Grafico Smile della Volatilità Implicita

[playoptions]

Discussione dedicata al plugin del grafico che visualizza la volatilità di Call e Put delle prime tre scadenza quotate

[jeremy75]

differenza con Fbeta

Ciao,

ci sono grosse differenze con i grafici su fiuto.

[Andrea Cagalli]

Ciao,

ci sono grosse differenze con i grafici su fiuto.[ATTACH]6901[/ATTACH]

Ciao,
la differenza è dovuta al diverso momento in cui sono stati aggiornati i dati.
Tutto

Ciao Ciao

[jeremy75]

Ciao,
la differenza è dovuta al diverso momento in cui sono stati aggiornati i dati.
Tutto

Ciao Ciao

Sorry!

A che ora vengono aggiornate quelle sul sito, c`e` riportato da qualche parte?


Ciao

[plalvaro]

Quello che ho capito...

Buongiorno,
approfitto di questa discussione per chiedere dei chiarimenti su questo tool.

Cerco di raccontare quanto ho capito sperando che qualcuno possa confermare o correggere.

Innanzittutto questo tool è identico alla "Vista Probabilità" di Fiuto Beta.

Leggendo sul forum si trovano alcune spiegazioni su come viene fatto il calcolo:
giornalmente vengono prese le volatilità delle opzioni ATM, sia CALL sia PUT, si calcola il valor medio e questo è il dato da plottare.
Questo calcolo va fatto sulle a tre scadenze ovvero a 30, 60 e 90 giorni.

Ora iniziano ad emergere le domande:
- Quante opzioni CALL e PUT ATM si considerano?
- Quando si acquisiscono i valori? A chiusura?

Considero un sottostante come EUROSTOXX50, stamattina vedo che le scadenze sono:

Scadenze Giorni
Marzo 26
Aprile 61
Maggio 117

in generale non trovo opzioni con scadenza a 30, 60 e 90gg; esiste una formula per compensare lo scostamento temporale?

Grazie e buona giornata!

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
approfitto di questa discussione per chiedere dei chiarimenti su questo tool.

Cerco di raccontare quanto ho capito sperando che qualcuno possa confermare o correggere.

Innanzittutto questo tool è identico alla "Vista Probabilità" di Fiuto Beta.

Leggendo sul forum si trovano alcune spiegazioni su come viene fatto il calcolo:
giornalmente vengono prese le volatilità delle opzioni ATM, sia CALL sia PUT, si calcola il valor medio e questo è il dato da plottare.
Questo calcolo va fatto sulle a tre scadenze ovvero a 30, 60 e 90 giorni.

Ora iniziano ad emergere le domande:
- Quante opzioni CALL e PUT ATM si considerano?
- Quando si acquisiscono i valori? A chiusura?

Considero un sottostante come EUROSTOXX50, stamattina vedo che le scadenze sono:

Scadenze Giorni
Marzo 26
Aprile 61
Maggio 117

in generale non trovo opzioni con scadenza a 30, 60 e 90gg; esiste una formula per compensare lo scostamento temporale?

Grazie e buona giornata!

La formula è simile a quella del VIX ed ho già messo tempo fa tutto l\'algoritmo..basta che lo cerchi.

Al momento però ho anche scritto che i dati che ci sono su Diamo i Numeri sono solo la volatilità storica del sottostante perchè abbiamo fatto un errore nel raccogliere la "storia".
Tra circa 60 giorni avremo i dati completi e li metteremo.

Grazie a te

[Docci]

Rifacendomi alla recente segnalazione di Tiziano in merito a questo:



come si spiega questa differenza notevole sul FTSEMIB:



???

Grazie

[Apocalips]

La formula è simile a quella del VIX ed ho già messo tempo fa tutto l\'algoritmo..basta che lo cerchi.

Al momento però ho anche scritto che i dati che ci sono su Diamo i Numeri sono solo la volatilità storica del sottostante perchè abbiamo fatto un errore nel raccogliere la "storia".
Tra circa 60 giorni avremo i dati completi e li metteremo.

Grazie a te

Tiziano, come procede il ripopolamento del database della vola implicita ?
Vedere solo quello della volatilita\' storica non ci consente di cogliere le migliori opportunità derivanti da eventuali scostamenti dei 2 grafici.

Attendiamo con ansia

Apo

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, come procede il ripopolamento del database della vola implicita ?
Vedere solo quello della volatilita\' storica non ci consente di cogliere le migliori opportunità derivanti da eventuali scostamenti dei 2 grafici.

Attendiamo con ansia

Apo

Arrivano a breve, sono quasi pronti.

[BMM]

Mi sa che bisogna fare qualcosina sullo zoom delle y

[Claudio61]

Mi sa che bisogna fare qualcosina sullo zoom delle y

[ATTACH=CONFIG]7545[/ATTACH]

è un grafico che non vedo più.

Ho 2 sezioni in bianco

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi..
ora è ok!
Potete fare lo zoom sia di y che x esattamente come nel tools di Fituo Beta!

[Claudio61]

Con explorer ho smesso di vedere "variazione Open Interest per scadenza" e "smile di volatilità" ... con chrome è ok ..... però "strategia del mercato" e il rafico "dati storici" sono aggiornati al 31/3

[BMM]

Ciao ragazzi..
ora è ok!
Potete fare lo zoom sia di y che x esattamente come nel tools di Fituo Beta!

bravi e rapidissimi!

[Denis Moretto]

Con explorer ho smesso di vedere "variazione Open Interest per scadenza" e "smile di volatilità" ... con chrome è ok ..... però "strategia del mercato" e il rafico "dati storici" sono aggiornati al 31/3

si ragazzi, ancora per mezz\'ora e poi arriverà l\'aggiornamento esatto in quanto stiamo elaborando l\'algoritmo e il sistema per rendere la strategia del mercato in realtime per gli utenti del PRO.