Grafico Smile della Volatilità Implicita

[Claudio61]

si ragazzi, ancora per mezz\'ora e poi arriverà l\'aggiornamento esatto in quanto stiamo elaborando l\'algoritmo e il sistema per rendere la strategia del mercato in realtime per gli utenti del PRO.

Era solo una segnalazione .... metteteci il tempo che occorre :-)

Tra l\'altro non sono ancora utente PRO quindi ho fatto pure una segnalazione sbagliata.

[Apocalips]

Arrivano a breve, sono quasi pronti.

Ci siamo Tiziano ?

possiamo incominciare il conto alla rovescia ?

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ci siamo Tiziano ?

possiamo incominciare il conto alla rovescia ?

Apo

macchè! ....quando una cosa inizia storta..

[Apocalips]

macchè! ....quando una cosa inizia storta..

Peccato!...è una variabile indispensabile e imprescindibile per l\' opzionista

Mi dispiace ma sono convinto che riuscirete a risolvere nel migliore dei modi.

Apo

Ps: magari se impariamo a calcolarla possiamo momentaneamente sopperire in attesa che tutto si risolvi

[Claudio61]

Aiutate un princiapiante ad interpretare questi grafici schizzofrenici?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Aiutate un princiapiante ad interpretare questi grafici schizzofrenici?
Grazie

Su Maggio vedi che lo smile è più alto quello delle Call agli strike attorno all\'ATM.
Quindi l\'assicurazione, ovvero il premio a rischio, ti dice che prevedono un rimbalzo.
Su Giugno la situazione ritorna normale in quanto le Put sono sempre quotate più a rischio perchè le discese sono più repentine.
Se ritorna normale significa che non hanno indicazioni particolari e quindi prezzano lateralità.

La conclusione:
rimabalzo a breve e poi trend laterale.

Ovviamente gli smile cambiano e l\'analisi va fatta in divenire.

[Claudio61]

Su Maggio vedi che lo smile è più alto quello delle Call agli strike attorno all\'ATM.
Quindi l\'assicurazione, ovvero il premio a rischio, ti dice che prevedono un rimbalzo.
Su Giugno la situazione ritorna normale in quanto le Put sono sempre quotate più a rischio perchè le discese sono più repentine.
Se ritorna normale significa che non hanno indicazioni particolari e quindi prezzano lateralità.

La conclusione:
rimabalzo a breve e poi trend laterale.

Ovviamente gli smile cambiano e l\'analisi va fatta in divenire.

Grazie Tiziano ... ma come si spiegano gli alti e bassi della volatilità delle put negli strike vicini?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano ... ma come si spiegano gli alti e bassi della volatilità delle put negli strike vicini?

Quella è solo la forma naturale che deve avere lo smile vicino a scadenza.
Non concentrarti sulla forma ma solo sulla posizione ATM di una serie rispetto ad un\'altra.

[Claudio61]

Quella è solo la forma naturale che deve avere lo smile vicino a scadenza.
Non concentrarti sulla forma ma solo sulla posizione ATM di una serie rispetto ad un\'altra.

Capito .... grazie.

[Apocalips]

Tiziano, Come procede con il ripristino dei grafici della volatilità implicità ?
per me è un fastidio enorme andare a cercarli su altre piattaforme o sul web.

Apo

[BMM]

mi associo ad Apo in più, se non sbaglio, si era parlato anche di un qualche strumento per la sua valutazione intraday, la cosa mi è tornata alla mente dopo il tuo intervento al ITF sulla vola intraday

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
appena finiamo FiutoPRO (e non manca molto) vedremo di sistemare anche questo..

Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, Come procede con il ripristino dei grafici della volatilità implicità ?
per me è un fastidio enorme andare a cercarli su altre piattaforme o sul web.

Apo

In questi giorni abbiamo fatto i rally per portare a casa la pagnotta e dato che il pilota più esperto hanno detto che sono io, mi hanno lasciato al volante!

Da lunedì "sistemo il sitema" della volatilità e credo di riuscirci nella settimana.
Poi Max lo codificherà velocemente.
Questa modifica si rende necessaria perchè i server non è che siano poi così sicuri e immagazzinare tutte le quotazioni di tutti i titoli (2200) per tutti gli strike crea un affaticamento del sistema che adesso deve anche calcolare i DPD e la strategia in reale.

Quindi debbo solo trovare una formula che mi permetta di immagazzinare una curva per ogni scadenza nel momento stesso in cui si è formata. Essere certo di aver scartato i valori dovuti ad ordini "Market" ed il gioco è fatto. Tutto diventa più snello.

[Apocalips]

In questi giorni abbiamo fatto i rally per portare a casa la pagnotta e dato che il pilota più esperto hanno detto che sono io, mi hanno lasciato al volante!

... e scommetto che hai fatto anche il miglior tempo sul giro

Apo

[Cagalli Tiziano]

... e scommetto che hai fatto anche il miglior tempo sul giro

Apo

Sì, ho fatto il tempo migliore!!!

ero da solo però