DOPPIO CONDOR

[antoniokk]

Stavo simulando un condor con scadenza maggio, e sempre in costruisci strategie un condor con scadenza giugno, con stessi strike.
Ora ho disabilitato quello con scadenza maggio, quindi rimane attivo solo quello con scadenza giugno.
Però a questo punto non capisco:
1) perchè viene disegnato cosi "arrotondato"
2) perchè il %upside ed il %downside è al 100%

[pidi10]

Re: DOPPIO CONDOR

Perchè usi opzioni aventi scadenza differenziata

[antoniokk]

Re: DOPPIO CONDOR

Anche sè quelle di maggio sono disabilitate?

[antoniokk]

Re: DOPPIO CONDOR

sè abilito quelle di maggio e disabilito quelle di giugno, sia il payoff sia il %upside sia il %downside mi sembrano corretti.

[pidi10]

Re: DOPPIO CONDOR

Se le opzioni con cui hai composto la strategia hanno scadenze diverse è normale che venga un payoff curvato

[antoniokk]

Re: DOPPIO CONDOR

si questo l\'ho capito: strategia composta da opzioni con scadenze diverse = payoff curvato.

Quello che non riesco a capire è perchè sè sono disabilitate hanno influenza sul payoff.

[Francario Massimiliano]

Re: DOPPIO CONDOR

In Fiuto il payoff viene calcolato sempre alla data di scadenza più vicina possibile.
Quindi, se nella strategia, sono caricate (anche disabilitate) opzioni con scadenza maggio e giugno, il payoff verrà sempre disegnato alla scadenza di maggio.

Max Francario