L' Overspread perfetto

[Cagalli Tiziano]

Sempre per capire meglio .....
per molti dati dello scanner orario mi sembra buona ma lo Z-Score singolo mi dà lo stop .... corretto?

Aspettare l\'inversione di uno dei titoli potrebbe far sballare gli altri dati .... immagino.

Questo diventa un problema perchè con la discesa di questi ultimi giorni quasi tutti gli Z-Score dei singoli titoli sono sprofondati e trovarne sopra il 2 è dura.



Tiziano .... questa nuova versione "massacra" (giustamente) lo scarico dati .... prima avevo 1500 barre o più su tutte le 300 coppie. Ora le coppie che arrivano a 1500 sono 1/3. Bel problema quello dei dati. So che lo standard ottimale sono 1500 barre ma fino a 1450 ci si può far tentare?

Grazie

La prima parte non l\'ho capita e allora non rispondo a caso...

Per la seconda...come giustamente scrivi, con questa versione vedi esattamente la qualità dei dati che vengono scaricati.

Il metodo trovato e sperimentato è quello di pulire le serie, così siamo tranquilli e anche se se ne vanno 100 barre non mi creano problemi nei calcoli e i dati NON sono più un problema.

Era invece un grave problema avere 1 solo dato di un titolo a cui manca il corrispondente dell\'altro tiolo (dividere un valore di A per zero di B ... o zero di A per un valore di B).

[livioptions]

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Era invece un grave problema avere 1 solo dato di un titolo a cui manca il corrispondente dell\'altro tiolo (dividere un valore di A per zero di B ... o zero di A per un valore di B).

Era in effetti una domanda che mi ero posto, in quanto nelle mie sperimentazioni ho sempre trovato dei buchi nelle serie a tf inferiori, io lo risolvevo duplicando i dati dell\'ultima barra "reale".
mi fà piacere sapere che è stato definitivamente risolto. avanti tutta con l\'overspread!

[Apocalips]

Tiziano .... questa nuova versione "massacra" (giustamente) lo scarico dati .... prima avevo 1500 barre o più su tutte le 300 coppie. Ora le coppie che arrivano a 1500 sono 1/3. Bel problema quello dei dati. So che lo standard ottimale sono 1500 barre ma fino a 1450 ci si può far tentare?

Grazie

Ciao Claudio, devo essermi perso qualche puntata
di quale versione stai parlando ?
mi dice dove posso reperire il link ?

io ho ancora quella che non fa vedere i singoli z-score nella tabella dell\' overspread.

grazie

Apo

[Claudio61]

Ciao Claudio, devo essermi perso qualche puntata
di quale versione stai parlando ?
mi dice dove posso reperire il link ?

io ho ancora quella che non fa vedere i singoli z-score nella tabella dell\' overspread.

grazie

Apo

Ciao Apo

Vai su Software / Download .... ti scarica la 35

[Claudio61]

La prima parte non l\'ho capita e allora non rispondo a caso...

Per la seconda...come giustamente scrivi, con questa versione vedi esattamente la qualità dei dati che vengono scaricati.

Il metodo trovato e sperimentato è quello di pulire le serie, così siamo tranquilli e anche se se ne vanno 100 barre non mi creano problemi nei calcoli e i dati NON sono più un problema.

Era invece un grave problema avere 1 solo dato di un titolo a cui manca il corrispondente dell\'altro tiolo (dividere un valore di A per zero di B ... o zero di A per un valore di B).

Scusa se non mi sono spiegato bene.

parecchi dati dello scanner orario mi sembrano corretti per poter mettere a mercato la coppia ma ....




.... entrambi gli Z.Score dei singoli titoli a -2,xx sconsigliano l\'operazione? .. dovrebbero essere -2 l\'uno e +2 l\'altro. Giusto?



