Ultime novità su tecniche Overspread

[pernotron]

Salve a tutti,
continua il mio aggiornamento chiedendo gentilmente agli utenti dell\'Overspread cosa dover leggere per acquisire le ultime tecniche con le opzioni per l\'Ovespread .
L\'ultimo video che ho visto sull\'argomento è quello del 06/05/2015 intitolato "OverSpread live con le Opzioni" ma ho letto di tecniche di aggiustamento delle posizioni in perdita con i Calendar, qualcuno può segnalarmi il post di riferimento di tale tecniche o di qualsiasi altra sia stata creata ?
Grazie

[TomEFord]

Ciao,
ti scrivo la mia esperienza con Overspread.
Ho iniziato (in maniera continua) oramai da 9 mesi e devo dire che ho scoperto una tecnica veramente formidabile.
Io lo uso sia orario che daily sia sui titoli italiani che americani.

Entro a mercato con l\'acquisto delle opzioni.

In questi 9 mesi ho avuto percentuali di guadagno spaventose, considerando che la cifra che ho dedicato a questa operatività è di 15.000 euro. Da dopo Natale sino a fine febbraio, delle coppie scelte nemmeno una è stata sbagliata ed è successo che le posizioni riuscivo a chiuderle nel giro di 2 giorni con forti guadagni.

Comunque ad oggi ho una percentuale di segnali/coppie giuste del 86%. E per la mia esperienze le coppie che non vanno in guadagno non meritano neanche di essere corrette (con calendar, spread, etc), in quanto, secondo me, si va a complicare la posizione con una gestione che richiederebbe più tempo e più attenzione rispetto a quello che serve per overspread.
I trade errati vengono abbondantemte pagati/coperti da tutti quelli in guadagno ed intaccano veramente poco i guadagni.

Anni fa ho lavorato con lo spread trading/stagionalità su commodities con un gruppo di una decina di persone, e devo dire che i guadagni non erano male, ma da quando ho scoperto overspred non ce ne più per nessuno...la soddisfazione di chiudere entrambe le posizioni di una coppia in guadagno non ha prezzo.

auguri di buona pasqua a tutto il forum

[pernotron]

Ciao,
ti scrivo la mia esperienza con Overspread.
Ho iniziato (in maniera continua) oramai da 9 mesi e devo dire che ho scoperto una tecnica veramente formidabile.
Io lo uso sia orario che daily sia sui titoli italiani che americani.

Entro a mercato con l\'acquisto delle opzioni.

In questi 9 mesi ho avuto percentuali di guadagno spaventose, considerando che la cifra che ho dedicato a questa operatività è di 15.000 euro. Da dopo Natale sino a fine febbraio, delle coppie scelte nemmeno una è stata sbagliata ed è successo che le posizioni riuscivo a chiuderle nel giro di 2 giorni con forti guadagni.

Comunque ad oggi ho una percentuale di segnali/coppie giuste del 86%. E per la mia esperienze le coppie che non vanno in guadagno non meritano neanche di essere corrette (con calendar, spread, etc), in quanto, secondo me, si va a complicare la posizione con una gestione che richiederebbe più tempo e più attenzione rispetto a quello che serve per overspread.
I trade errati vengono abbondantemte pagati/coperti da tutti quelli in guadagno ed intaccano veramente poco i guadagni.

Anni fa ho lavorato con lo spread trading/stagionalità su commodities con un gruppo di una decina di persone, e devo dire che i guadagni non erano male, ma da quando ho scoperto overspred non ce ne più per nessuno...la soddisfazione di chiudere entrambe le posizioni di una coppia in guadagno non ha prezzo.

auguri di buona pasqua a tutto il forum

Grazie TomEford per la condivisione della tua esperienza , che banca dati utilizzi ? Per quanto riguarda i titoli americani come li filtri ? Ti ringrazio anticipatamente !

