il tab della skewness i cui la curva era rappresentata da tutte le opzioni cal e put.
Adesso mi sembra di capire venga rappresentata solo la vola delle opzioni con delta 0.25.
E\' cambiato l\'approccio o c\'è un modo per avere tutta la chain delle opzioni rappresentata?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao, sto cercando di studiare tutte le potenzialità dellapiatta e mi sono imbattuto in un video di un poaio di anni fa in cui F. Gaudioso faceva vedere il tab della skewness i cui la curva era rappresentata da tutte le opzioni cal e put.
Adesso mi sembra di capire venga rappresentata solo la vola delle opzioni con delta 0.25.
E\' cambiato l\'approccio o c\'è un modo per avere tutta la chain delle opzioni rappresentata?
Grazie

Il calcolo è sempre stato sulle Delta 25. Questo ci è sembrato un modo più chiaro di visualizzazione. Chi desidera vedere gli smiles basta che vada nel tab dedicato.
Cambiamenti ne troverai altri, così come i filmati fatti in anni precedenti: perché rimangano patrimonio si deve porre l’attenzione sul concetto ed eventualmente sul calcolo. Il vestito conta poco.

[cescof]

Il calcolo è sempre stato sulle Delta 25. Questo ci è sembrato un modo più chiaro di visualizzazione. Chi desidera vedere gli smiles basta che vada nel tab dedicato.
Cambiamenti ne troverai altri, così come i filmati fatti in anni precedenti: perché rimangano patrimonio si deve porre l’attenzione sul concetto ed eventualmente sul calcolo. Il vestito conta poco.

Al di la del calcolo , quello che a mio modesto parere manca (o più probabilmente non trovo io fra le mille potenzialità della piatta) è avere la possibilità di vedere rappresentate le skew Vi delle chain sulle varie scadenze in tempo reale per poter valutare "al volo" eventuali mismatch sia in termini di strike (come si muovono le code grasse rispetto all\'atm) sia in termni di scadenze....
Mi scuso ancora nell\'eventualità che tali possibilità già esistano...in caso mi sforzerò ancora per cercarle.....
Un saluto
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Al di la del calcolo , quello che a mio modesto parere manca (o più probabilmente non trovo io fra le mille potenzialità della piatta) è avere la possibilità di vedere rappresentate le skew Vi delle chain sulle varie scadenze in tempo reale per poter valutare "al volo" eventuali mismatch sia in termini di strike (come si muovono le code grasse rispetto all\'atm) sia in termni di scadenze....
Mi scuso ancora nell\'eventualità che tali possibilità già esistano...in caso mi sforzerò ancora per cercarle.....
Un saluto
Grazie

Caro Cescof,
il problema è sempre quello di avere i dati!!!
I broker li pagano alla borsa, e quindi non li possono dare gratis.
Quindi se il cliente è disposto a diventare professional e pagare circa 300 € al mese ecco che possiamo collegare circa 1000 strikes, viceversa gli strikes che sono collegabili sono una cinquantina, dopodichè il broker blocca le connesioni.
Allora puoi avere gli smiles nella sezione Volatility -> Options Smile, ma non in tempo reale, fai un aggiornamento delle superifici di volatilità ogni qualche minuto e più o meno è la stessa cosa. Se ci sono code grasse le trovi ugualmente anche senza tempo reale.
Questo è il motivo per cui abbiamo cambiato la visualizzazione della Skewness.

Grazie
Ciao

[cescof]

Caro Cescof,
il problema è sempre quello di avere i dati!!!
I broker li pagano alla borsa, e quindi non li possono dare gratis.
Quindi se il cliente è disposto a diventare professional e pagare circa 300 € al mese ecco che possiamo collegare circa 1000 strikes, viceversa gli strikes che sono collegabili sono una cinquantina, dopodichè il broker blocca le connesioni.
Allora puoi avere gli smiles nella sezione Volatility -> Options Smile, ma non in tempo reale, fai un aggiornamento delle superifici di volatilità ogni qualche minuto e più o meno è la stessa cosa. Se ci sono code grasse le trovi ugualmente anche senza tempo reale.
Questo è il motivo per cui abbiamo cambiato la visualizzazione della Skewness.

