help spiegazione valori "greche portafoglio"

[livio]

Utilizzando il software"Calcoli rapidi opzioni" ho notato delle disparità con "Fiuto" circa i valori delle greche calcolati.
Però vedo che in Fiuto vengono descritti come delta, theta, etc "portafoglio" e non ne comprendo la funzione oltre al metodo di calcolo. :huh:
Mi piacerebbe sapere cosa significano e come devono essere interpretate queste "greche portafoglio".
L\'unico dato di "greche standard" confrontabile è il delta, anche se c\'è una piccola differenza nei risultati trai due metodi... forse perchè non ho inserito tutte le variabili.
Altra cosa è il valore di volatilità riportata in Fiuto che presumo sia un tipo di volatilità storica, visto che quella implicita da utilizzare nel calcolatore per ottenere lo stesso premio risulta differente.
Grazie.

[Francario Massimiliano]

Re: help spiegazione valori "greche portafoglio"

In Fiuto le greche di portafoglio sono calcolate sempre in euro usando questa formula:

Greca Portafoglio = Greca * Quantità Contratti * Dimensione del Lotto * Point Value

Se prendiamo ad esempio il Delta di una posizione "Long Qtà 1 Call ATM" su FTSE MIB, abbiamo questi valori (arrotondati):
Delta Portafoglio = 0.5 * 1 * 1 * 2.5 = 1.25

Fiuto utilizza il valore della colonna Last per calcolare tutti i parametri delle opzioni, come ad esempio la volatilità implicita e le greche. Nelle immagini allegate si vede che in entrambi i casi questa colonna riportava il valore 0, un prezzo non valido, e pertanto i calcoli riportati devono essere considerati anch\'essi come non validi.
Le differenze riscontrate nei risultati dei 2 software sono da imputare all\'utilizzo di questo prezzo non valido.

Max Francario

[livio]

Re: help spiegazione valori "greche portafoglio"

grazie Max, adesso ho capito.