Grafico Storico della volatilità Implicita

[Apocalips]

Il dax vede un aumento della volatilità implicita ma la cosa che mi incuriosisce è che questo aumento interessa sia le call che le put

questo potrebbe significare che sta per prendere una direzione imprevista ? oh oh

implicita dax.png

Apo

[sifuandrea]

Il dax vede un aumento della volatilità implicita ma la cosa che mi incuriosisce è che questo aumento interessa sia le call che le put

questo potrebbe significare che sta per prendere una direzione imprevista ? oh oh

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Apo

Il Bund sta accumulando un bel po\' di contratti a 143.28
Venerdì c\'è il dato sul tasso di disoccupazione

Stiamo a vedere con le orecchie alzate

[poket9]

...e quindi il mercato è tranquillo quando sono sottovalutate
ma se il mercato le prezza su vuol dire che sta per succedere qualcosa.....RIBASSO!!!!!

Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (Volatilità storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po\' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.

Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.

[sifuandrea]

...e quindi il mercato è tranquillo quando sono sottovalutate
ma se il mercato le prezza su vuol dire che sta per succedere qualcosa.....RIBASSO!!!!!

Quando i MM prezzano alto sia le CALL che le PUT è perchè non sanno nemmeno loro dove andrà il mercato.
Così per proteggersi sia in salita che in discesa alzano entrambi i prezzi o/e allargano gli spread

[poket9]

io parlavo delle sole call
però è giusta la tua considerazione
attendiamo risposte dall\'alto!!!!
ciao

Quando i MM prezzano alto sia le CALL che le PUT è perchè non sanno nemmeno loro dove andrà il mercato.
Così per proteggersi sia in salita che in discesa alzano entrambi i prezzi o/e allargano gli spread

[Cagalli Tiziano]

io parlavo delle sole call
però è giusta la tua considerazione
attendiamo risposte dall\'alto!!!!
ciao

Oggi ha fatto tanta strada in salita quanto in discesa. Giusto quindi prezzare entrambe le parti. La fase è di consolidamento, laterale.

Ad oggi, DPD e prezzi vola:
ci si aspetta un rimbalzo di almeno un paio di strike e poi ancora discesa.

[bergamin]

Oggi ha fatto tanta strada in salita quanto in discesa. Giusto quindi prezzare entrambe le parti. La fase è di consolidamento, laterale.

Ad oggi, DPD e prezzi vola:
ci si aspetta un rimbalzo di almeno un paio di strike e poi ancora discesa.

...e rimbalzo fu!

secondo me leggono qui per sapere cosa fare

[pierluigimarseglia]

Oggi ha fatto tanta strada in salita quanto in discesa. Giusto quindi prezzare entrambe le parti. La fase è di consolidamento, laterale.

Ad oggi, DPD e prezzi vola:
ci si aspetta un rimbalzo di almeno un paio di strike e poi ancora discesa.

Buon Giorno Tiziano, ti chiediamo tanto se ci spieghi come riesci a prevedere in un lasso di tempo brevissimo quanto detto ? E cioè su per due strike e poi di nuovo giu?

Grazie tante

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno Tiziano, ti chiediamo tanto se ci spieghi come riesci a prevedere in un lasso di tempo brevissimo quanto detto ? E cioè su per due strike e poi di nuovo giu?

Grazie tante

Guardano la volatilità che indica il "rischio" di direzione ed i DPD che indicano dove sono posizionate le mani forti.
Devi però tenere presente che sono sempre analisi fatte per il breve, per la giornata e quindi vanno rifatte ogni giorno. Il mercato è dinamico e lo deve essere anche l\'analisi e la strategia.

Diverso è invece individuare il trend di lungo, quello che serve per piazzare la strategia Long o Short. Per quello ci vogliono anche le interpolazioni delle scadenze più lontane e naturalmente la devi fare su tutti gli strumenti correlati al ciclo finanziario.

E\' complicato da spiegare sul forum, ma il risultato è quello che si vede nella sezione segnali.

[poket9]

Ciao Tiziano,
io lavoro con le sole weekley ftsemib e devo dire che a parte qualche cavolata mi è andata sempre bene.
Proprio seguendo in parte il tuo ragionamento io preferisco le weekley in quanto, dando per scontato una giusta analisi volatilità/rischio/rendimento, faccio in modo che solo il theta mi controlli le altre greche proprio perchè partendo con un condor da 1000 punti (simmetrico ovviamente) non credo che possa accadere l\'inverosimile in 6gg (male che vada una sola correzione. Ho avuto sempre risultati da quando ho iniziato. Ho pensato questo in quanto con strategie a 30/40 gg mi dovevo impegnare a controllare direttamente tutte le variabili e quindi ho tagliato la testa al toro.Faccio in modo che preso bene un condor a pochi giorni dalla scadenza il theta batta tutte le altre variabili o meglio che litighino fra loro, mentre aumenterebbe la probabilità di successo.
Il rischio è maggiore (io vendo 6 contratti ) però con una sola correzione mi assicuro un guadagno in solo 6 gg di 600€
cosa ne pensi......?
Altrimenti cambio visione
grazie

Guardano la volatilità che indica il "rischio" di direzione ed i DPD che indicano dove sono posizionate le mani forti.
Devi però tenere presente che sono sempre analisi fatte per il breve, per la giornata e quindi vanno rifatte ogni giorno. Il mercato è dinamico e lo deve essere anche l\'analisi e la strategia.

Diverso è invece individuare il trend di lungo, quello che serve per piazzare la strategia Long o Short. Per quello ci vogliono anche le interpolazioni delle scadenze più lontane e naturalmente la devi fare su tutti gli strumenti correlati al ciclo finanziario.

