OverSpread di beeTrader

[civvic]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

Questi 2 titoli hanno cointegrazione 0,83 con confidence=93,61 ,sono a z=-2 (ed hanno già dato vita a 2 ottimi os base oraria) però anche loro hanno il partial acf tutto al negativo

mentre l\'acf sembra buono.
Allora ho capito che non ho capito molto di cosa siano !
Avevo capito che il pacf fornisse la misura della correlazione tra z all\'istante 0 e al -1,-2,-3, ... fino al -20
e che l\'acf fosse la misura della correlazione tra la serie z e la z ritardata di 1,2,3, ...20 intervalli temporali.
Però allora (visto che il pacf indica correlaz. ) anche il grafico acf dovrebbe dire : correlazione (trend).
Invece ha tutte barre che oscillano, quindi no trend.
Poi si vede che z-score è in trend dal 9 giugno ed ora è finito, quindi acf è nel giusto.
Inoltre perchè pacf ha i livelli verde e rosso e l\'acf no?
Maestro, in pratica non capendo bene cosa indicano, non ho capito quanto siano importanti rispetto agli altri indicatori !

[Claudio61]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

Tiziano .... quindi questo è da evitare ?

[Claudio61]

Tiziano .... quindi questo è da evitare ?

[ATTACH=CONFIG]15437[/ATTACH]

uppo! voce del verbo uppare

[Cagalli Tiziano]

uppo! voce del verbo uppare

Scusa caro, ero qui tra un diritto ed un rovescio ... pazzesco!


Diciamo che sarebbe meglio sceglierne un altro. Diciamo che si chiamerebbe strategia attendista!

[Claudio61]

Scusa caro, ero qui tra un diritto ed un rovescio ... pazzesco!


Diciamo che sarebbe meglio sceglierne un altro. Diciamo che si chiamerebbe strategia attendista!

Grazie ..... beato te ... io faccio solo rovesci

[fab62]

Ciao a tutti

Una domanda che forse è gia\' stata trattata ma non ricordo dove e quindi mi scuso se mi ripeto..... come si pesano le tarature degli assets in caso di future tipo in questi casi ?



Grazie Fab

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti

Una domanda che forse è gia\' stata trattata ma non ricordo dove e quindi mi scuso se mi ripeto..... come si pesano le tarature degli assets in caso di future tipo in questi casi ?

[ATTACH=CONFIG]15511[/ATTACH]

Grazie Fab

Così sarebbe 1000 volte di differenza tra i due contratti. Ora non sono in ufficio ma mi sembra una differenza esagerata.
Devi vedere cosa detiene il contratto e poi lo moltiplichi per il last.

[fab62]

Così sarebbe 1000 volte di differenza tra i due contratti. Ora non sono in ufficio ma mi sembra una differenza esagerata.
Devi vedere cosa detiene il contratto e poi lo moltiplichi per il last.

Ciao Tiziano
Approfitto dell\'attesa di una tua verifica su questo quesito per fartene un altro .... Riguardo i margini tu dicevi che queste operazioni in spread vengono compensate .... il discorso vale per tutti gli strumenti o ce ne sono solo alcuni ?
Te lo chiedo perchè ho fatto una prova sul conto demo di IB ma i margini richiesti sono altissimi



Ti risulta ?

Grazie Fab

[livioptions]

a questa provo a risponderti io perchè ho appena chiesto: praticamente sotto i 110.000 $ di deposito, il tipo di marginatura non tiene conto del portafoglio totale ma considera ogni singolo asset, per cui non compensa le posizioni ma le vede come 2 operazioni entrambe da marginare.
questo è quello che ho capito io

[Marco Bosco]

a questa provo a risponderti io perchè ho appena chiesto: praticamente sotto i 110.000 $ di deposito, il tipo di marginatura non tiene conto del portafoglio totale ma considera ogni singolo asset, per cui non compensa le posizioni ma le vede come 2 operazioni entrambe da marginare.
questo è quello che ho capito io

