938 euro in 4 ore con OverSpread Intraday a 5 minuti

[alex69]

ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro

[ATTACH=CONFIG]19219[/ATTACH]

il tutto quando la situazione dei 4 OverSpread era la seguente:

[ATTACH=CONFIG]19220[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19221[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19222[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19223[/ATTACH]

L\' asimmetria tra probabilità a favore e probabilità contrarie, porta il portafoglio, da quello che sto osservando, a transitare inevitabilmente in frequenti picchi positivi di cassa. L\'abilità sta nel saper uscire (flat all) al momento giusto e al punto giusto durante uno di questi picchi in modo da spezzare le gambe allo scarto negativo di quei pochi restanti OverSpread che tarderanno a dirigersi verso lo zero, come nel caso specifico il primo a sinistra allegato.

Tiziano, che ne pensi di questo modo di gestire il portafoglio ?...e corretto ?

....intanto proseguono gli studi

Apo

Ciao Apo, complimenti per questo spunto.

Posso dare il mio modesto contributo dopo un\'esperienza in reale di oltre 500 OS con TF a 5M sul mercato USA.
Purtroppo questa operatività ha restituito esiti molto discontinui, picchi di gain seguiti da forti drawdown. Un bilancio finale di soli +800€ dopo centinaia di trades mi sembra un po\' pochino.
Da qualche giorno preferisco entrare a mercato solo nelle fasi in cui ci sono segnali di coerenza degli Zscore, staremo a vedere....

L\'idea di sfruttare il movimento di più coppie in una fase particolare di mercato e di operare in intraday mi sembra molto interessante.

Io ho constatato che le coppie sono molto sensibili al mercato per cui improvvisamente ti puoi ritrovare che tutte quante comincino a divergere dallo zero.

Se sei pesantemente esposto rischi di subire un forte drawdown con esiti anche molto incerti.
Io parlo del mercato USA, che però si è dimostrato meno affidabile di quello italiano, almeno sul TF orario. Sui 5M italiani non ho esperienza, per cui non so se le dinamiche siano simili.

Grazie per questa nuova idea.

[civvic]

Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Su operazioni più lunghe dove magari mi è rimasta in loss solo 1 sottostante della coppia, cerco tra quelle in perdita di formare una coppia nuova.

Gli algo di beeTrader sono incredibilmente efficaci per cui le perdite ingestibili rimangono veramente poche.
E\' maggiore il costo di tutti gli eseguiti di tutti gli overspread, vinceti e perdenti che il costo delle perdite.

Grazie ancora (mi sembra una ottima idea quella del calendar)!

Si anche io con le opzioni comprate e os orari (non a 5\') mi trovo abbastanza bene sul mercato italiano!

Invece negativo il mercato USA (livello orario o più basso) ... e non me lo spiego ... per loro la cointegrazione si calcola in un altro modo?
Invece dovrei fare delle prove sui titoli tedeschi, francesi e olandesi ... non so se qualcuno le ha già fatte ed ha ottenuto risultati buoni!

[civvic]

...
Posso dare il mio modesto contributo dopo un\'esperienza in reale di oltre 500 OS con TF a 5M sul mercato USA.
Purtroppo questa operatività ha restituito esiti molto discontinui, picchi di gain seguiti da forti drawdown. Un bilancio finale di soli +800€ dopo centinaia di trades mi sembra un po\' pochino.
...
Io parlo del mercato USA, che però si è dimostrato meno affidabile di quello italiano, almeno sul TF orario. ...

Si, confermo , sul mercato USA a livello orario (anche 15\') non ci siamo!

[mimmo_g]

Si, confermo , sul mercato USA a livello orario (anche 15\') non ci siamo!

Anch\'io sto operando sul mercato americano a TF 1 ora.
Al momento non mi sembra essere così brillante la situazione, rispettando regole e filtri canonici.
Non riesco a capire il perchè di questo comportamento.

[tuc]

Bravo Mauri!
avevo testato in paper diversi mesi fa col sottostante a time frame 1 ora ed era magnifico; tolgo la ruggine riguardando i video di Tiziano e mi sa che parto -
Ciao
Ste

[Apocalips]

Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Bella mossa Bergamin !!!

Una sola curiosità

la vendita dell\'opzione la fai quando l\'opzione comprata finita in perdita va troppo OTM che non conviene piu chiuderla ?

Apo

[bergamin]

Bella mossa Bergamin !!!

Una sola curiosità

la vendita dell\'opzione la fai quando l\'opzione comprata finita in perdita va troppo OTM che non conviene piu chiuderla ?