E\' complicato da spiegare sul forum, ma il risultato è quello che si vede nella sezione segnali.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
io lavoro con le sole weekley ftsemib e devo dire che a parte qualche cavolata mi è andata sempre bene.
Proprio seguendo in parte il tuo ragionamento io preferisco le weekley in quanto, dando per scontato una giusta analisi volatilità/rischio/rendimento, faccio in modo che solo il theta mi controlli le altre greche proprio perchè partendo con un condor da 1000 punti (simmetrico ovviamente) non credo che possa accadere l\'inverosimile in 6gg (male che vada una sola correzione. Ho avuto sempre risultati da quando ho iniziato. Ho pensato questo in quanto con strategie a 30/40 gg mi dovevo impegnare a controllare direttamente tutte le variabili e quindi ho tagliato la testa al toro.Faccio in modo che preso bene un condor a pochi giorni dalla scadenza il theta batta tutte le altre variabili o meglio che litighino fra loro, mentre aumenterebbe la probabilità di successo.
Il rischio è maggiore (io vendo 6 contratti ) però con una sola correzione mi assicuro un guadagno in solo 6 gg di 600€
cosa ne pensi......?
Altrimenti cambio visione
grazie

Penso che cavallo che vince non si cambia!
Se hai avuto successi in questo modo mi pare opportuno continuare con questo metodo.

Grazie per la condivisione strategica.

[poket9]

ti ringrazio e ti chiedo sinceramente......la mia pensata è buona per essere agli inizi?

Penso che cavallo che vince non si cambia!
Se hai avuto successi in questo modo mi pare opportuno continuare con questo metodo.

Grazie per la condivisione strategica.

[Smash]

Ciao Tiziano,
io lavoro con le sole weekley ftsemib e devo dire che a parte qualche cavolata mi è andata sempre bene.
Proprio seguendo in parte il tuo ragionamento io preferisco le weekley in quanto, dando per scontato una giusta analisi volatilità/rischio/rendimento, faccio in modo che solo il theta mi controlli le altre greche proprio perchè partendo con un condor da 1000 punti (simmetrico ovviamente) non credo che possa accadere l\'inverosimile in 6gg (male che vada una sola correzione. Ho avuto sempre risultati da quando ho iniziato. Ho pensato questo in quanto con strategie a 30/40 gg mi dovevo impegnare a controllare direttamente tutte le variabili e quindi ho tagliato la testa al toro.Faccio in modo che preso bene un condor a pochi giorni dalla scadenza il theta batta tutte le altre variabili o meglio che litighino fra loro, mentre aumenterebbe la probabilità di successo.
Il rischio è maggiore (io vendo 6 contratti ) però con una sola correzione mi assicuro un guadagno in solo 6 gg di 600€
cosa ne pensi......?
Altrimenti cambio visione
grazie

Ciao poket9,
posso chiederti un po\' più nel dettaglio come costruisci il condor e come lo gestisci?

[poket9]

ciao smash,
in questa settimana ho chiuso un condor scadenza 7/6/2013 con un guadagno di 535€ (vendute 3 put 16600 e vendute 3 call 17500....ieri l\'indice faceva 17100 circa quando ho chiuso). Il mio ragionamento si basa sul fatto che a breve scadenza faccio in modo che una greca tenga a bada le altre( nel breve il theta è + forte delle altre anche se si oscilla di +/-1.5%). Sappiamo che il tetha è forte quando, valutando bene il range da prendere in considerazione con il dpd(vedo solo gli istogrammi da forza 3 in su) e la volatilità diviso 4 (come Tiziano ci ha insegnato in un video corso di qualche tempo fa!!), mi rendo conto di quella che potrebbe essere l\'oscillazione max in una settimana. Quindi entro prima da un lato con segnale orario sia vedendo il bobao che il fiuto canale a 1h e poi dall\'altro. Il range che scelgo sarà di 500 punti per lato. Ovviamente vedrò gli stessi indicatori anche sul daily. Si corre il rischio di una correzione giustamente però sarà solo una.....quella di togliere una delle 2 gambe del condor e comprare call/put atm.
Mi auguro abbia reso bene l\'idea.
Giorgio

Ciao poket9,
posso chiederti un po\' più nel dettaglio come costruisci il condor e come lo gestisci?

[Smash]

ciao smash,
in questa settimana ho chiuso un condor scadenza 7/6/2013 con un guadagno di 535€ (vendute 3 put 16600 e vendute 3 call 17500....ieri l\'indice faceva 17100 circa quando ho chiuso). Il mio ragionamento si basa sul fatto che a breve scadenza faccio in modo che una greca tenga a bada le altre( nel breve il theta è + forte delle altre anche se si oscilla di +/-1.5%). Sappiamo che il tetha è forte quando, valutando bene il range da prendere in considerazione con il dpd(vedo solo gli istogrammi da forza 3 in su) e la volatilità diviso 4 (come Tiziano ci ha insegnato in un video corso di qualche tempo fa!!), mi rendo conto di quella che potrebbe essere l\'oscillazione max in una settimana. Quindi entro prima da un lato con segnale orario sia vedendo il bobao che il fiuto canale a 1h e poi dall\'altro. Il range che scelgo sarà di 500 punti per lato. Ovviamente vedrò gli stessi indicatori anche sul daily. Si corre il rischio di una correzione giustamente però sarà solo una.....quella di togliere una delle 2 gambe del condor e comprare call/put atm.
Mi auguro abbia reso bene l\'idea.
Giorgio

Hai reso l\'idea, grazie!

Volevo chiederti in quale giorno fai la messa a mercato iniziale, il venerdì?

Inoltre, quando fai la correzione la gamba che chiudi è quella in guadagno oppure quella in perdita?
Suppongo che tu la faccia in un momento ben preciso, nè troppo presto e nè troppo tardi.