Rilascio nuova Versione/Release di Fiuto Beta

[GabrieleV]

Re: Rilascio nuova Versione/Release di Fiuto Beta

Gabriele i prezzi teorici sono quelli B&S o includono anche lo spread? E in questo caso come hai calcolato lo smile con gli storici o con il metodo Montecarlo?

La metodica va chiesta a Max, io ho spinto solo l\'idea di avere dei prezzi "sensati" anche scaricandoli a mercati chiusi.

[GabrieleV]

Re: Rilascio nuova Versione/Release di Fiuto Beta

ma che differenza c\'e tra:

Provare per credere ! (Guido Angeli)

"non scrivere nulla"

Non fa nulla coi dati scaricati, e se ci sono dei prezzi vecchi, lascia quelli

"scrivi i dati cosi come sono"

Imposta i prezzi con quelli non validi scaricati (probabilmente tutti zeri)

"usa il last anche per il bid e ask"

Se c\'è un last, e bid ed ask sono nulli, usa il last

"usa i valori teorici"

Calcola i valori teorici di bid e ask

[Francario Massimiliano]

Re: Rilascio nuova Versione/Release di Fiuto Beta

Gabriele i prezzi teorici sono quelli B&S o includono anche lo spread? E in questo caso come hai calcolato lo smile con gli storici o con il metodo Montecarlo?

A differenza della Suite, in Fiuto il calcolo dei valori teorici è molto semplice.
Per prima cosa viene calcolata la volatilità di partenza usando i dati storici del sottostante, poi a partire da questa viene calcolato uno smile di volatilità, che viene applicato tramite il modello B&S per ciascuna opzione, ed il risultato viene memorizzato sia come Bid che come Ask, quindi senza spread.

Max Francario