Portfolio Overspread

[Apocalips]

Ciao Apo,



abbiamo individuato e risolto il problema, sarà corretto nella prossima release.
Inoltre è stato integrato un menù contestuale (clic con il tasto destro del mouse) sul portafoglio con la possibilità di eliminare tutti i trades di una coppia specifica.

Max

Grazie Max,

Puoi implementare la possibilità di inserire un take profit oltre allo stop loss già esistente ?
Inoltre Max, cosa ancor piu importante, dovresti possibilmente istruire il software affinchè gli ingressi avvengano solo se la barra si è chiusa e non al refresh dati. ( molto importante per un trading intraday veloce che eviti falsi segnali ). Praticamente ad ogni refresh dati dovrebbe andare a leggere il close dello zscore della barra precedente ( n-1), confrontarlo con quello (n-2) e verificare se il crossing è avvenuto ( segnale on )

grazie mille

Apo

[Apocalips]

Oggi, segnale fulmineo +313$

ScreenShot_20191210145129.pngScreenShot_20191210144930.png

:calp::calp:

PS: ovviamente, chiudendo e riaprendo la Watchlist si manifesta il bug di cui sopra che vedo Max ha gia individuato e risolto

Apo

[Francario Massimiliano]

Ciao Apo,

Grazie Max, lo puoi scricare al seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1f4mHCtBt4xjazt8Y0Nb0J-m9dLUuy3J4

Apo

abbiamo individuato e risolto il problema, sarà corretto nella prossima release.
Inoltre è stato integrato un menù contestuale (clic con il tasto destro del mouse) sul portafoglio con la possibilità di eliminare tutti i trades di una coppia specifica.

Max

[Apocalips]

nell\'ultima immagine i valori mi sembrano corretti, è in quella prima che c\'è qualcosa che non torna.
Sul Mini S&P 500: 3138.75 * 20 = 62775, mentre nell\'immagine leggo 156937.50, è come se avesse preso il moltiplicatore dell\'altro strumento della coppia.
Mandami il file della OverSpread Watchlist se puoi, così verifico.

Max

Grazie Max, lo puoi scricare al seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1f4mHCtBt4xjazt8Y0Nb0J-m9dLUuy3J4

Apo

[Francario Massimiliano]

Opss, c\'è qualcosa che non va Max

Ho appena chiuso e riaperto Beetrader ricaricando la Overspread Watch list
ed ora il realized nel portfolio è inspiegabilmente cambiato, infatti ha calcolato male il realized sull\' Sp500 che non puo essere -150

:blink::shocked:

che cosa è successo ?

Apo

nell\'ultima immagine i valori mi sembrano corretti, è in quella prima che c\'è qualcosa che non torna.
Sul Mini S&P 500: 3138.75 * 20 = 62775, mentre nell\'immagine leggo 156937.50, è come se avesse preso il moltiplicatore dell\'altro strumento della coppia.
Mandami il file della OverSpread Watchlist se puoi, così verifico.

Max

[Apocalips]

Bel segnale oggi sulla coppia Nasdaq 100 -Sp 500 15 min +220 dollari :calp:

[ATTACH=CONFIG]22708[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]22709[/ATTACH]

bene, continuiamo a monitorare il trading System come prosegue finchè la coppia rimane cointegrata

Apo

Opss, c\'è qualcosa che non va Max

Ho appena chiuso e riaperto Beetrader ricaricando la Overspread Watch list
ed ora il realized nel portfolio è inspiegabilmente cambiato, infatti ha calcolato male il realized sull\' Sp500 che non puo essere -150

ScreenShot_20191209223056.png

:blink::shocked:

che cosa è successo ?

Apo

[Apocalips]

Bel segnale oggi sulla coppia Nasdaq 100 -Sp 500 15 min +220 dollari :calp:

ScreenShot_20191209215006.png
ScreenShot_20191209215053.png

bene, continuiamo a monitorare il trading System come prosegue finchè la coppia rimane cointegrata

Apo

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno Max,

nel caso io avessi una coppia che ha un ratio non di 1 ma come nel caso in figura di 2.5, come devo calcolare il total amount per far si che il sistema mi entri con un numero di contratti corretto?

