smart pro hedging = smart bomb?

[traederman]

copertura

Ciao a tutti...

lo smart pro esegue la copertura Comprando o Vendendo TUTTO il sottostante oppure ricordo male? (il che è possibile visto che ho iniziato oggi a vedermi qualcosa)

Lo chiedo perchè mettendolo in test Dragster a un certo punto mi è entrato in copertura di 58 Generali e successivamente mi è entrato sempre in copertura di 1 pezzo soltanto, e un altro pezzo poco dopo....
Al momento della scopertura ha venduto 60 pezzi.

Ovviamente se la premessa alla base di questo intervento è errata, viene meno anche tutto il mio ragionamento.

Grazie

PS: mentre scrivo dopo essere entrato in copertura di 60 pezzi, ne ha scoperto poi solo 1.

------------------
se non ho sbagliato ad interpretare, essendo una copertura di delta, il numero di sottostanti dipende appunto dal delta dell\'opzione venduta
(più è alto il delta e più sottostanti comprerà, nel caso di call venduta / o venderà nel caso di put venduta)
brrr. tremo all\'ipotesi che la mia interpretazione sia completamente sbagliata...

[beppe78]

Ciao a tutti...

sperando di non prendere una cantonata (purtroppo ora non posso riascoltarmi tutto il video):

lo smart pro esegue la copertura Comprando o Vendendo TUTTO il sottostante oppure ricordo male? (il che è possibile visto che ho iniziato oggi a vedermi qualcosa)

Lo chiedo perchè mettendolo in test Dragster a un certo punto mi è entrato in copertura di 58 Generali e successivamente mi è entrato sempre in copertura di 1 pezzo soltanto, e un altro pezzo poco dopo....
Al momento della scopertura ha venduto 60 pezzi.

Ovviamente se la premessa alla base di questo intervento è errata, viene meno anche tutto il mio ragionamento.

Grazie

PS: mentre scrivo dopo essere entrato in copertura di 60 pezzi, ne ha scoperto poi solo 1.

[joe67]

Sembra così ma cosidera che i mercati, come spesso si è visto in questi mesi, possono aprire con forti gap. E se il prezzo d\'apertura va oltre il nostro strike e noi siamo andati a dormire tranquilli scoperti perchè lo strike non era ancora toccato la cosa diventa piuttosto complicata :unsure:

una soluzione comunque ci sarebbe: operare sul mercato valutario, aperto 24\24, dove eventuali gap di apertura settimanale, quando capitano, sono molto contenuti e di solito, vengono chiusi in qualche giorno.
Operando con Interactivebroker (ad esempio) dove Tiziano e company, possono collegare e interfacciare Fiuto Pro, mi sembra che operando con i minilotti sul forex, si può comprare\vendere sottostante spot OTC (ricordo essere un mercato non regolamentato) in maniera pressochè chirurgica, con i minilotti (se non erro, un pips su eur-usd spot, si può negoziare anche a 0,1 $, quando su un lotto intero, un pips ne vale 10).

[realdrago]

In attesa dei video, ti rinnovo i miei complimenti e ti faccio questa domanda:


...ma allora se il risultato è che alla fine ho risolto il problema del compro alto e vendo basso basterebbe semplicemente vendere una put o una call e non fare piu niente fino a scadenza lasciando lavorare solo lo smart hedging che alla fine non mi abbassa il payoff e mi assicura comunque il premio senza che io mi scervelli nel pianificare e correggere una strategia multi leg :shocked:


Apo

Sembra così ma cosidera che i mercati, come spesso si è visto in questi mesi, possono aprire con forti gap. E se il prezzo d\'apertura va oltre il nostro strike e noi siamo andati a dormire tranquilli scoperti perchè lo strike non era ancora toccato la cosa diventa piuttosto complicata :unsure:

[papacharlie]

Ricorda che la modalità in cui otterrai maggiori soddisfazioni e quellaa più lenta e con la copertura più lunga.
1 ora su una opzione che ha scadenza 30 giorni avrà più opportunità che 1 minuto a pari scadenza.

Non è un trading system da scalping ma un sistema assistito di copertura.

Metti sotto stress più opzioni ad un mese e più time frame poi faremo i conti a scadenza.

ok grazie della dritta !!! da lunedì si parte in test con copertura fino a scadenza novembre e dicembre con diversi timeframe.

[joe67]

propongo Tiziano come Presidente del Consiglio, al posto del Put...ro di Berlusconi - - - ... Così avresti le guardie del corpo!!!... Già: se qualche grosso istituzionale, si accorgesse, che gli stai "facendo i conti in tasca" (si fà per dire), almeno la tua incolumità verrebbe preservata... e tutta la comunità, in futuro, non ne potrà, che trarre beneficio.
PS: è una battuta... Non vorrei mai provocare un vespaio -
Lunga vita al Maestro -

[Cagalli Tiziano]

Ah dimenticavo....

non ho aggiunto nessun costo derivante dalle commissioni

Ricorda che la modalità in cui otterrai maggiori soddisfazioni e quellaa più lenta e con la copertura più lunga.
1 ora su una opzione che ha scadenza 30 giorni avrà più opportunità che 1 minuto a pari scadenza.

Non è un trading system da scalping ma un sistema assistito di copertura.

