L' Overspread perfetto

[hawking]

Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull\'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione.

Grazie Tiziano mentre scrivevo la domanda mi avevi già dato la risposta. Soft Landing.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano mentre scrivevo la domanda mi avevi già dato la risposta. Soft Landing.

Grazie a te!

[orlando]

Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull\'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione.

Gestendo gli z-score dei singoli titoli mi è venuta un\' idea! Chiudo buzzi perchè è arrivata a 0 z-score e la chiudo in guadagno, continuo a tenere aperta finmeccanica che si trova a +1,89 z-score e trovo un\'altra azione che si trova vicino il -2 e che abbia una buona cointegrazione con finmeccanica. Cosi dovrei trovarmi con uno spread migliore di quello di prima e in più il guadagno di buzzi.
é una buona idea?

[hawking]

Gestendo gli z-score dei singoli titoli mi è venuta un\' idea! Chiudo buzzi perchè è arrivata a 0 z-score e la chiudo in guadagno, continuo a tenere aperta finmeccanica che si trova a +1,89 z-score e trovo un\'altra azione che si trova vicino il -2 e che abbia una buona cointegrazione con finmeccanica. Cosi dovrei trovarmi con uno spread migliore di quello di prima e in più il guadagno di buzzi.
é una buona idea?

Io allo stato attuale chiuderei Buzzi e porto a casa un 6% in 3 giorni e su Prysmian (che mi sta perdendo il 4% perché non è sceso ma è salito ) raddoppio lo short quando arriverà a 3 di zscore, cosi\' come faro\' se arrivera a 4 e a 5.
Qui mi sembra che la mediazione (da NON fare mai) sa\' da fare perché matematicamente 3 / 4 / 5 deviazioni standard devono rientrare assolutamente.
Non so se ho capito bene tutto l\'ambaradan , ma farei cosi\'.

[Apocalips]

Io allo stato attuale chiuderei Buzzi e porto a casa un 6% in 3 giorni e su Prysmian (che mi sta perdendo il 4% perché non è sceso ma è salito ) raddoppio lo short quando arriverà a 3 di zscore, cosi\' come faro\' se arrivera a 4 e a 5.
Qui mi sembra che la mediazione (da NON fare mai) sa\' da fare perché matematicamente 3 / 4 / 5 deviazioni standard devono rientrare assolutamente.
Non so se ho capito bene tutto l\'ambaradan , ma farei cosi\'.

Attenti, la martingala va fatta sui valori dello z-score di coppia e non sui singoli z-score
L\'overspread è fatto per tenere a mercato entrambi i sottostanti alrimenti diventa un altra cosa e ci si puo far male.

Lo z-score di coppia è quello che comanda e che serve per gestire la posizione mentre i singoli z-score sono stati introdotti per migliorare l\'ingresso a mercato


Apo

[hawking]

Attenti, la martingala va fatta sui valori dello z-score di coppia e non sui singoli z-score
L\'overspread è fatto per tenere a mercato entrambi i sottostanti alrimenti diventa un altra cosa e ci si puo far male.

Lo z-score di coppia è quello che comanda e che serve per gestire la posizione mentre i singoli z-score sono stati introdotti per migliorare l\'ingresso a mercato


Apo

Grazie Apo per questa importantissima precisazione.

[orlando]

Attenti, la martingala va fatta sui valori dello z-score di coppia e non sui singoli z-score
L\'overspread è fatto per tenere a mercato entrambi i sottostanti alrimenti diventa un altra cosa e ci si puo far male.

Lo z-score di coppia è quello che comanda e che serve per gestire la posizione mentre i singoli z-score sono stati introdotti per migliorare l\'ingresso a mercato


Apo

Se dovesse capitare quello che è successo su saipem circa un anno e mezzo fa...... -40 circa in apertura.... Che si fa? Non penso che basti mediare a 3/4/5 z- score

[Cagalli Tiziano]

Se dovesse capitare quello che è successo su saipem circa un anno e mezzo fa...... -40 circa in apertura.... Che si fa? Non penso che basti mediare a 3/4/5 z- score

Come scrivevo in altra parte oltre le 6 deviazioni standard si chiama s...ga!
A parte questo ed il fatto che comunque ne ha già recuperato un bel pezzo (da 12 a 20)...la mediata non basta.

Ed è per questo motivo che sabato spiegherò come si devono impostare le proprie posizioni.
Ad esempio se invece di entrare con il solo sottostante entri con un Vertical Spread magari a debito, hai risolto il problema ed i gap non ti interessano più.

[orlando]

Ed è per questo motivo che sabato spiegherò come si devono impostare le proprie posizioni.

A domani allora!

[Cagalli Tiziano]

Chiudo questa discussione per lasciare le domande e le risposte in un unico tread. Quando poi sarà diventato troppo lungo lo chiuderemo e creeremo la parte due.
Se mi aiutate e mi dite voi quando chiuderlo lo farò...
Grazie ragazzi,
siete forti!