Prima esperienza con Overspread in reale

[Nico_Ceres]

Ciao a tutti, Vi racconto la mia prima esperienza con Overspread. Ho letto di qualcuno che apre un sacco di strategie alla volta, ma per ridotta disponibilità ho provato con una coppia.
La scelta è stata fatta con i filtri del Sig. Tiziano, scadenza 25gg e la coppia sembrava perfetta, ma purtroppo al momento, mancano 9 gg a scadenza e la coppia ha perso cointegrazione e questa è la situazione :

un sottostante è leggermente in guadagno, ma l\'altro è schizzato e credo dovrei aumentare le posizioni per recuperare, ma avendo perso la cointegrazione non sono sicuro.
Avete consigli? Grazie

[Nico_Ceres]

Sto inoltre provando in paper trading le coppie valutarie AUDUSD CADUSD e JPYUSD con EURUSD timeframe orario che sono cointegrate a +0.6.
Avendo analizzato lo storico ho fatto così: per la direzione del sottostante guardo lo Z-score complessivo quando raggiunge -2+2 e per l\'ingresso uso lo Z-score singolo del sottostante quando raggiunge -2+2, per cui capita anche che non entro contemporaneamente, ma devo dire che sembra essere una strategia efficace.
Cosa ne pensate? Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti, Vi racconto la mia prima esperienza con Overspread. Ho letto di qualcuno che apre un sacco di strategie alla volta, ma per ridotta disponibilità ho provato con una coppia.
La scelta è stata fatta con i filtri del Sig. Tiziano, scadenza 25gg e la coppia sembrava perfetta, ma purtroppo al momento, mancano 9 gg a scadenza e la coppia ha perso cointegrazione e questa è la situazione :

un sottostante è leggermente in guadagno, ma l\'altro è schizzato e credo dovrei aumentare le posizioni per recuperare, ma avendo perso la cointegrazione non sono sicuro.
Avete consigli? Grazie

Quando si fanno delle operazioni di trading che si basano sulla statistica bisogna guardare i valori statistici più importanti. Ad esempio paragonare (vedi immagine) il profitto che si ottiene con i livelli di Z_Score Standard, NON debbono scostarsi da quelli che si ottengono ottimizzando, altrimenti significa che la coppia non si sta comportando al meglio. Se compari i valori vedi che sono completamente diversi e quindi la coppia è inaffidabile.

Tu scrivi con i filtri che ho messo io...immagino tu intenda i filtri che ci sono di base sul software. A quelli vanno aggiunti quelli che statisticamente sono più importanti.

Se il software ti restituisce la migliore coppia, ma fra quelle che hai messo, fra quelle che può elaborare. Insomma bisogna metterci un pò di esperienza e fare le cose per bene, pensando che se ci sono tutti questi dati a qualche cosa serviranno.

Ora non si fa più nulla, il tempo è finito e quindi non puoi nemmeno dividere i due sottostanti per cercare altri due titoli che vadano bene per formare due nuove coppie.
E poi hai guardato il correlogramma che indica la correlazione? Visto l\'andamento dei grafici è certamente entrata...ed era in quel momento che avresti dovuto sciogliere la coppia e formarne due con due titoli nuovi.
Altra soluzione era quella di intervenire sulle opzioni e vendere Call O put per diminuire la massima perdita.

Impara bene le tecniche a disposizione e vedrai che i risultati arriveranno...prova in paper sino a che non hai esperienza, non serve buttare soldi.

[Cagalli Tiziano]

Sto inoltre provando in paper trading le coppie valutarie AUDUSD CADUSD e JPYUSD con EURUSD timeframe orario che sono cointegrate a +0.6.
Avendo analizzato lo storico ho fatto così: per la direzione del sottostante guardo lo Z-score complessivo quando raggiunge -2+2 e per l\'ingresso uso lo Z-score singolo del sottostante quando raggiunge -2+2, per cui capita anche che non entro contemporaneamente, ma devo dire che sembra essere una strategia efficace.
Cosa ne pensate? Grazie

In pratica fai trading utilizzando lo Z_score come segnale per ogni singolo titolo: va bene, è un sistema che funziona ma che non è esattamente basato sulla cointegrazione.
Comunque : sistema che vince non si cambia!