[MRTMSS]

condivido in pieno quanto scritto da Tomford, ed uso anche io le opzioni.
Gennaio anche per me è stato un mese super con guadagni veramente altissimi per il capitale impegnato.
Lavoro mediamente con una ventina di overspread ed ogni volta che ne chiudo uno vado subito a ricercarne un altro da sostituire.

Io ho provato diverse volte ad entrare nella modifica di quelle operazioni che non andavano in guadagno oppure che andavano in guadagno troppo tardi e quindi il premio pagato si era oramai eroso, ma non ha effettivamente senso perchè poi mi sono "incastrato" in posizioni che ti portano a richidere troppa attenzione.

Io ho un lavoro e quindi non posso dedicarci tutto il giorno, quindi cerco le coppie, le metto a mercato, una volta al giorno controllo le posizioni e poi eventualmente intervengo.

I filtri che io uso sono quelli spiegati da Tiziano sul forum, oppure sul suo libro, ma li trovi anche in parecchi video.

[fab62]

condivido in pieno quanto scritto da Tomford, ed uso anche io le opzioni.
Gennaio anche per me è stato un mese super con guadagni veramente altissimi per il capitale impegnato.
Lavoro mediamente con una ventina di overspread ed ogni volta che ne chiudo uno vado subito a ricercarne un altro da sostituire.

Io ho provato diverse volte ad entrare nella modifica di quelle operazioni che non andavano in guadagno oppure che andavano in guadagno troppo tardi e quindi il premio pagato si era oramai eroso, ma non ha effettivamente senso perchè poi mi sono "incastrato" in posizioni che ti portano a richidere troppa attenzione.

Io ho un lavoro e quindi non posso dedicarci tutto il giorno, quindi cerco le coppie, le metto a mercato, una volta al giorno controllo le posizioni e poi eventualmente intervengo.

I filtri che io uso sono quelli spiegati da Tiziano sul forum, oppure sul suo libro, ma li trovi anche in parecchi video.

Ciao MRTMSS avrei un paio di domande se ti va\' di rispondere.
Le opzioni che usi sono solo comprate ? E per quanto riguarda la pesatura utilizzi il delta 1% di Fiuto pro ?

Grazie e Buona Pasqua

Fab

[Leon2012]

Ciao,
ti scrivo la mia esperienza con Overspread.
Ho iniziato (in maniera continua) oramai da 9 mesi e devo dire che ho scoperto una tecnica veramente formidabile.
Io lo uso sia orario che daily sia sui titoli italiani che americani.

Entro a mercato con l\'acquisto delle opzioni.

In questi 9 mesi ho avuto percentuali di guadagno spaventose, considerando che la cifra che ho dedicato a questa operatività è di 15.000 euro. Da dopo Natale sino a fine febbraio, delle coppie scelte nemmeno una è stata sbagliata ed è successo che le posizioni riuscivo a chiuderle nel giro di 2 giorni con forti guadagni.

Comunque ad oggi ho una percentuale di segnali/coppie giuste del 86%. E per la mia esperienze le coppie che non vanno in guadagno non meritano neanche di essere corrette (con calendar, spread, etc), in quanto, secondo me, si va a complicare la posizione con una gestione che richiederebbe più tempo e più attenzione rispetto a quello che serve per overspread.
I trade errati vengono abbondantemte pagati/coperti da tutti quelli in guadagno ed intaccano veramente poco i guadagni.

Anni fa ho lavorato con lo spread trading/stagionalità su commodities con un gruppo di una decina di persone, e devo dire che i guadagni non erano male, ma da quando ho scoperto overspred non ce ne più per nessuno...la soddisfazione di chiudere entrambe le posizioni di una coppia in guadagno non ha prezzo.

auguri di buona pasqua a tutto il forum

Ciao Tom io sono nuovo e sto appunto scoprendo overspread dalle tue parole mi hai fatto venire l\'accquolina in bocca posso chiderti che criteri usi per la scelta degli strike ?

