Grafico hit su scostamento percentuale

[livioptions]

Una prima ricognizione ai prezzi delle opzioni per creare la strategia di strangle, il centro lop oniamo a 2575 per cui lo spread di call sarà 2625/2650 e quello di put 2525/2500, non dovremmo avere grossi problemi a stare sotto i 7 punti di spesa.
Innazitutto metto in acquisto lo strangle C2625 a 5.5 e P2525 a 4.5

[me]

@me Ti ringrazio della stima, non esagerare con i complimenti
Comunque non c\'è un metodo sempre uguale, per lo strangle sullo stoxx cerco di rimanere sotto i 7 punti di spesa per cui se per una gamba lo spread si chiude con 3 punti la metto subito a mercato altrimenti cerco di contrattare un po con il MM
altrimenti metto in macchina l\'ordine per lo strangle mettendo gli ordini un paio di punti sotto il migliore denaro e aspetto che vengano eseguiti e poi con comodo metto gli ordini delle ali a prezzi un po più alto.
E\' più facile farlo che descriverlo.

Domani metto sul forum i miei ordini tanto per darti la traccia

Ottimo, grazie ti seguo volentieri
purtroppo IW non tratta le settimanali sullo stoxx50, quanto credi possa essere una spesa massima accettabile per costruire la stessa strategia sul ftse?

[livioptions]

Eseguita call a 5.5, inserito ordine vendita c2650 a 2.5


Eseguito a 2.5

Ora vado a contrattore la gamba put cercando di portarla a casa con meno di 3 punti
+p2525 a 5.6 -p2500 a 3.2

complessivamente ho speso 5.4 punti l\'utile massimo potrebbe essere 25-5.4

[livioptions]

Ottimo, grazie ti seguo volentieri
purtroppo IW non tratta le settimanali sullo stoxx50, quanto credi possa essere una spesa massima accettabile per costruire la stessa strategia sul ftse?

Ho calcolato circa 60/70 punti per prendferne 250 con lo strangle distanza +500 -750, contrattando si può fare anche meglio
Per le settimane diverse dalla mensile (come è questa) dovrai fare o +200-500 o +300 -600

In questo momento senza contrattare devi spendere 59 punti se contratti un po scendi sicuramente

[me]

Ho calcolato circa 60/70 punti per prendferne 250 con lo strangle distanza +500 -750, contrattando si può fare anche meglio
Per le settimane diverse dalla mensile (come è questa) dovrai fare o +200-500 o +300 -600

In questo momento senza contrattare devi spendere 59 punti se contratti un po scendi sicuramente

Grazie ma non riesco a seguirti,
perche\' cosi\' tanta differenza tra questa e le altre settimane?
capisco la differenza di strike, ma non si potrebbe mantenere una distanza simile tra le diverse settimane? Si potrebbe fare +250 -500 ora e +200 -500 ( +200 -400) oppure
+500 -750 e +500 -700
Se poi il tuo ragionamento e\' a salti di strike allora sarebbe +500 -750 e +200-300, cioe\' compro sempre distante 2 strike e vendo sempre distante 3
Qui mi perdo

[livioptions]

Si scusa me scrivo seguendo con un occhio la piattaforma e quindi ogni tanto mi escono delle c......e
Intendevo +500-700 oppure -800

[me]

Si scusa me scrivo seguendo con un occhio la piattaforma e quindi ogni tanto mi escono delle c......e
Intendevo +500-700 oppure -800

grazie

[livioptions]

Intanto la volatilità ATR scende ancora, ieri si sarebbe potuto boxare con qualche punto di utile oggi al momento non è possibile

[livioptions]

@me: In questo momento volendo si potrebbe boxare con 50 punti di utile (su 59 di investimento iniziale)

[me]

@me: In questo momento volendo si potrebbe boxare con 50 punti di utile (su 59 di investimento iniziale)

Il calo di vola che citavi ieri ha influito su questo notevole risultato?

