Problemi PAYOFF

[fonzie]

Ciao ,
ho in essere una strategia in Reale su un Calendar su SPY.
Questo e\' il PAYOFF iniziale :
come si vede da\' come MAX PROFITTO 153,43 € (PRIMA IMMAGINE)

mentre nella seconda immagine si ha come MAX PROFITTO 143,76 €


E non mi tornano i valori in percentuale del UPSIDE BREAKEVEN
Infine ultimo dubbio , se mi posiziono con il cursore nella punta della figura ho come valore di PAYOFF 114,3 circa

Mi potete aiutare a capire? grazie mille.

N.b:E\' pubblicata sul Mondo di Fiuto con il nome di OK CI PROVO !!

[fnet]

Ciao ,
ho in essere una strategia in Reale su un Calendar su SPY.
Questo e\' il PAYOFF iniziale :
come si vede da\' come MAX PROFITTO 153,43 € (PRIMA IMMAGINE)

mentre nella seconda immagine si ha come MAX PROFITTO 143,76 €

- 10 Euro : hai inserito dopo le commissioni ?

[fonzie]

- 10 Euro : hai inserito dopo le commissioni ?

No nessuna modifica , solo aggiornamento dei prezzi in reale.
Ciao.

Probabilmente il PAYOFF varia in quanto contempla l\'opzione CALL 180 di Gennaio.

[MRTMSS]

ciao,
penso che la differenza sia dovuta alla diminuzione di volatilità delle opzioni o altro paramentro simile.

In quanto tu stai facendo un calendar (2 opzioni con 2 scadenze diverse) e il payoff con relativi calcoli vengono disegnati con la simulazione Montecarlo (dove vengono utilizzati valori che ho citato sopra) se non sbaglio, per simulare la posizione del sottostante/valore alla data delle 2 scadenze.
Ed è per quello che hai il payoff stile "tendone da circo".

[Cagalli Tiziano]

Ciao ,
ho in essere una strategia in Reale su un Calendar su SPY.
Questo e\' il PAYOFF iniziale :
come si vede da\' come MAX PROFITTO 153,43 € (PRIMA IMMAGINE)
mentre nella seconda immagine si ha come MAX PROFITTO 143,76 €
E non mi tornano i valori in percentuale del UPSIDE BREAKEVEN
Infine ultimo dubbio , se mi posiziono con il cursore nella punta della figura ho come valore di PAYOFF 114,3 circa
Mi potete aiutare a capire? grazie mille.
N.b:E\' pubblicata sul Mondo di Fiuto con il nome di OK CI PROVO !!

Come tutte le strategie di calendario, il prezzo della opzione che scade per ultima ha un prezzo stimato:
si stima cioè il valore al 21 Dicembre dell\' che scade il 18 Gennaio

Proprio per il fatto di essere una stima non potrà mai dare lo stesso valore ma solo valori "circa" in quanto le variabili certe sono il tempo ed il prezzo del sottostante ma non la volatilità.

[fonzie]

Come tutte le strategie di calendario, il prezzo della opzione che scade per ultima ha un prezzo stimato:
si stima cioè il valore al 21 Dicembre dell\' che scade il 18 Gennaio

Proprio per il fatto di essere una stima non potrà mai dare lo stesso valore ma solo valori "circa" in quanto le variabili certe sono il tempo ed il prezzo del sottostante ma non la volatilità.

Grazie Ancora Tiziano,
solo un ultimo dubbio , se mi posiziono con il cursore sulla punta del PAYOFF , il valore che ottengo e\' diverso dal valore
MASSIMO GUADAGNO sul riquadro a sx.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Ancora Tiziano,
solo un ultimo dubbio , se mi posiziono con il cursore sulla punta del PAYOFF , il valore che ottengo e\' diverso dal valore
MASSIMO GUADAGNO sul riquadro a sx.

E\' sempre lo stesso motivo: i calcoli a dx sono fatti su una stima ed il disegno è fatto su una stima successiva o precedente...comunque diversa..
Potevamo produrre lo stesso risultato ma abbiamo preferito che l\'utente si renda conto che i valori sono solo delle stime!
...e abbiamo fatto centro visto che tu te lo stai chiedendo.



Grazie a te!

[fonzie]

E\' sempre lo stesso motivo: i calcoli a dx sono fatti su una stima ed il disegno è fatto su una stima successiva o precedente...comunque diversa..
Potevamo produrre lo stesso risultato ma abbiamo preferito che l\'utente si renda conto che i valori sono solo delle stime!
...e abbiamo fatto centro visto che tu te lo stai chiedendo.



Grazie a te!

Bene !!

Dubbi chiariti.

Ciao.