[Sid63]

Ciao,
ti scrivo la mia esperienza con Overspread.
Ho iniziato (in maniera continua) oramai da 9 mesi e devo dire che ho scoperto una tecnica veramente formidabile.
Io lo uso sia orario che daily sia sui titoli italiani che americani.

Entro a mercato con l\'acquisto delle opzioni.

In questi 9 mesi ho avuto percentuali di guadagno spaventose, considerando che la cifra che ho dedicato a questa operatività è di 15.000 euro. Da dopo Natale sino a fine febbraio, delle coppie scelte nemmeno una è stata sbagliata ed è successo che le posizioni riuscivo a chiuderle nel giro di 2 giorni con forti guadagni.

Comunque ad oggi ho una percentuale di segnali/coppie giuste del 86%. E per la mia esperienze le coppie che non vanno in guadagno non meritano neanche di essere corrette (con calendar, spread, etc), in quanto, secondo me, si va a complicare la posizione con una gestione che richiederebbe più tempo e più attenzione rispetto a quello che serve per overspread.
I trade errati vengono abbondantemte pagati/coperti da tutti quelli in guadagno ed intaccano veramente poco i guadagni.

Anni fa ho lavorato con lo spread trading/stagionalità su commodities con un gruppo di una decina di persone, e devo dire che i guadagni non erano male, ma da quando ho scoperto overspred non ce ne più per nessuno...la soddisfazione di chiudere entrambe le posizioni di una coppia in guadagno non ha prezzo.

auguri di buona pasqua a tutto il forum

Prediligo il mercato americano, e per ciò che ho avuto modo di sperimentare, usare le opzioni su overspread orario non mi ha dato grosse soddisfazioni. Mi sono/ero concentrato maggiormente sul 4h/daily, ma con le ultime release di beetrader il tf 4h è sparito per cui... Le opzioni solo le acquisti o crei anche spread?

[fab62]

Prediligo il mercato americano, e per ciò che ho avuto modo di sperimentare, usare le opzioni su overspread orario non mi ha dato grosse soddisfazioni. Mi sono/ero concentrato maggiormente sul 4h/daily, ma con le ultime release di beetrader il tf 4h è sparito per cui... Le opzioni solo le acquisti o crei anche spread?

Ciao
Anche io sarei interessato alla risposta..... sto\' facendo dei test proprio in questi giorni.

[TomEFord]

Ciao
Anche io sarei interessato alla risposta..... sto\' facendo dei test proprio in questi giorni.

Ciao,
seguo le linee guida spiegate da Tiziano quindi in linea di massimo faccio spread rialzlisti di call e spreed ribassisti di put.
Tu invece? I tuoi test cosa dicono?

Grazie

[fab62]

Ciao,
seguo le linee guida spiegate da Tiziano quindi in linea di massimo faccio spread rialzlisti di call e spreed ribassisti di put.
Tu invece? I tuoi test cosa dicono?

Grazie

Ciao Tom
Mi pareva di aver capito che utilizzavi solo le comprate e per questo motivo mi interessavano le tue impressioni.
Sto\' facendo dei test solo sul mercato americano e con le sole comprate. Dopo un inizio decisamente buono ora ho parecchi spread in sofferenza. Devo pero\' ammettere che i pochi giorni di test che ho fatto non possono di certo fare testo.
Voglio andare avanti ancora per un po\' di giorni e poi tirero\' le somme. A quel punto , spero , potro\' avere un idea piu\' chiara se il sistema sara\' profittevole o no.

Grazie e saluti

Fab

[Sid63]

Ciao,
seguo le linee guida spiegate da Tiziano quindi in linea di massimo faccio spread rialzlisti di call e spreed ribassisti di put.

D\'accordo ma quello che volevo capire è: riesci ad essere profittevole anche nel tf orario oltre che nel daily? Io sull\'orario con l\'acquisto di opzioni o con l\'esecuzione di spread non ho avuto buoni riscontri, i movimenti del sottostante sono nella maggior parte dei casi troppo ridotti per dare un utile accettabile, e poi c\'è il theta...

