Grafico hit su deviazione standard

[manuelP]

Tutte le volte che viene violata. In questo modo hai un\'idea più precisa nel caso tu voglia fare una statistica sull\'entrata/uscita delle coperture.

Ad un trader in opzioni non dovrebbe importare molto dove va il sottostante: basta che vada!
I costi aumentano se inizia ad andare, a tornare indietro e a ripartire.

Se ad esempio so che 3 volta su 10 la deviazione standard viene superata, posso ipotizzare che ho la probabilità di rollare il mio strike venduto nel 30% dei casi. Se poi so che le 2 dev.st. vengono superate 1 volta su 10, allora se rollo in questa posizione posso ipotizzare che una seconda rollata nel 10% dei casi e quindi anche prepararmi a quanto contratti mettere a mercato. Eventualmente posso poi andare in copertura.
Può andare come ragionamento oppure sbaglio qualcosa?

[Cagalli Tiziano]

Se ad esempio so che 3 volta su 10 la deviazione standard viene superata, posso ipotizzare che ho la probabilità di rollare il mio strike venduto nel 30% dei casi. Se poi so che le 2 dev.st. vengono superate 1 volta su 10, allora se rollo in questa posizione posso ipotizzare che una seconda rollata nel 10% dei casi e quindi anche prepararmi a quanto contratti mettere a mercato. Eventualmente posso poi andare in copertura.
Può andare come ragionamento oppure sbaglio qualcosa?

centrata la logica dell\'utilizzo!

[Antonino C]

...mi sono domandato se sia possibile sapere come il sottostante si sia mosso a 5 giorni da ogni scadenza. Sarebbe un parametro interessante per decidere come gestire una strategia negli ultimi giorni a scadenza, che sono sempre quelli più delicati, nei quali si rischia di vanificare il lavoro del mese.