spread 1% Euro ....

[fnet]

chiedo cortesemente, se ritenuto utile, inserire il valore in soldi corrispondente all\' 1% di spread
( nella finestra in allegato ) ...
.... al fine di fare un calcolo rapido anche se approssimativo del movimento atteso in soldi ....
grazie
fabio




spread.png

[Cagalli Tiziano]

chiedo cortesemente, se ritenuto utile, inserire il valore in soldi corrispondente all\' 1% di spread
( nella finestra in allegato ) ...
.... al fine di fare un calcolo rapido anche se approssimativo del movimento atteso in soldi ....
grazie
fabio

Nell\'esempio postato siamo a:

JPM = 170.96%
UPS = 204.45%

Spread = 170.96 - 204.45= -33,49 arrotondato a 33.50

Non capisco su quale/quali valori si dovrebbe calcolare il denaro 1%, mi scrivi il calcolo così riesco a capire?
Grazie.

[fnet]

Nell\'esempio postato siamo a:

JPM = 170.96%
UPS = 204.45%

Spread = 170.96 - 204.45= -33,49 arrotondato a 33.50

Non capisco su quale/quali valori si dovrebbe calcolare il denaro 1%, mi scrivi il calcolo così riesco a capire?
Grazie.

grazie a Te per la disponibilità ...

... non so se dal punto di vista matematico è corretto comunque ....
il calcolo andrebbe fatto quando lo zscore è sullo zero (0)
spread 1% = spread in percentuale / valore in denaro dello spread

di seguito esempio ...

calcolo.png
21ott2014.png

6febb2015.jpg

fabio

[Cagalli Tiziano]

grazie a Te per la disponibilità ...

... non so se dal punto di vista matematico è corretto comunque ....
il calcolo andrebbe fatto quando lo zscore è sullo zero (0)
spread 1% = spread in percentuale / valore in denaro dello spread

di seguito esempio ...

fabio

Grazie ora ho capito ..però non è possibile fare il calcolo che scrivi perchè ci sono infinite combinazioni che possono portare ad un movimento dell\'1%.

Infatti, essendo una combinazione di due andamenti, l\'1% lo posso ottenere:

asset A si muove del 1,1 %
asset b si muove del 0,1 %

oppure

asset A si muove del 29 %
asset b si muove del 28 %

oppure

infinite combinazioni.