Overspread rollingperiods

[fnet]

Chiedo cortesemente allo Staff chiarimento sull\'utilizzo del campo "rolling periods" nello scanner .
Come standard e impostato a 250 periodi , se per esempio con time frame giornaliero lo riduco a 89 ....
.... tale operazione e\' assimilabile ad una riduzione del time frame ? ....
grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

Chiedo cortesemente allo Staff chiarimento sull\'utilizzo del campo "rolling periods" nello scanner .
Come standard e impostato a 250 periodi , se per esempio con time frame giornaliero lo riduco a 89 ....
.... tale operazione e\' assimilabile ad una riduzione del time frame ? ....
grazie in anticipo
fabio


[ATTACH=CONFIG]19968[/ATTACH]

In pratica quel periodo è l\'intero e unico periodo (in questo caso 250 barre) in cui viene calcolata la cointegrazione.
Una volta che si è trovato il valore lo si verifica per 5 volte nei restanti gruppi di periodo formati da 250 barre. La variabilità delle varie cointegrazioni nei periodi misurati fa si che si possa esprire un parametro di affidabilità che è appunto il "confidence level"

Nota: ecco perchè servono 1500 barre: 250 * 6 = 1500

E\' per emergenza, nel caso in cui un utente con necessità di inserire nel suo scanner un Asset detenuto in portafoglio magari come residuo di strategia in opzioni, si ritrovi con meno dati rispetto ai 1500 e non riesca a procurarli.
In quel caso se fossero 600 dati basterebbe settarlo a 100.

Certo è che più è ridotto e meno ha valore statistico.