Grafico hit su deviazione standard

[Antonino C]

...mi sono domandato se sia possibile sapere come il sottostante si sia mosso a 5 giorni da ogni scadenza. Sarebbe un parametro interessante per decidere come gestire una strategia negli ultimi giorni a scadenza, che sono sempre quelli più delicati, nei quali si rischia di vanificare il lavoro del mese.

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[Cagalli Tiziano]

Se ad esempio so che 3 volta su 10 la deviazione standard viene superata, posso ipotizzare che ho la probabilità di rollare il mio strike venduto nel 30% dei casi. Se poi so che le 2 dev.st. vengono superate 1 volta su 10, allora se rollo in questa posizione posso ipotizzare che una seconda rollata nel 10% dei casi e quindi anche prepararmi a quanto contratti mettere a mercato. Eventualmente posso poi andare in copertura.
Può andare come ragionamento oppure sbaglio qualcosa?

:calp::calp:

centrata la logica dell\'utilizzo!

[manuelP]

Tutte le volte che viene violata. In questo modo hai un\'idea più precisa nel caso tu voglia fare una statistica sull\'entrata/uscita delle coperture.

Ad un trader in opzioni non dovrebbe importare molto dove va il sottostante: basta che vada!
I costi aumentano se inizia ad andare, a tornare indietro e a ripartire.

Se ad esempio so che 3 volta su 10 la deviazione standard viene superata, posso ipotizzare che ho la probabilità di rollare il mio strike venduto nel 30% dei casi. Se poi so che le 2 dev.st. vengono superate 1 volta su 10, allora se rollo in questa posizione posso ipotizzare che una seconda rollata nel 10% dei casi e quindi anche prepararmi a quanto contratti mettere a mercato. Eventualmente posso poi andare in copertura.
Può andare come ragionamento oppure sbaglio qualcosa?

[manuelP]

Ciao Apo, credo che il calcolo fatto con le BB non sia la stessa cosa perchè sono in movimento, se ho capito bene, l\'indicatore mi dice a che distanza devo stare partendo dal close del sottostante nell\'ultimo giorno di vita delle opzioni e quindi è fisso per tutto il mese...
o no?

Si potrebbe fare in maniera artigianale: mettere l\'indicatore della deviazione standard, prendere il close del giorno di scadenza delle opzioni e aggiungere/togliere il valore della dev.st delle stesso giorno. In questo modo per tutto il mese successivo ho un canale [close+1dev.st / close -1dev.st]. Stessa cosa per la dev.st a 1.5 o a 2.
così si vede anche a occhio come si comportano i vari settaggi.

[Cagalli Tiziano]

Chiedo una precisazione: se la deviazione standard viene superata più volte nello stesso mese, viene conteggiata una sola volta oppure si tiene conto di tutte le volte che viene superata?

Tutte le volte che viene violata. In questo modo hai un\'idea più precisa nel caso tu voglia fare una statistica sull\'entrata/uscita delle coperture.

Ad un trader in opzioni non dovrebbe importare molto dove va il sottostante: basta che vada!
I costi aumentano se inizia ad andare, a tornare indietro e a ripartire.

[livioptions]

guarda, per farla breve, senza entrare nel calcolo matematico, è sufficiente che tu legga 2 valori. Prendi il sottostante e sparaci sopra le bollinger band poi leggi il valore corrispondente alla banda superiore che rappresenta 2 deviazioni std e quello della banda inferiore che rappresenta - 2 deviazioni standard.
Per conoscere gli altri livelli basta sostituire il 2 di default con il valore che ti interessa.
tutto qui

ciao
Apo

Ciao Apo, credo che il calcolo fatto con le BB non sia la stessa cosa perchè sono in movimento, se ho capito bene, l\'indicatore mi dice a che distanza devo stare partendo dal close del sottostante nell\'ultimo giorno di vita delle opzioni e quindi è fisso per tutto il mese...
o no?

