Ciao a tutti,
chiedo scusa per le due domanda un po\' strane
1) potreste dirmi la formula che implementata per creare l\'indicatore di volatilità storica?
Chiedo perchè ho provato la formula classica e trovo valori distanti anni luce.
Ad es. su CLF con i seguenti parametri: HV(CLOSE, 10, 10 , 1) - in altre parole senza annualizzarla - il valore che mi presenta è 5.327
(Nell\'immagine non si vedono i parametri dell\'indicatore, ma ho controllato e quelli indicati qui sopra sono corretti)
Ora, se io prendo i rapporti delle chiusure (Close di giornata / Close del giorno precedente)
ne faccio i logaritmi naturali e ne calcolo la deviazione standard ottengo 0.0388
(NOTA non ho moltiplicato per sqrt(365/10) perchè come barre storiche ho scelto 10 nell\'indicatore,
quindi un valore secco e non annualizzato)
Visti i valori in gioco, tra l\'altro, un 3.9% come valore che racchiuda il 68% circa delle variazioni giornaliere mi sembra azzeccato.
Non capisco a cosa si riferisca il 5.237? Potete dirmi la formula che viene implementata?
2) Trovo una differenza tra la HV sul grafico e la stessa sulla scheda di volatilità di una strategia in opzioni che
abbia quel sottostante. Ad es, passando a HV(CLOSE,30,30,1) ottengo il seguente valore sul grafico (mi riferisco
alla giornata di ieri che almeno è conclusa e non si modifica niente)
Grafico: HV = 6.85 con Close = 16.18
Sulla scheda della Volatilità trovo invece il valore 41.8
E\' da intendere come percentuale del prezzo di chiusura? Chiedo perchè è quello che ho pensato, ma il 41,8% del
prezzo di chiusura è 6.76 e non 6.85 ed è strano che sia un errore di arrotondamente perchè è circa l\'1.3%.
Temo che anche in questo caso mi sfuggano i calcoli.
Il motivo per cui chiedo è che certi tipi di "backtest" li posso fare solo esternamente (Excel e/o Python) però
se non riesco a capire i numeri che metto dentro... :D
Grazie mille a tutti
Loki
chiedo scusa per le due domanda un po\' strane
1) potreste dirmi la formula che implementata per creare l\'indicatore di volatilità storica?
Chiedo perchè ho provato la formula classica e trovo valori distanti anni luce.
Ad es. su CLF con i seguenti parametri: HV(CLOSE, 10, 10 , 1) - in altre parole senza annualizzarla - il valore che mi presenta è 5.327
(Nell\'immagine non si vedono i parametri dell\'indicatore, ma ho controllato e quelli indicati qui sopra sono corretti)
Ora, se io prendo i rapporti delle chiusure (Close di giornata / Close del giorno precedente)
ne faccio i logaritmi naturali e ne calcolo la deviazione standard ottengo 0.0388
(NOTA non ho moltiplicato per sqrt(365/10) perchè come barre storiche ho scelto 10 nell\'indicatore,
quindi un valore secco e non annualizzato)
Visti i valori in gioco, tra l\'altro, un 3.9% come valore che racchiuda il 68% circa delle variazioni giornaliere mi sembra azzeccato.
Non capisco a cosa si riferisca il 5.237? Potete dirmi la formula che viene implementata?
2) Trovo una differenza tra la HV sul grafico e la stessa sulla scheda di volatilità di una strategia in opzioni che
abbia quel sottostante. Ad es, passando a HV(CLOSE,30,30,1) ottengo il seguente valore sul grafico (mi riferisco
alla giornata di ieri che almeno è conclusa e non si modifica niente)
Grafico: HV = 6.85 con Close = 16.18
Sulla scheda della Volatilità trovo invece il valore 41.8
E\' da intendere come percentuale del prezzo di chiusura? Chiedo perchè è quello che ho pensato, ma il 41,8% del
prezzo di chiusura è 6.76 e non 6.85 ed è strano che sia un errore di arrotondamente perchè è circa l\'1.3%.
Temo che anche in questo caso mi sfuggano i calcoli.
Il motivo per cui chiedo è che certi tipi di "backtest" li posso fare solo esternamente (Excel e/o Python) però
se non riesco a capire i numeri che metto dentro... :D
Grazie mille a tutti
Loki
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