Put call parity su ES nn capisco

[cescof]

Buongiorno,
stavo cercando di capire cosa stavo sbagliando o cosa non ho capito in merito alla put call parity...
Nell\'immagine in allegato ho messo il valore di un future Es scadenza giugno 24 e il valore di put call parity indicato dalla piatta...
Non dovrebbero coincidere o quantomeno differire di pochi pti? manca qualche prezzo nella chain che sballa tutto? qiale può essere il motivo?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
stavo cercando di capire cosa stavo sbagliando o cosa non ho capito in merito alla put call parity...
Nell\'immagine in allegato ho messo il valore di un future Es scadenza giugno 24 e il valore di put call parity indicato dalla piatta...
Non dovrebbero coincidere o quantomeno differire di pochi pti? manca qualche prezzo nella chain che sballa tutto? qiale può essere il motivo?
Grazie

Nell’ immagine che hai messo hai nascosto il sottostante principale a cui fa riferimento la strategia. Lo hai messo come secondario, quindi non può funzionare. Fai una nuova strategia e la apri con il future di giugno e vedrai che ti trovi

[cescof]

Nell’ immagine che hai messo hai nascosto il sottostante principale a cui fa riferimento la strategia. Lo hai messo come secondario, quindi non può funzionare. Fai una nuova strategia e la apri con il future di giugno e vedrai che ti trovi

Forse non ho capito...
Questo è lo screen di una nuova strategia i valori anche di marzo che è quello principale sono diversi..
anche mettendo solo giugno ci sono 100pti di differenza..... è sbaglaito forse il valore del tasso di interesse?

[Cagalli Tiziano]

Forse non ho capito...
Questo è lo screen di una nuova strategia i valori anche di marzo che è quello principale sono diversi..
anche mettendo solo giugno ci sono 100pti di differenza..... è sbaglaito forse il valore del tasso di interesse?

non capisco perché quello di Marzo è il principale …
comunque 99 punti sul future di Giugno mi sembrano corretti. Il tasso è 4%

[cescof]

non capisco perché quello di Marzo è il principale …
comunque 99 punti sul future di Giugno mi sembrano corretti. Il tasso è 4%

Ma il valore ricavato dalla parity nn deve essere uguale al valore battuto dal future? Cioè giugno quota 4720 e anche se lo calcolo attraverso la parity dovrei avere lo stesso valore. ... No?

[Cagalli Tiziano]

Ma il valore ricavato dalla parity nn deve essere uguale al valore battuto dal future? Cioè giugno quota 4720 e anche se lo calcolo attraverso la parity dovrei avere lo stesso valore. ... No?

No! Serve per sapere quanti punti perderà da qui a scadenza. Tieni fermo il prezzo e fai passare i giorni. A scadenza il suo valore sarà di 99 punti inferiore. Tutti i futures, proprio perché è a margine, cambiano valore.

P.S scrivi: anche se lo calcolo attraverso il put call parity …. Qual’è il modo con cui lo calcoli?

[Cagalli Tiziano]

Certo che è bella questa🤣
Rispondo a migliaia di domande e per la prima che faccio io…. nisba!

Ai NON grazie mi ci ero abituato ma questa è nuova ….

[cescof]

Certo che è bella questa🤣
Rispondo a migliaia di domande e per la prima che faccio io…. nisba!

Ai NON grazie mi ci ero abituato ma questa è nuova ….

Buondì .... ho letto stamattima e non avevo inteso fosse una vera domanda....poi mi sono accorto che avevo male male interpretato il reale significato del valore di put call parity indicato dalla piattaforma.
Ho fatto confusione fra future e sottostante senza riflettere ....
Comunque il calcolo è il solito mid call -mid put +strike....
Ti ringrazio come sempre per il sempre dedicato alle risposte.
Un saluto