Aon option pricing

[zazzo89]

ciao!!!

voglio verificare il prezzo delle opzioni negoziate di Aon, una società americana.
Andando su yahoo finance ho trovato i seguenti dati:
scadenza della prossima opzione: 15/6/2012
prendendo la quotazione del 17/5/2012, So = 46.14
lo strike price K = 45
T = 22/252 giorni mancanti di negoziazione possibile all\'expiration date, dal 17/5 al 15/6
volatilità = 0.27415
i dati che ho utilizzato sono giusti? che risk free rate (continuos coumponding) devo utilizzare?
grazieee a tutti!!!

andrea

[bergamin]

ciao!!!

voglio verificare il prezzo delle opzioni negoziate di Aon, una società americana.
Andando su yahoo finance ho trovato i seguenti dati:
scadenza della prossima opzione: 15/6/2012
prendendo la quotazione del 17/5/2012, So = 46.14
lo strike price K = 45
T = 22/252 giorni mancanti di negoziazione possibile all\'expiration date, dal 17/5 al 15/6
volatilità = 0.27415
i dati che ho utilizzato sono giusti? che risk free rate (continuos coumponding) devo utilizzare?
grazieee a tutti!!!

andrea

Su Fiuto Beta che scarichi gratuitamente dal sito di Play, trovi il calcolatore.
Imposti se CAll o Put
la vola metti quella rilevata perchè è una variabile che non conosci
il risk free è 1,3


Ciaoooooooo

[zazzo89]

grazie milleeee!! ora provo e verifico!! ma come mai un risk free rate così alto? sui T bills a 3 mesi mi dava uno 0.095)
grazie scusa per il disturbo

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il risk free è 1,3


Ciaoooooooo