Nell\' ultima release è possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
Questa cosa mi è piaciuta molto perchè permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti è sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
Queste rare coppie che presentano questa particolarità, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalità statistica fermo restando l\'assunto iniziale di coppia cointegrata.
Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterà un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.
Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.
PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair
grazie
Apo
Questa cosa mi è piaciuta molto perchè permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti è sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
Queste rare coppie che presentano questa particolarità, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalità statistica fermo restando l\'assunto iniziale di coppia cointegrata.
Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterà un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.
Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.
PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair
grazie
Apo
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