sto cercando di compilare un foglio excel che contenga tutte le opzioni mibo di una certa scadenza per calcolare in tempo reale il prezzo che dovrebbe avere ogni opzione.
La cosa è piu didattica che pratica, per ora
per fare questo ho messo la formula di B&S per il calcolo del prezzo teorico delle call e delle put trovata su internet a questo indirizzo:
e devo dire che quello che ottengo è identico a quello che ottiene l\'autore nell\'esempio del sito.
Il problema però è che con i dati delle opzioni vere, ottengo gli stessi valori che avrei ottenuto facendo una semplice sottrazione tra sottostante e strike cioè il valore intrinseco (piu o meno).
E comunque sono valori che sono molto distanti dal calcolatore di opzioni fornito da Fiuto, che ritengo molto credibile.
Qualcuno può dare un\'occhiata a queste tre funzioni e dirmi se c\'è qualcosa che non va?
O fornire una versione funzionante in qualsiasi linguaggio?
grazie per l\'attenzione
La cosa è piu didattica che pratica, per ora
per fare questo ho messo la formula di B&S per il calcolo del prezzo teorico delle call e delle put trovata su internet a questo indirizzo:
e devo dire che quello che ottengo è identico a quello che ottiene l\'autore nell\'esempio del sito.
Il problema però è che con i dati delle opzioni vere, ottengo gli stessi valori che avrei ottenuto facendo una semplice sottrazione tra sottostante e strike cioè il valore intrinseco (piu o meno).
E comunque sono valori che sono molto distanti dal calcolatore di opzioni fornito da Fiuto, che ritengo molto credibile.
Qualcuno può dare un\'occhiata a queste tre funzioni e dirmi se c\'è qualcosa che non va?
O fornire una versione funzionante in qualsiasi linguaggio?
grazie per l\'attenzione
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