Grazie
Ciao

Grazie mille per la pronta risposta, ovviamente non sono a conoscenza dei vincoli tecnici/economici, pensavo avendo già le informazioni sulla chain delle opzioni in strategia, potesse essere sufficiente trovare il modo di graficarla... (un pò come si fa in excel con dde)...
Continuo a studiare e grazie ancora per il feedback
Un caro saluto

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille per la pronta risposta, ovviamente non sono a conoscenza dei vincoli tecnici/economici, pensavo avendo già le informazioni sulla chain delle opzioni in strategia, potesse essere sufficiente trovare il modo di graficarla... (un pò come si fa in excel con dde)...
Continuo a studiare e grazie ancora per il feedback
Un caro saluto

Io no so cosa tu faccia con Excel, ma comunque sempre dati devi avere, e sicuramente non puoi avere dati per fare tutti gli strikes di tutte le scadenze.
Tu stai parlando di "informazioni sulla chain delle opzioni in strategia", che quindi possono qualche unità e comunque discostanti come strikes, per cui non ti serve assolutamente a nulla nella ricerca delle Fat Tails o Kurtosis.
Grazie a te

Buon trading

[cescof]

Io no so cosa tu faccia con Excel, ma comunque sempre dati devi avere, e sicuramente non puoi avere dati per fare tutti gli strikes di tutte le scadenze.
Tu stai parlando di "informazioni sulla chain delle opzioni in strategia", che quindi possono qualche unità e comunque discostanti come strikes, per cui non ti serve assolutamente a nulla nella ricerca delle Fat Tails o Kurtosis.
Grazie a te

Buon trading

Si scusa mi sono espresso male , intendevo dire le opzioni delle chain "filtrate" per costruire la strategie, cioè una volta stabilito il passo strike e il numero di strike unitamente alla scadenza, gli stessi dati che si ricevono dal broker (immagino solo bid e ask) poi invece che rappresentarli "solo" in riga , averli rappresentati s(olo per la vola) in grafico....
E\' ovviamente solo per chiarire quale fosse la richiesta.
E\' già moltissimo quello che avete fatto, ma ritengo potesse essere uno spunto...
Grazie comunque per l\'attenzione...
Ciao

[Cagalli Tiziano]

Si scusa mi sono espresso male , intendevo dire le opzioni delle chain "filtrate" per costruire la strategie, cioè una volta stabilito il passo strike e il numero di strike unitamente alla scadenza, gli stessi dati che si ricevono dal broker (immagino solo bid e ask) poi invece che rappresentarli "solo" in riga , averli rappresentati s(olo per la vola) in grafico....
E\' ovviamente solo per chiarire quale fosse la richiesta.
E\' già moltissimo quello che avete fatto, ma ritengo potesse essere uno spunto...
Grazie comunque per l\'attenzione...
Ciao

Fogurati non c\'è problema e poi credodi non aver centrato il punto, magari lo risolvi tramite la superfice di volatilità dove scegli strikes e scadenze.

Quello che non è semplice da capire è che il broker può fornire tanti dati in una richiesta (20 strikes e 10 scadenze ad esempio) senza porblema. Ma poi non li alimenta con dati nuovi, in real time.

[cescof]

Fogurati non c\'è problema e poi credodi non aver centrato il punto, magari lo risolvi tramite la superfice di volatilità dove scegli strikes e scadenze.

Quello che non è semplice da capire è che il broker può fornire tanti dati in una richiesta (20 strikes e 10 scadenze ad esempio) senza problema. Ma poi non li alimenta con dati nuovi, in real time.

Ok , io partivo dal presupposto che sulla chain una volta filtrato strike e scadenze, il broker fornisca solo i prezzi e da li fosse tutto lavoro della piatta per il calcolo delle greche, che così come per ogni singolo strike da il valore della VI , lo poteva eventualmente anche graficare.. cioè il valore di Vi che trovo sulla chain è dinamico perchè calcolato sui prezzi, e averlo anche in forma grafica a mio avviso poteva aiutare, tutto qui...
Adesso non rompo più le scatole .... davvero
Ciao ciao

[Cagalli Tiziano]

Ok , io partivo dal presupposto che sulla chain una volta filtrato strike e scadenze, il broker fornisca solo i prezzi e da li fosse tutto lavoro della piatta per il calcolo delle greche, che così come per ogni singolo strike da il valore della VI , lo poteva eventualmente anche graficare.. cioè il valore di Vi che trovo sulla chain è dinamico perchè calcolato sui prezzi, e averlo anche in forma grafica a mio avviso poteva aiutare, tutto qui...
Adesso non rompo più le scatole .... davvero
Ciao ciao

Considera anche che mediamente un trader ha una decina di strategie, magari anche calendar e quindi le chain sarebbero tantissime.
Anche avere 1 condor sul Mes impegna almeno una trentina di strike tra quelli in strategia e quelli in mezzo … Comunque queste funzionalità beeTrader le ha già e anche molte di più. Sono nella versione professional. Costa molto di più e anche il flusso è abbastanza caro, francamente non te lo consiglio, chi lo sta usando attualmente sono operatori del settore. Però se lo vuoi provare basta che richiedi il flusso dati al tuo broker e io te la do in prova per qualche giorno. Vedi tu.

