beeTrader release 1.10.12.36 del 07/03/2023

[Francario Massimiliano]

Ciao,
alle 12.00 sarà disponibile la nuova release, 1.10.12.36 di beeTrader. Vi ricordo che l\'installazione potrebbe richiedere qualche minuto, questo avviene per un processo di ottimizzazione che migliora le prestazioni nell\'uso del software.

Di seguito le modifiche / implementazioni:

Symbol Manager:
- nessuna modifica;

beeTrader:
- aggiornate le API di WeBank T3Open per supportare i volumi fractioned;
- aggiunta trading class per le chain opzioni su WeBank T3Open e Banca Sella Trading Bridge;
- aggiunte proprietà At Now % ed At Now % on Max Risk ai portafogli di strategie in opzioni;
- bug-fix calcolo contributo delle greche al Profit/Loss per posizioni in opzioni su Deribit;

EasyScript:
- nessuna modifica.

Il download è disponibile nella sezione Download del sito PlayOptions.it.

Vi ricordo che a questo link è presente il manuale online di beeTrader.

Ciao

[bg101]

Oggi con Webank mi capita che nella chain delle opzioni di beeTrader non vengono visualizzate le posizioni in essere relative alle strategie sul mercato Eurex e parzialmente su CME (sul CME la visualizzazione pare corretta solo per strategie con scadenze oltre giugno).


Cosa si può fare per rimediare?

[Denis Moretto]

Buongiorno,
ieri c\'era dei problemi sul flusso dati di Webank.
Oggi invece, provato ora, sembra sia tutto ok.
Caso mai come prima cosa una volta aperta la strategia esegua tasto destro sulla chain di beeTrader --> scarica chain aggiornata. In questo modo tutto il flusso che arriva dalla T3 è aggiornato e non dovrebbe aver problemi.
Grazie

[bg101]

Ciao Denis,
grazie per la risposta pure in giornata festiva
tuttavia, nonostante il riavvio della T3Open e di beeTrader unitamente all\'aggiornamento forzato della chain le posizioni ivi presenti non vengono visualizzate.


Allego due esempi:



Buona giornata


Giorgio

[Denis Moretto]

Ciao Giorgio,
capito l\'inghippo.
Hai una strategia creata 47 gg fa e cioè prima dell\'aggiornamento della T3 open riguardo alle classi di trading.
Se guardi questa immagine che mi hai postato, vedi che sulla chian nella casella scadenza hai (OESX)...vuol dire che è una scadenza mensile.
Tu hai creato la strategia prima che le opzioni avessero questo nuovo parametro...quindi le tue opzioni non hanno nessuna classe di trading e di conseguenza non le puoi vedere sulla chain.

Per risolvere, non c\'è altro modo che creare una nuova strategia, costruendola con le opzioni che hanno ora la classe di trading (Avviene in automatico, non devi fare nulla).

Quindi apri una nuova strategia su stoxx, importa dal broker le tue posizioni e vedrai che troverai le quantità sulla chain....eventualmente modifica solo la data di esecuzione delle operazioni (per il tetha).

Grazie
ciao

[claudio.crisi70@gmail.com]

Download option chain in Excel

Buonasera,

E\' possibile dowloadare le option chain da Interactive Broker o ancora meglio da Beetrader?
Mi serve per vedere a colpo d\'occhio la differenza di valore tra gli strike per il pair trading.
Per esempio se la call SPX 4100 quota in ask 33,80 e la call SPX 4105 quota 35,70 mi torna comodo vedere la differenza di 1,90.
Chiaro che la differenza in Excel me la posso fare io senza problemi.
Certo,
se esistesse una colonna in nativo che calcola in Beetrader questa differenza in real time sarebbe fantastico.

Grazie
Claudio

[Cagalli Tiziano]

Buonasera,

E\' possibile dowloadare le option chain da Interactive Broker o ancora meglio da Beetrader?
Mi serve per vedere a colpo d\'occhio la differenza di valore tra gli strike per il pair trading.
Per esempio se la call SPX 4100 quota in ask 33,80 e la call SPX 4105 quota 35,70 mi torna comodo vedere la differenza di 1,90.
Chiaro che la differenza in Excel me la posso fare io senza problemi.
Certo,
se esistesse una colonna in nativo che calcola in Beetrader questa differenza in real time sarebbe fantastico.