[livioptions]

Assolutamente no, l\'indice è sceso sotto il primo target 16000 per cui boxando facevi a metà della differenza tra gli strike alle 16 ha colpito anche il 2\' target pieno 15750 e lì potevi portare a casa circa 140 punti di utile perchè boxavi con circa 50 punti.
Ma l\'hai messa a mercato o no?

Io ho a mercato quella sullo stoxx che è ancora lontana

[me]

Assolutamente no, l\'indice è sceso sotto il primo target 16000 per cui boxando facevi a metà della differenza tra gli strike alle 16 ha colpito anche il 2\' target pieno 15750 e lì potevi portare a casa circa 140 punti di utile perchè boxavi con circa 50 punti.
Ma l\'hai messa a mercato o no?

Io ho a mercato quella sullo stoxx che è ancora lontana

Lunedi\', inizio con il fbse,
le tue vendute sono a 500 punti di distanza?

[Marco Bosco]

Hit su Percentuale - Su quanti gg?

Buona sera,
so che ne è già stato parlato molto,
relativamente alla sezione "diamo i numeri" ed al grafico Hits su Percentuale verrei capire questo.

Credo possa esser visto come la probabilità che il titolo di riferimento possa compiere una certa variazione percentuale rispetto al volere attuale.
La probabilità è valutata contando quante volte è stata colpita la variazione in un certo periodo di tempo.

Prendendo a riferimento il grafico AAPL ho i seguenti dubbi:

1)il +2% lo ha colpito 1529volte
2)il +4% lo ha colpito 1167volte

Già solo sommando questi due valori di hits si superano i giorni totali sul quale è stato effettuato il calcolo (attualmente 2575gg).
Da qui deduco che il periodo di riferimento sul quale vine conteggiata la variazione % non è il daily.

La domanda è qual\'è l\'intervallo temporale sul quale viene effettuato il conteggio?


Grazie,
Cordiali salauti,
Marco Bosco

[Francario Massimiliano]

Salve Marco,

....

Prendendo a riferimento il grafico AAPL ho i seguenti dubbi:

1)il +2% lo ha colpito 1529volte
2)il +4% lo ha colpito 1167volte

Già solo sommando questi due valori di hits si superano i giorni totali sul quale è stato effettuato il calcolo (attualmente 2575gg).
Da qui deduco che il periodo di riferimento sul quale vine conteggiata la variazione % non è il daily.

....

credo di poterle spiegare io il funzionamento del grafico.
Nell\'esempio che ha riportato sopra, non deve fare la somma dei valori al +2% ed al +4%, ma piuttosto considerarlo in questo modo:

1) 1529 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +2%
2) delle 1529 volte che ha superato il +2%, soltanto 1167 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +4%

Lo scostamento è calcolato tenendo come riferimento il prezzo di chiusura del sottostante nel giorno di scadenza delle opzioni, fino al giorno di scadenza successivo.

Max Francario

[Marco Bosco]

Salve Marco,

credo di poterle spiegare io il funzionamento del grafico.
Nell\'esempio che ha riportato sopra, non deve fare la somma dei valori al +2% ed al +4%, ma piuttosto considerarlo in questo modo:

1) 1529 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +2%
2) delle 1529 volte che ha superato il +2%, soltanto 1167 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +4%

Lo scostamento è calcolato tenendo come riferimento il prezzo di chiusura del sottostante nel giorno di scadenza delle opzioni, fino al giorno di scadenza successivo.

Max Francario

Buonasera Massimiliano,
diamoci del tu.

Ti ringrazio della spiegazione.

Come spiegazione è più chiara.
Adesso però sorge il seguente dubbio. Per il titolo AAPL c\'è scritto che il calcolo è effettuato su 2575 giorni.

Questo vuol dire che siccome il titolo si è scostato di 1529 volte di almeno il 2%, e :

Lo scostamento è calcolato tenendo come riferimento il prezzo di chiusura del sottostante nel giorno di scadenza delle opzioni, fino al giorno di scadenza successivo.

...allora in 2575 giorni ci devono essere state almeno 1529 scadenze di opzioni.

Saranno troppe?

grazie,
buona serata,
Marco