[Nico_Ceres]

Quando si fanno delle operazioni di trading che si basano sulla statistica bisogna guardare i valori statistici più importanti. Ad esempio paragonare (vedi immagine) il profitto che si ottiene con i livelli di Z_Score Standard, NON debbono scostarsi da quelli che si ottengono ottimizzando, altrimenti significa che la coppia non si sta comportando al meglio. Se compari i valori vedi che sono completamente diversi e quindi la coppia è inaffidabile.

Tu scrivi con i filtri che ho messo io...immagino tu intenda i filtri che ci sono di base sul software. A quelli vanno aggiunti quelli che statisticamente sono più importanti.

Se il software ti restituisce la migliore coppia, ma fra quelle che hai messo, fra quelle che può elaborare. Insomma bisogna metterci un pò di esperienza e fare le cose per bene, pensando che se ci sono tutti questi dati a qualche cosa serviranno.

Ora non si fa più nulla, il tempo è finito e quindi non puoi nemmeno dividere i due sottostanti per cercare altri due titoli che vadano bene per formare due nuove coppie.
E poi hai guardato il correlogramma che indica la correlazione? Visto l\'andamento dei grafici è certamente entrata...ed era in quel momento che avresti dovuto sciogliere la coppia e formarne due con due titoli nuovi.
Altra soluzione era quella di intervenire sulle opzioni e vendere Call O put per diminuire la massima perdita.

Impara bene le tecniche a disposizione e vedrai che i risultati arriveranno...prova in paper sino a che non hai esperienza, non serve buttare soldi.

Grazie mille Tiziano, intendo i filtri che spiegava nei suoi video, sono stato meticoloso nei metterli uguali. Le garantisco che la coppia era perfetta 17 giorni fa quando sono entrato a mercato, poi coi giorni la cointegrazione è saltata.
Per ora mi sto trovando bene invece con il secondo metodo che ho spiegato, mi sembra efficace perchè sfrutto sia lo z-score della coppia che quello singolo. Mi eserciterò ancora un po\' in paper trading, grazie mille della disponibilità

[Nico_Ceres]

Questi filtri..

[Nico_Ceres]

Quando si fanno delle operazioni di trading che si basano sulla statistica bisogna guardare i valori statistici più importanti. Ad esempio paragonare (vedi immagine) il profitto che si ottiene con i livelli di Z_Score Standard, NON debbono scostarsi da quelli che si ottengono ottimizzando, altrimenti significa che la coppia non si sta comportando al meglio. Se compari i valori vedi che sono completamente diversi e quindi la coppia è inaffidabile.

Tu scrivi con i filtri che ho messo io...immagino tu intenda i filtri che ci sono di base sul software. A quelli vanno aggiunti quelli che statisticamente sono più importanti.

Se il software ti restituisce la migliore coppia, ma fra quelle che hai messo, fra quelle che può elaborare. Insomma bisogna metterci un pò di esperienza e fare le cose per bene, pensando che se ci sono tutti questi dati a qualche cosa serviranno.

Ora non si fa più nulla, il tempo è finito e quindi non puoi nemmeno dividere i due sottostanti per cercare altri due titoli che vadano bene per formare due nuove coppie.
E poi hai guardato il correlogramma che indica la correlazione? Visto l\'andamento dei grafici è certamente entrata...ed era in quel momento che avresti dovuto sciogliere la coppia e formarne due con due titoli nuovi.
Altra soluzione era quella di intervenire sulle opzioni e vendere Call O put per diminuire la massima perdita.

Impara bene le tecniche a disposizione e vedrai che i risultati arriveranno...prova in paper sino a che non hai esperienza, non serve buttare soldi.

A me la coppia la momento risulta così, 17 giorni fa, come dicevo era buona, però è diversa da quello che risulta a lei Sigor tiziano, non so perchè

[Cagalli Tiziano]

A me la coppia la momento risulta così, 17 giorni fa, come dicevo era buona, però è diversa da quello che risulta a lei Sigor tiziano, non so perchè

E\' diversa perchè io ho aperto lo spread con 17 giorni di ritardo rispetto a te e quindi le serie storiche sono diverse.