Grazie
Claudio

Il pairs trading è una strategia di arbitraggio che in genere si esegue su due sottostanti diversi, o due future dello stesso sottostante a scadenze diverse.
Per questo motivo ti chiedo se tu vorresti avere la differenza premio tra assets, strike e scadenze diverse. Tutti parametri da scegliere.
Se è così, si può fare certamente anche se sappiamo che i tempi di IB per fornirci tutti gli strike che richiederemo saranno lunghetti...
Comunque fammi un esempio completo che io lo passo ai ragazzi della programmazione.

[claudio.crisi70@gmail.com]

SPY vs QQQ

Il pairs trading è una strategia di arbitraggio che in genere si esegue su due sottostanti diversi, o due future dello stesso sottostante a scadenze diverse.
Per questo motivo ti chiedo se tu vorresti avere la differenza premio tra assets, strike e scadenze diverse. Tutti parametri da scegliere.
Se è così, si può fare certamente anche se sappiamo che i tempi di IB per fornirci tutti gli strike che richiederemo saranno lunghetti...
Comunque fammi un esempio completo che io lo passo ai ragazzi della programmazione.

Voglio sfruttare, ad esempio, una divergenza tra SPY e QQQ ovvero un allotanamento dalla covarianza media.
Guardo sia la option chain stessa scandenza, generalmente ad un mese, e mettiamo il caso che voglio comprare un bear put su SPY e un bull put su QQQ.
Guardando le varie differenze di prezzo tra uno, due o tre strike (5 - 10 -15 punti) cerco di individuare la migliore combinazione in base ai prezzi.
Per esempio per assurdo potrei andare a 1% OTM e vendere un Bull Put da 10 punti su QQQ incassando 3.10 USD e riuscire a comprare un Bear put su SPY ad un distanza leggermente più OTM rispetto all\'1% pendendo 3.00 quindi aprendo l\'operazione a credito di 10 cents nostante che il bull put abbia una differenza tra gli strike di 10 punti e il bear put di 15.
Questo è un esempio che avendo la possibilità di vedere in tempo reale la differenza tra 1 / 2 / 3 Strike ci permette di fare.
Domani chiarisco meglio se non è chiaro.

Buona serata

[Cagalli Tiziano]

Voglio sfruttare, ad esempio, una divergenza tra SPY e QQQ ovvero un allotanamento dalla covarianza media.
Guardo sia la option chain stessa scandenza, generalmente ad un mese, e mettiamo il caso che voglio comprare un bear put su SPY e un bull put su QQQ.
Guardando le varie differenze di prezzo tra uno, due o tre strike (5 - 10 -15 punti) cerco di individuare la migliore combinazione in base ai prezzi.
Per esempio per assurdo potrei andare a 1% OTM e vendere un Bull Put da 10 punti su QQQ incassando 3.10 USD e riuscire a comprare un Bear put su SPY ad un distanza leggermente più OTM rispetto all\'1% pendendo 3.00 quindi aprendo l\'operazione a credito di 10 cents nostante che il bull put abbia una differenza tra gli strike di 10 punti e il bear put di 15.
Questo è un esempio che avendo la possibilità di vedere in tempo reale la differenza tra 1 / 2 / 3 Strike ci permette di fare.
Domani chiarisco meglio se non è chiaro.

Buona serata

Mi pare manchi qualche dettaglio comunque passo ai ragazzi e chiedo loro di preparare le domande complementari… se ce ne sono.
buona serata

[claudio.crisi70@gmail.com]

Mi pare manchi qualche dettaglio comunque passo ai ragazzi e chiedo loro di preparare le domande complementari… se ce ne sono.
buona serata

grazie sono a disposizione.
Ecco una foto che chiarisce meglio di mille parole.



Buona notte