Volatility Finder

[Cagalli Tiziano]

Abbiamo realizzato una nuova chicca e l\'abbiamo chiamata Volatility Finder a questo link trovate il filmato, e qui un approfondimento dopo alcune richieste degli utenti.


Mi raccomando, guardatelo perchè è una funzionalita imperdibile per partire con la strategia sfruttando le migliori opportunità che offre il mercato.



Da Lunedì 31 Luglio disponibile a titolo gratuito !!!

[riccardo1981]

Buon pomeriggio Tiziano..
ottimo.. attendiamo quindi Lunedi per poterla testare.

Riccardo

[Cagalli Tiziano]

Buon pomeriggio Tiziano..
ottimo.. attendiamo quindi Lunedi per poterla testare.

Riccardo

Grazie Riccardo!

[cescof]

Grazie Riccardo!

io sto provando con un pò di titoli nasdsaq collegati a tws ma mi da errore

[MRTMSS]

io ho provato alle 14.30 e mi dava errore perchè forse l\'america era chiusa.
Ho provato ora e tutto funziona alla grande...con IB è un po\' lento a scaricare i dati ma poi tutto ok.

@cescof hai i dati in realtime attivati sulla TWS? altrimenti senza non puoi avere i dati sulla bee

[bergamin]

io sto provando con un pò di titoli nasdsaq collegati a tws ma mi da errore

La tua stessa lista e funziona.
Hai provato a vedere se su 1 di quei titoli di viene fuori la options chain?


@ Tiziano: grandissimo strumento, geniale nella sua semplicità!!
Bravi e ..... grazie dato che è anche gratis

[cescof]

La tua stessa lista e funziona.
Hai provato a vedere se su 1 di quei titoli di viene fuori la options chain?


@ Tiziano: grandissimo strumento, geniale nella sua semplicità!!
Bravi e ..... grazie dato che è anche gratis

A me non funziona

[Cagalli Tiziano]

A me non funziona

Ma scusa, non vedi che i dati delle opzioni non si aggiornano? Le spie sono rosse al contrario di quelle del sottostante che sono verdi!

Sottoscrivi il flusso dati su IB e poi vedi che va.

[riccardo1981]

Buongiorno Tiziano e buongiorno a tutti..

approfitto del thread già creato da Tiziano per analizzare questo nuova funzione introdotta ( se invece è meglio aprire un nuovo thread, Tiziano fammi sapere che sposto il tutto ).

Qui sotto lo spaccato di questa mattina 01.08.2023.
Volendo concentrarmi sulla parte "cheaper" del grafico ( ossia la parte "verde" ) trovo come estremo dei titoli da me selezionati CNH
I 15 giorni quindi mi rappresentano le opzioni più " a buon mercato" in termini di VI.

A questo punto, a rigor di logica, dovrei acquistare opzioni. La mia domanda è proprio qui. Dovrei acquistare delle PUT perché se la VI è minore della VH e quindi mi aspetto un "ritorno alla media" è con un ribasso del titolo che la volatilità aumenta.. giusto ?

Mi è chiaro che sarebbe troppo facile usare queste indicazioni senza un minimo di analisi del sottostante mettendomi a comprare call o put ( limitandomi sempre all\'analisi del grafico per la sola parte evidenziata in verde ) ma volevo capire se il ragionamento di base era corretto.. Mi è chiaro il fattore acquisto perché "più convenienti" ma se l\'aspettativa è appunto un rialzo della VI dovrei operare con un acquisto di PUT..

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano e buongiorno a tutti..

approfitto del thread già creato da Tiziano per analizzare questo nuova funzione introdotta ( se invece è meglio aprire un nuovo thread, Tiziano fammi sapere che sposto il tutto ).

Qui sotto lo spaccato di questa mattina 01.08.2023.
Volendo concentrarmi sulla parte "cheaper" del grafico ( ossia la parte "verde" ) trovo come estremo dei titoli da me selezionati CNH
I 15 giorni quindi mi rappresentano le opzioni più " a buon mercato" in termini di VI.