[manuelP]

Chiedo una precisazione: se la deviazione standard viene superata più volte nello stesso mese, viene conteggiata una sola volta oppure si tiene conto di tutte le volte che viene superata?

[Apocalips]

Portate pazienza x un neofito, ma, mentre mi è chiaro come trovare gli estremi put o call toccate sul grafico delle percentuali, non ho invece capito come devo applicare la dev standard dell\'omonimo grafico sul prezzo per trovare le toccate put o call !
qualcuno mi dà una mano ?
Grazie !

guarda, per farla breve, senza entrare nel calcolo matematico, è sufficiente che tu legga 2 valori. Prendi il sottostante e sparaci sopra le bollinger band poi leggi il valore corrispondente alla banda superiore che rappresenta 2 deviazioni std e quello della banda inferiore che rappresenta - 2 deviazioni standard.
Per conoscere gli altri livelli basta sostituire il 2 di default con il valore che ti interessa.
tutto qui

ciao
Apo

[fnet]

Esatto.

Ogni scadenza si prende il close e si calcolano le deviazioni.
Per il grafico percentuale si fa nello stesso modo.

.. quindi x tradurre in numeri , esempio UBI.MI oggi 9 marzo2012,
si prende l\'ultima scadenza = il 17 febbraio 2012
close = Euro 3,74
1 deviazione standard a 20 periodi = 0,177922 ( apro grafico fiuto e inserisco indicatore deviazione standard ) ...
ci sono fin qui ? :cap:

[fnet]

Portate pazienza x un neofito, ma, mentre mi è chiaro come trovare gli estremi put o call toccate sul grafico delle percentuali, non ho invece capito come devo applicare la dev standard dell\'omonimo grafico sul prezzo per trovare le toccate put o call !
qualcuno mi dà una mano ?
Grazie !

sto cercando anch\'io di conoscere questa benedetta dev std , prova http://www.progetica.it/educationonl...2/06int02d.htm

[MATTE607]

Portate pazienza x un neofito, ma, mentre mi è chiaro come trovare gli estremi put o call toccate sul grafico delle percentuali, non ho invece capito come devo applicare la dev standard dell\'omonimo grafico sul prezzo per trovare le toccate put o call !
qualcuno mi dà una mano ?
Grazie !

[Felix]

Andrea, come sempre l\'appetito vien mangiando...
Guardando questo grafico mi sono domandato se sia possibile sapere come il sottostante si sia mosso a 5 giorni da ogni scadenza. Sarebbe un parametro interessante per decidere come gestire una strategia negli ultimi giorni a scadenza, che sono sempre quelli più delicati, nei quali si rischia di vanificare il lavoro del mese.
Cosa ne pensi?

[Andrea Cagalli]

Se nel grafico percentuale si somma (sottrae) una % fissa al valore di scadenza per ottenere il canale di riferimento (e quindi le toccate) tra le due scadenze.
Nel grafico con la deviazione standard qual\'è il periodo utilizzato per la dev.std. nel determinare il canale, è un valore fisso o varia da scadenza a scadenza?

PS- non era meglio disegnare la scala dei due grafici con i valori positivi sopra e negativi sotto?

Ciao,
si è fisso e utilizziamo 20 periodi.

Ciao Ciao

[livio]

Esatto.

Ogni scadenza si prende il close e si calcolano le deviazioni.
Per il grafico percentuale si fa nello stesso modo.

Se nel grafico percentuale si somma (sottrae) una % fissa al valore di scadenza per ottenere il canale di riferimento (e quindi le toccate) tra le due scadenze.
Nel grafico con la deviazione standard qual\'è il periodo utilizzato per la dev.std. nel determinare il canale, è un valore fisso o varia da scadenza a scadenza?

PS- non era meglio disegnare la scala dei due grafici con i valori positivi sopra e negativi sotto?

[Cagalli Tiziano]

Esatto.

Ogni scadenza si prende il close e si calcolano le deviazioni.
Per il grafico percentuale si fa nello stesso modo.