Ciao,
oltre a portare il capitale al di sopra del limite dei 110k$ , devi impostarlo in "Portfolio Margin" da "Reg T margin".

per sapere come puoi dare un\'occhio qua:

https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fgeneral%2Feducation%2Fhdi_port_margin.php

ciao,
Marco

[fab62]

Grazie Livio e Marco

Bella grana questa....... ora ho 2 problemi..... se utilizzo le azioni le posso pesare nel modo giusto ma ho dei margini spropositati..... se uso i futures non riesco a pesarli nel modo corretto ..........dopo notti insonni a creare liste e collegarle ai vari fornitori di dati son di nuovo al punto di partenza ..... ce n\'è sempre una porccccc .....

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Grazie Livio e Marco

Bella grana questa....... ora ho 2 problemi..... se utilizzo le azioni le posso pesare nel modo giusto ma ho dei margini spropositati..... se uso i futures non riesco a pesarli nel modo corretto ..........dopo notti insonni a creare liste e collegarle ai vari fornitori di dati son di nuovo al punto di partenza ..... ce n\'è sempre una porccccc .....

Saluti Fab

guarda che la pesatura fatta a capienza future va benissimo.
Se un future tiene 1000 sottostanti e magari ne avresti dovuti mettere 700...bè, va bene uguale.
Anzi, "spingere" un pochetto la parte giusta è una delle tecniche per chiudere lo spread prima.

[livioptions]

Grazie Livio e Marco

Bella grana questa....... ora ho 2 problemi..... se utilizzo le azioni le posso pesare nel modo giusto ma ho dei margini spropositati..... se uso i futures non riesco a pesarli nel modo corretto ..........dopo notti insonni a creare liste e collegarle ai vari fornitori di dati son di nuovo al punto di partenza ..... ce n\'è sempre una porccccc .....

Saluti Fab

Invece dei future usa il sottostante sintatico, in questo modo le differenze (non superiori al 10%) le puoi gestire con il delta delle opzioni

[livioptions]

Queste le mie ultime esperienze fatte utilizzando le opzioni
per gli overspread fatti con il sottostante sintetico:
eni saipem è arrivato a 0, aperto il 13/6, tf 1 ora, profitto 584 € lordo commissioni
B.pop. e.r./ bapo è in perdita di circa 300 €, l\'aumento di capitale è stato deleterio. raddoppio le posizioni
bapo/intesa guadagna circa 40€ ma è ancora a 0.89 di zscore
prysmiam/gtech a mercato perde 17.6 sostanzialmente per il bid/ask
gli overspread fatti con le opzioni vendute:
Finmeccanica/BPER guadagnato 650€, enel/atlantia persi circa 400€

tutti i titoli erano ben correlati e "in confidenza" ho preferito molto spesso coppie dello stesso settore per una mia forma mentis difficile da superare

[Cagalli Tiziano]

Queste le mie ultime esperienze fatte utilizzando le opzioni
per gli overspread fatti con il sottostante sintetico:
eni saipem è arrivato a 0, aperto il 13/6, tf 1 ora, profitto 584 € lordo commissioni
B.pop. e.r./ bapo è in perdita di circa 300 €, l\'aumento di capitale è stato deleterio. raddoppio le posizioni
bapo/intesa guadagna circa 40€ ma è ancora a 0.89 di zscore
prysmiam/gtech a mercato perde 17.6 sostanzialmente per il bid/ask
gli overspread fatti con le opzioni vendute:
Finmeccanica/BPER guadagnato 650€, enel/atlantia persi circa 400€

tutti i titoli erano ben correlati e "in confidenza" ho preferito molto spesso coppie dello stesso settore per una mia forma mentis difficile da superare

Mi pare un ottimo risultato considerando che con le opzioni, mi pare di aver capito che hai fatto i sottostanti sintetici e non delle figure particolari...tipo la tripla butterfly o dei reversal o dei ladder Short.
Bravo Livio!