A questo punto, a rigor di logica, dovrei acquistare opzioni. La mia domanda è proprio qui. Dovrei acquistare delle PUT perché se la VI è minore della VH e quindi mi aspetto un "ritorno alla media" è con un ribasso del titolo che la volatilità aumenta.. giusto ?

Mi è chiaro che sarebbe troppo facile usare queste indicazioni senza un minimo di analisi del sottostante mettendomi a comprare call o put ( limitandomi sempre all\'analisi del grafico per la sola parte evidenziata in verde ) ma volevo capire se il ragionamento di base era corretto.. Mi è chiaro il fattore acquisto perché "più convenienti" ma se l\'aspettativa è appunto un rialzo della VI dovrei operare con un acquisto di PUT..

Grazie

Ciao Ricardo, ottima domanda:
la moneyness che viene utilizzata è la ATM detotta dai dividendi. Infatti vedi che il software prima di tutto calcola la Put Cal parity.
Detto questo sappiamo che sia smile che skew hanno vola implicita più alta nelle ITM Calls e minore nelle ITM Puts ma sulle OTM è circa equibvalente tra le due serie.
Quindi la VI dell\'OTM sarà più alta che nella ATM ma sempre bassa rispetto ad uno smile che parte già con una VI sull\'ATM già alta.

Fatte queste premesse e sapendo che qualsiasi figura può essere costruita sia OTM di PUT che ITM di Call, la maggiore reazione l\'avrai certamente sulle PUT.

Quindi in soldoni io farei un calendar con le scadenze che vedi nella immagine

[Cagalli Tiziano]

un utente scrive per mail

Ciao a tutti


Innanzitutto grazie a tutti per l\'introduzione di questo nuovo fantastico strumento !


Volevo chiedere quale moneyness sia contemplata nel calcolo per rilevare la IV



Volevo sapere se sia possibile usare Volatility finder per individuare anche le otm più convenienti da vendere


Grazie
Ciao

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti


Innanzitutto grazie a tutti per l\'introduzione di questo nuovo fantastico strumento !


Volevo chiedere quale moneyness sia contemplata nel calcolo per rilevare la IV



Volevo sapere se sia possibile usare Volatility finder per individuare anche le otm più convenienti da vendere


Grazie
Ciao

nel calcolo vengono usate le opzioni ATM, individuate tramite Put-Call Parity.

Per la domanda sulla migliore OTM vale la risposta al post qui sopra

[papacharlie]

Ciao Tiziano

a me funzione ed è molto semplice ed intuitiva questa nuova funzione...non è detto però che sia stato banale implementarla e quindi complimenti a tutti voi.....Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

a me funzione ed è molto semplice ed intuitiva questa nuova funzione...non è detto però che sia stato banale implementarla e quindi complimenti a tutti voi.....Grazie

Grazie caro!
Non è stato semplice riuscire a fare il Put Call parity delle varie scadenze utilizzando un numero minimo di connessioni.
Contento che ti piaccia!

[riccardo1981]

Ciao Ricardo, ottima domanda:
la moneyness che viene utilizzata è la ATM detotta dai dividendi. Infatti vedi che il software prima di tutto calcola la Put Cal parity.
Detto questo sappiamo che sia smile che skew hanno vola implicita più alta nelle ITM Calls e minore nelle ITM Puts ma sulle OTM è circa equibvalente tra le due serie.
Quindi la VI dell\'OTM sarà più alta che nella ATM ma sempre bassa rispetto ad uno smile che parte già con una VI sull\'ATM già alta.

Fatte queste premesse e sapendo che qualsiasi figura può essere costruita sia OTM di PUT che ITM di Call, la maggiore reazione l\'avrai certamente sulle PUT.

Quindi in soldoni io farei un calendar con le scadenze che vedi nella immagine

Grazie Tiziano.. "ci ragiono sopra"

Riccardo