Apo

La faccio seguendo lo schema che ha indicato Tiziano e che riassumo:

supponimo che per la mia gestione ho deciso di tagliare le perdite a 2/3 del massimo

ho la comperata a 120 euro e quindi taglerò le perdite quando perderò con lo spread 80 euro, cioè 2/3 della massima perdita.
In questo modo ho il valore MINIMO a cui debbo intervenire con la venduta e cioè quando varrà 40 euro.
Sino ad allora non ci si muove.

[fab62]

La faccio seguendo lo schema che ha indicato Tiziano e che riassumo:

supponimo che per la mia gestione ho deciso di tagliare le perdite a 2/3 del massimo

ho la comperata a 120 euro e quindi taglerò le perdite quando perderò con lo spread 80 euro, cioè 2/3 della massima perdita.
In questo modo ho il valore MINIMO a cui debbo intervenire con la venduta e cioè quando varrà 40 euro.
Sino ad allora non ci si muove.

Ciao Bergamin

Avrei anche io una curiosita\' se posso chiedere...... gli spread li fai solo con le comprate e poi aggiungi la venduta solo per aggiustare i loss o fai lo spread completo comprata/venduta ?


Saluti Fab

[Apocalips]

Ecco le 4 coppie di questa mattina:

exor-mps short
mediaset-cnh long
mediobanca-atlantia short
generali -chn long

target minimo di uscita= 500 euro

Ho una doppia esposizione short su CHN ma le ho prese ugualmente perche le 2 coppie erano in una situazione tesissima al rientro delle 4 deviazioni.

ed ecco la situazione al momento:



Apo

[Apocalips]

Ore 10:24

target minimo raggiunto:



ma vediamo come prosegue

Apo

[Limba]

Ore 10:24

target minimo raggiunto:

[ATTACH=CONFIG]19226[/ATTACH]

ma vediamo come prosegue

Apo

Urca!!
Bravo Apo

[Apocalips]

ore 10:40

Exor -mps mi viene contro e torna sopra le 2 deviazioni ma le altre tre coppie mi tengono ancora a galla



avanti così

Apo

[Fab]

Ecco le 4 coppie di questa mattina:

exor-mps short
mediaset-cnh long
mediobanca-atlantia short
generali -chn long

target minimo di uscita= 500 euro

Ho una doppia esposizione short su CHN ma le ho prese ugualmente perche le 2 coppie erano in una situazione tesissima al rientro delle 4 deviazioni.

ed ecco la situazione al momento:

[ATTACH=CONFIG]19225[/ATTACH]

Apo

complimenti Apo, sei sempre illuminante!!!

Se posso, vorrei chiederti qualcosa sul tuo money management (visto che se ho ben capito sei a leva 10 immagino sei determinante):
1. quando e come tagli le perdite?
2. come fissi il target di 500€ ?

Grazie 1000 e ancora bravo anche per come descrivi il tutto (che invidia...)

[Fab]

La faccio seguendo lo schema che ha indicato Tiziano e che riassumo:

supponimo che per la mia gestione ho deciso di tagliare le perdite a 2/3 del massimo

ho la comperata a 120 euro e quindi taglerò le perdite quando perderò con lo spread 80 euro, cioè 2/3 della massima perdita.
In questo modo ho il valore MINIMO a cui debbo intervenire con la venduta e cioè quando varrà 40 euro.
Sino ad allora non ci si muove.

Grazie anche a Te Bergamin, leggendoti mi rendo conto che mi mancano un po\' di ...BASI

Un paio di curiosità se posso:
1. come scegli lo strike da monitorare (quello da vendere)?
2. parlavi in un post precedente anche della possibilità di fare un calendar se ti manca il prezzo per "tagliare" la comperata ma leggendo qui non riesco ad immaginare quando succede...

grazie 1000 (e l\'invidia aumenta)

[Apocalips]

complimenti Apo, sei sempre illuminante!!!

Se posso, vorrei chiederti qualcosa sul tuo money management (visto che se ho ben capito sei a leva 10 immagino sei determinante):
1. quando e come tagli le perdite?
2. come fissi il target di 500€ ?

Grazie 1000 e ancora bravo anche per come descrivi il tutto (che invidia...)

Ciao Fab,

considera che con questi 4 Overspread stiamo muovendo 400.000 euro per cui do spazio al portafoglio di oscillare in negativo fino allo 0.5% che equivale a -2000 euro superati i quali vado flat all.
Dalle prove che ho fatto ( anche se poche ) ho potuto constatare che difficilmente si hanno escursioni negative superiori allo 0.2/0.3%. Come vedi, io non prendo in considerazione i singoli asset ma l\'intero portafoglio come se fosse un unico titolo su cui applico il moneymanagement.

Per quanto riguarda il take profit io mi accontento di non più della meta di quello che statisticamente possono dare mediamente i 4 Overspread, quindi una cifra dai 500 ai 1000 euro mi va piu che bene.

Apo