[fab62]

Io sull\'orario con l\'acquisto di opzioni o con l\'esecuzione di spread non ho avuto buoni riscontri, i movimenti del sottostante sono nella maggior parte dei casi troppo ridotti per dare un utile accettabile, e poi c\'è il theta...

E\' quello che , al momento , sta\' succedendo anche a me. Oltretutto volevo fare anche un appunto sul discorso spread da tenere in considerazione ( che comunque non è un problema del sistema di PO )...... molte volte per aprirne uno e chiuderlo si perdono anche 50/60 dollari portando molti overspread da leggermente in guadagno in perdita.

Fab

[TomEFord]

D\'accordo ma quello che volevo capire è: riesci ad essere profittevole anche nel tf orario oltre che nel daily? Io sull\'orario con l\'acquisto di opzioni o con l\'esecuzione di spread non ho avuto buoni riscontri, i movimenti del sottostante sono nella maggior parte dei casi troppo ridotti per dare un utile accettabile, e poi c\'è il theta...

Vi illustro meglio la mia tecnica.
Cerco azioni liquide dove lo spread non inciderà praticamente nulla.
MI creo una lista di strumenti liquidi, e quindi avendoli scelti prima poi non mi trovo con sorprese di spread o altro.
Come scriveva qui l\'utente MRTMSS nel periodo di fine dicembre/primi di gennaio gli OS sono stati favoriti dai movimento di mercato molto ampi: le vostre prove lo hanno confermato?

Inoltre ricorda che se anche è overspread la posizione va gestita comunque in maniera dinamica, ad esempio in alcuni overspread io ho modificato le posizioni come da immagine che vi allego (solo per esempio), cerco sempre di avere una exit strategy e di ridurre al massimo la perdita nel caso qualche asset o antrambi vadano in perdita.

Il TF oraro lo gestico abbastanza bene anche se cerco di trasformarlo in TF giornaliero (sarà la posizione dello Z score giornaliero a permetterlo) tutte le volte che va in sofferenza. In pratica TF orario e se non si muove in 2 o 3 giorni, passo o TF giornaliero o modifico gli spread in maniera tale che il sottostante sia nella parte alta della strategia. Come da esempio.

[Sid63]

In sostanza, se ho inteso bene, quando l\'overspread orario va in sofferenza lo trasformi in ratio spread, zscore giornaliero permettendo, usando comunque opzioni a scadenza molto lunga per "star dentro" con le tempistiche. Oltre al fatto di usare comunque titoli molto liquidi, verifichi che ci sia cointegrazione su entrambi i time frame? Spesso ho verificato che coppie cointegrate sull\'orario non lo sono per niente sul daily e viceversa...

[Cagalli Tiziano]

In sostanza, se ho inteso bene, quando l\'overspread orario va in sofferenza lo trasformi in ratio spread, zscore giornaliero permettendo, usando comunque opzioni a scadenza molto lunga per "star dentro" con le tempistiche. Oltre al fatto di usare comunque titoli molto liquidi, verifichi che ci sia cointegrazione su entrambi i time frame? Spesso ho verificato che coppie cointegrate sull\'orario non lo sono per niente sul daily e viceversa...

Ti rispondo io:

supponiamo che dei 20 assets (ovvero 10 coppie )che avevi a mercato ne hai chiusi 10 in guadagno.
Te ne rimangono quindi 10 che sono in perdita sulla prima figura che hai messo a mercato, cioè il primo spread con cui sei entrato a mercato è in perdita.

A questo punto prendi i 10 Assets, fai una nuova whatclist e lanci la cointegrazione giornaliera.

A questo punto quelli che hanno cointegrazione e verso giusto formano le nuove coppie e se del caso li aggiusti modificandoli in ratio o in altre figure(calendar con la venduta più corta di scadenza e magari ITM).

Gli altri puoi semplicemente modificare e portare a scadenza la strategia come titoli singoli oppure trovare loro un nuovo compagno tra altri nuovi assets.