Se così fosse .... ora, si trova difficoltà a trovare titoli che abbiano gli ZScore (del singolo titolo) contrapposti perchè hanno tutti (o quasi) un valore negativo.



grazie

[livioptions]

Ciao Claudio, Tiziano non ha mai detto che i titoli devono essere a z-score contrapposti, l\'idea che questa condizione sia migliorativa è partita da Apo e ripresa da me, ma l\'overspread funziona benissimo anche quando lo z-score "cuulativo" è a +2 o -2.
L\'idea , del tutto teorica, è che con lo z.score contrapposto il tempo impiegato per rientrare nella media sia più veloce, però anche quando uno dei due titoli della coppia sia a +o-2 e si muova da solo mentre l\'altro resta fermo (per esempio) farà in modo che si possa passare alla cassa.

[Claudio61]

Ciao Claudio, Tiziano non ha mai detto che i titoli devono essere a z-score contrapposti, l\'idea che questa condizione sia migliorativa è partita da Apo e ripresa da me, ma l\'overspread funziona benissimo anche quando lo z-score "cuulativo" è a +2 o -2.
L\'idea , del tutto teorica, è che con lo z.score contrapposto il tempo impiegato per rientrare nella media sia più veloce, però anche quando uno dei due titoli della coppia sia a +o-2 e si muova da solo mentre l\'altro resta fermo (per esempio) farà in modo che si possa passare alla cassa.

grazie Livio

sì certo l\'Overspread nasce dallo ZScore complessivo ma dato l\'inserimento dei nuovi ZScore singoli volevo capire che tipo di influenza potessero avere nel caso in oggetto e il tipo di scelte era più corretto fare.
Le prove, quasi tutte positive, le ho fatte senza nemmeno sapere dello ZScore singolo.

[hawking]

Nell\' ultima release è possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
Questa cosa mi è piaciuta molto perchè permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti è sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
Queste rare coppie che presentano questa particolarità, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalità statistica fermo restando l\'assunto iniziale di coppia cointegrata.

Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterà un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.

Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.



[ATTACH=CONFIG]15524[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15525[/ATTACH]


PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair

grazie
Apo

....e magari andare Long/Short in prossimità concomitante dei relativi DPD...(tanto per fare un\' ulteriore Polizza Vita)....

[orlando]

Giorno 26 giugno ho scelto lo spread buzzi/finmeccanica su h1, aveva ottimi valori e z-score -2,67. Il 27 già guadagnava qualcosa ma poco fa mi sono accorto che oltre ad essere un pò in perdita la contegrazione è diventata bassissima, ovvero 0.25, cosa faccio adesso? non so se aspettare che lo z-score arrivi a zero adesso è ancora oltre il -2 oppure non essenoci più cointegrazione non c\'è più motivo di tenere aperto lo spread?

Grazie

[hawking]

Situazione di questa mattina

[hawking]

Situazione al momento
il LONG di Buzzi preso in pieno. Lo short di Prsmyan fermo sempre li.

[hawking]

zscore aggiornato.

[Cagalli Tiziano]

Giorno 26 giugno ho scelto lo spread buzzi/finmeccanica su h1, aveva ottimi valori e z-score -2,67. Il 27 già guadagnava qualcosa ma poco fa mi sono accorto che oltre ad essere un pò in perdita la contegrazione è diventata bassissima, ovvero 0.25, cosa faccio adesso? non so se aspettare che lo z-score arrivi a zero adesso è ancora oltre il -2 oppure non essenoci più cointegrazione non c\'è più motivo di tenere aperto lo spread?

Grazie

Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull\'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione.

[Cagalli Tiziano]

zscore aggiornato.

Bene, grazie!

[hawking]

In questo caso è\' corretto chiudere Buzzi che è arrivato a zero e lasciare aperto Prismyan?
O lascio aperti tutti e due?
O chiudo tutto?
Chiedo scusa per le domande forse sbagliate.
(Non vorrei trasformare l\'operatività in discrezionale se non lo è), grazie.