Valori teorici Vs valori bid/ask (o Last) reali

[marzac]

Su Fiuto, in fase di costruzione strategie a mercati chiusi, vengono naturalmente proposte alcune scelte, per l\'appunto:
- Last
- Valore teorico
che talvolta presentano delle notevoli differenze, non certo solamente dovute al chiaro scostamento del Last rispetto ai corretti valori bid/ask se i mercati fossero attivi.

Vorrei pertanto, se possibile, sapere come vengono determinati i valori teorici, allo scopo magari di speculare sul "riallineamento" a mercati aperti dei bis/ask ai teorici ... se tutto questo ha un senso, naturalmente ... ogni spiegazione sarà graditissima.

Se fosse un buon spunto di trading, sarebbe anche interessante poter scegliere, anche a mercati aperti, tra "bid/ask" e "valori teorici".

Grazie

[Francario Massimiliano]

Re: Valori teorici Vs valori bid/ask (o Last) reali

I valori teorici su Fiuto sono calcolati in modo semplificato rispetto a quanto viene fatto sulla Suite.
In Fiuto non viene applicato alcuno smile di volatilità, cioè tutte le opzioni vengono calcolate con la stessa volatilità implicita teorica. Questa volatilità è calcolata a partire dalla volatilità storica del sottostante, tant\'è che, se necessario, Fiuto chiede anche di scaricare i dati storici in modo da poterla calcolare.

Max Francario