Fiuto Beta

[livio]

@ enrico

La curva blu (payoff) è il profitto/perdita della tua strategia a scadenza con riferimento al prezzo del sottostante, la curva rossa (at now) è il profitto/perdita attuale della strategia nel caso di chiusura di tutte le posizioni.
Il payoff rimane fisso nel tempo, mentre l\'at now varierà fino a scadenza.

[Denis Moretto]

Grazie per la risposta Livio

@ Enrico,
comunque si è giusto il tuo ragionamento se ora ti sei posizionato in un puto del payoff dove la linea azzurra dle payoff a scadenza è a 1000 euro e quella rossa dell\'at now è a 200, significa che se il prezzo del stottostante non si muove più sino a scadenza la linea rossa un pò alla volta va a toccare la blu...

lo vedi bene come esempio nella sezine analisi spostando i giorni in alto a destra con gli appositi cursori e vedi che la linea rossa si "appiattisce" verso la blu.

[enrico.consiglio]

ancora grazie mille per la risposta di Livio e di Denis.
E\' tutto chiaro adesso!

vi ringrazio ancora per la vostra immensa disponibilita\'.
Cerchero\' di seguirvi il piu\' possibile (lavoro permettendo..).

Complimenti a tutto il gruppo playoptions..mi si sta aprendo un nuovo mondo!

ciao,
enrico

[enrico.consiglio]

ciao,

volevo sottoporvi questo quesito circa la fattibilita\' di una strategia (IronButterfly su Intesasanpaolo) con le seguenti caratteristiche:

A 4 gg da scadenza (12.16.11) e\' dotata di un At Now di 1.115 € a fronte di un P&L teorico a scadenza di 1.965 €.

Ovviamente e\' un esercizio: vi chiedo se avessi voluto mandarla a mercato avrei potuto senza copertura delle Short o no?

cioe\' , tecnicamente si puo\' andare a mercato con delle short senza copertura e dare margini di garanzia alla CC&G o no?

grazie,
enrico

[Cagalli Tiziano]

ciao,

volevo sottoporvi questo quesito circa la fattibilita\' di una strategia (IronButterfly su Intesasanpaolo) con le seguenti caratteristiche:

A 4 gg da scadenza (12.16.11) e\' dotata di un At Now di 1.115 € a fronte di un P&L teorico a scadenza di 1.965 €.

Ovviamente e\' un esercizio: vi chiedo se avessi voluto mandarla a mercato avrei potuto senza copertura delle Short o no?

cioe\' , tecnicamente si puo\' andare a mercato con delle short senza copertura e dare margini di garanzia alla CC&G o no?

grazie,
enrico

Se intendi per via della nuova normativa riferita ai titoli bancari/assicurativi c\'è ampia discussione in altra parte del forum.

Se ti riferisci ad una vendita scoperta in generale la ripsposta è sì, si può fare. Devi solo valutare se ti conviene.
Occero, essendo scoperta la cassa di compensazione di preleverà il massimo che riterrà necessario a garantire la controparte mentre se avessi una copertura, saprebbe qual\'è il massimo rischio operativo e si adeguerebbe con minor importo.
Il risultato è che a parità di soldi impegati avresti la possibilità di incassare un premio superiore.

[enrico.consiglio]

tutto chiarissimo,
e\' quello che volevo sapere,

grazie tiziano,

enrico

[enrico.consiglio]

Chiarimenti su grafico "Volatility Smile"

Buongiorno a tutti,

ho una domanda/dubbio da sottoporre alla comunita\' Playotpions/fiuto (fiuto beta).

Mi chiedo se, nel grafico della volatility smile, non si potesse aggiungere il valore della pendenza dello skew/smile (rapporto put/call) per ogni scadenza.

mi scuso in anticipo se si trattasse di una mia svista o se la funzionalita\' fosse inclusa in fiuto PRO.

vi ringrazio ancora,

i vostri contributi sul forum sono veramente una fonte inesauribile di conoscenza.

Buona Giornata,

enrico

[jeremy75]

Infatti stiamo preparando un check che all\'installazione di Fiuto Beta, mi verifica se ci sono applicazioni installate sul pc che potrebbero creare contrasti con Fiuto....

Ancora qualche giorno di pazienza e poi arriva!

Ciao,

denis a che punto siamo con il check?

E per la versione Apple?

Grazie