[Cagalli Tiziano]

Dimenticavo che c’erano nelle versioni precedenti, come hai visto nel filmato che tu citi, ma abbiamo dovuto toglierli.
quindi tutta la discussione riporta alla prima risposta che ti ho dato. )

[cescof]

Dimenticavo che c’erano nelle versioni precedenti, come hai visto nel filmato che tu citi, ma abbiamo dovuto toglierli.
quindi tutta la discussione riporta alla prima risposta che ti ho dato. )

Ok graxie capito... Non sono di certo un operatore professionale e posso farne senz\'altro a meno...
Pensavo fosse tutto più semplice. Nessin problema adesso è tutto chiaro.
Buona serata
Grazie

[claudio.crisi70@gmail.com]

Skewnees

Buonasera,
Ho qualche domanda sulla Skewness e sull\'Option Smile.

Per far funzionarie questi due strumenti è necessario acquisire la volatilità dal mercato?
Ho guardato la skewnees a 30 giorni e 20 minuti fa era negativa, che dovrebbe essere la cosa coretta (-5%) mentre adesso è positiva (1,2) come da immagine allegata.

Se vado a vedere la option smile sempre a 30 giorni sembra che ci sia una volatilità implicita molto più alta sulle call rispetto alle put che credo significhi che il mercato si aspetta un ribasso dell\'SPX.

Mi piacerebbe utilizzare la Skewness al posto dell\'indice VIX.
Qualcuno ha un idea dei vari range di valori di Skewness per il quali il mercato si aspetta una forte discesa?
Per esempio il VIX a 10 è estremamente tranquillo, a 20 è in media, già a 30 c\'è molto rischio sui mercati, a 40 è tensione fortissima sopra è COVID o Lehman Brothers etc.
Possiamo ipotizzare valori corrispondenti di Skewness?

Grazie
Claudio

[Cagalli Tiziano]

Buonasera,
Ho qualche domanda sulla Skewness e sull\'Option Smile.

Per far funzionarie questi due strumenti è necessario acquisire la volatilità dal mercato?
Ho guardato la skewnees a 30 giorni e 20 minuti fa era negativa, che dovrebbe essere la cosa coretta (-5%) mentre adesso è positiva (1,2) come da immagine allegata.

Se vado a vedere la option smile sempre a 30 giorni sembra che ci sia una volatilità implicita molto più alta sulle call rispetto alle put che credo significhi che il mercato si aspetta un ribasso dell\'SPX.

Mi piacerebbe utilizzare la Skewness al posto dell\'indice VIX.
Qualcuno ha un idea dei vari range di valori di Skewness per il quali il mercato si aspetta una forte discesa?
Per esempio il VIX a 10 è estremamente tranquillo, a 20 è in media, già a 30 c\'è molto rischio sui mercati, a 40 è tensione fortissima sopra è COVID o Lehman Brothers etc.
Possiamo ipotizzare valori corrispondenti di Skewness?

Grazie
Claudio

Per favore puoi inserire le immagini non come allegati così che si possano vedere subito, senza doverle scaricare?
grazie !

[claudio.crisi70@gmail.com]

Per favore puoi inserire le immagini non come allegati così che si possano vedere subito, senza doverle scaricare?<br>
grazie !

<br>

Ecco le immagini, non sapevo si potessero inserire direttamente.
Ho acquisito la volatilita prima di creare le immagini, che fosse quello il problema?

La domanda più importante è questa:

Mi piacerebbe utilizzare la Skewness al posto dell\'indice VIX.
Qualcuno ha un idea dei vari range di valori di Skewness per il quali il mercato si aspetta una forte discesa?
Per esempio il VIX a 10 è estremamente tranquillo, a 20 è in media, già a 30 c\'è molto rischio sui mercati, a 40 è tensione fortissima sopra è COVID o Lehman Brothers etc.
Possiamo ipotizzare valori corrispondenti di Skewness?

Grazie
Claudio