Sappiamo che :

A+B = X
A/B = 2.5

risolvendo il sistema di equazioni per sostituzione avremo che:

X= 3.5*B

Quindi total amount da impostare sara:

A+B = 3.5*1468 = 5138

E\' corretto oppure ho fatto uno strafalcione matematico ? :silly:

Apo

mi pare tutto giusto !

:ok:


Max

[Apocalips]

:ermm:

Quella funzionalità non è stata pensata per l\'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550

Max

Buongiorno Max,

nel caso io avessi una coppia che ha un ratio non di 1 ma come nel caso in figura di 2.5, come devo calcolare il total amount per far si che il sistema mi entri con un numero di contratti corretto?

ScreenShot_20191209114042.png

Sappiamo che :

A+B = X
A/B = 2.5

risolvendo il sistema di equazioni per sostituzione avremo che:

X= 3.5*B

Quindi total amount da impostare sara:

A+B = 3.5*1468 = 5138

E\' corretto oppure ho fatto uno strafalcione matematico ? :silly:

Apo

[Naino]

Ciao, è semplice

una volta che hai fatto la tua OverSpread Watch list devi cliccare su paper trading o real time e ti si aprirà una finestra in cui va a settare i total amount per ciascuna coppia dopodichè abiliti le coppie
che ti interessa portare a mercato e nel momento in cui scattano i segnali di ingresso il portfolio andrà a popolarsi in automatico

ciao

OK, Mille Grazie

[Apocalips]

Scusa Apo, come fai ad inserire le coppie in portafoglio?
Grazie

Ciao, è semplice

una volta che hai fatto la tua OverSpread Watch list devi cliccare su paper trading o real time e ti si aprirà una finestra in cui va a settare i total amount per ciascuna coppia dopodichè abiliti le coppie
che ti interessa portare a mercato e nel momento in cui scattano i segnali di ingresso il portfolio andrà a popolarsi in automatico

ciao

[Naino]

Ciao Andrea, molto bello e utile il portfolio in OverSpread soprattutto per testare in paper trading
avrei però bisogno di cancellare un trade per resettare il portfolio ma non riesco a trovare il comando per poterlo fare, tipo remove trade

[ATTACH=CONFIG]22700[/ATTACH]


grazie
Apo

Scusa Apo, come fai ad inserire le coppie in portafoglio?
Grazie

[Apocalips]

:ermm:

Quella funzionalità non è stata pensata per l\'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550

Max

Ottimo Max, in questo modo funziona

amount4.PNG

però se permetti ho notato una cosa che a mio avviso andrebbe corretta
Gli ingressi al verificarsi della condizione devono avvenire a chiusura barra ( timeframe che si è scelto ) e non al refresh dati alrimenti potremmo avere un falso ingresso.
Si puo sistemare ?


ps: chiedo inoltre se è possibile inserire oltre allo stop loss anche un take profit in modo da avere anche un target monetario oltre che statistico

grazie
Apo

[Francario Massimiliano]

grazie Max

ho fatto come suggerito impostando un Total amount di 326.000 ma invece di 1 contratto per asset me ne sono entrati -27 e +29

Apo

:ermm:

Quella funzionalità non è stata pensata per l\'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550

Max

[Apocalips]

Salve,


in questo caso Total Amount va impostato ad un valore di poco superiore alla somma dei valori monetari dei due futures. Seguendo l\'esempio:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150, moltiplicatore 50, valore monetario per 1 contratto = 3150 * 50 = 157.500 $
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400, moltiplicatore 20, valore monetario per 1 contratto = 8400 * 20 = 168.000 $
Valore della coppia = 157.500 + 168.000 = 325.500 $

Per fare in modo di avere una quantità minima di 1 contratto quindi, anche in presenza di variazioni di prezzo e rapporto dei pesi tra i due futures, bisogna impostare un valore superiore a 325.500 $.

Anche in questo caso, vederemo di implementare in una delle prossime release la possibilità di esprimere i quantitativi degli ordini delle coppie anche come numero di contratti invece che solo in valore monetario.

Max

grazie Max

ho fatto come suggerito impostando un Total amount di 326.000 ma invece di 1 contratto per asset me ne sono entrati -27 e +29

amount3.PNG

Apo