Metti sotto stress più opzioni ad un mese e più time frame poi faremo i conti a scadenza.

[familytaz]

Grazie ;-)

[Cagalli Tiziano]

Desideravo chiedere a Tiziano quanto segue:
Quando parli nel 3° video della modalità Hedging Smart Pro del settaggio delle probabilità a secondo dei titoli poco volatili e molto volatili, è possibile dare un numero a questa definizione tramite il Beta (ß) e da questi dare settaggi di parametro “generali”, mi spiego meglio:
Sottostanti con Beta > 1 probabilità dal 4% in su
Sottostanti con Beta < 0.5 probabilità dal 2% in giù
Per chi non lo sapesse:
Il coefficiente ß di un titolo fornisce il dato statistico del comportamento dello stesso rispetto all\'indice di riferimento: puo\' essere maggiore di 0 (beta >0) ed in questo caso ci informa che il titolo varia nella stessa direzione dell\'indice o inferiore (beta <0) indicandoci che varia nella direzione opposta.
In pratica:

Se il coefficiente ß è superiore all\'unità (beta >1) vuol dire che il titolo oscillerà in modo più che proporzionale rispetto all\'indice di riferimento, sia in aumento che in diminuzione.
Se il coefficiente ß è compreso tra 0 e 1 (0 < beta < 1) il valore del titolo oscillera\' meno che proporzionalmente rispetto all\'indice in entrambe le direzioni. Il segno meno (-) nel beta indica che il titolo oscilla in direzione opposta dell\'indice.

Grazie ;-)

Va bene il coefficiente Beta!:ok:

[familytaz]

Desideravo chiedere a Tiziano quanto segue:
Quando parli nel 3° video della modalità Hedging Smart Pro del settaggio delle probabilità a secondo dei titoli poco volatili e molto volatili, è possibile dare un numero a questa definizione tramite il Beta (ß) e da questi dare settaggi di parametro “generali”, mi spiego meglio:
Sottostanti con Beta > 1 probabilità dal 4% in su
Sottostanti con Beta < 0.5 probabilità dal 2% in giù
Per chi non lo sapesse:
Il coefficiente ß di un titolo fornisce il dato statistico del comportamento dello stesso rispetto all\'indice di riferimento: puo\' essere maggiore di 0 (beta >0) ed in questo caso ci informa che il titolo varia nella stessa direzione dell\'indice o inferiore (beta <0) indicandoci che varia nella direzione opposta.
In pratica:

Se il coefficiente ß è superiore all\'unità (beta >1) vuol dire che il titolo oscillerà in modo più che proporzionale rispetto all\'indice di riferimento, sia in aumento che in diminuzione.
Se il coefficiente ß è compreso tra 0 e 1 (0 < beta < 1) il valore del titolo oscillera\' meno che proporzionalmente rispetto all\'indice in entrambe le direzioni. Il segno meno (-) nel beta indica che il titolo oscilla in direzione opposta dell\'indice.

Grazie ;-)

[TFiutoT384]

Tfiuto

ti ho chiesto i dati di settaggio, perché ieri ho fatto dei test ad 1 minuto aprendo sulla stessa opzione call venduta ..la 2325 scadenza novembre tante strategie quanti erano i diversi parametri del settaggio delle probabilità : 0,2-0,4-0,6 e così via fino al 2%.
Tutti gli altri parametri sono stati mantenuti come di default.

Il risultato non è stato confortante: tutte le strategie hanno avuto un consolidato negativo che si è unito alla perdita derivante dal fattoche la call è andata sempre più ITM.

Mi chiedo dove ho sbagliato...ovvero quali settaggi diversi dovevo fare almeno per non perdere o meglio per guadagnare :blink: ?? A...A...Aiuto ??:laughing:

A me invece è andata meglio, ovvero finché ho impostato 5 minuti ero in perdita di 2400 € (dalle 9,50 alle 13.35) mentre poi quando ho inserito 1 minuto al 2% sono andato in guadagno, fino alle 17.30, di 1220 € e la situazione è migliorata da subito.

C\'è da considerare che questi giorni sono particolari e magari il settaggio va impostato proprio tenendo conto del particolare momento cioè se la borsa è schizzofrenica magari occorre un TF minore e se invece è un po\' più tranquilla il settaggio può avere un TF maggiore e con maggiore probabilità.
Spero davvero che gli utenti di Fiuto pro collaborino alla pubblicazione delle strategie altrimenti alla fine ognuno per se e ...si combina ben poco o si perde, anche se, pur sperando di sbagliarmi, temo che siano così pochi coloro che collaboreranno.

[papacharlie]

Ah dimenticavo....

non ho aggiunto nessun costo derivante dalle commissioni

[papacharlie]

Tfiuto

ti ho chiesto i dati di settaggio, perché ieri ho fatto dei test ad 1 minuto aprendo sulla stessa opzione call venduta ..la 2325 scadenza novembre tante strategie quanti erano i diversi parametri del settaggio delle probabilità : 0,2-0,4-0,6 e così via fino al 2%.
Tutti gli altri parametri sono stati mantenuti come di default.

Il risultato non è stato confortante: tutte le strategie hanno avuto un consolidato negativo che si è unito alla perdita derivante dal fattoche la call è andata sempre più ITM.

Mi chiedo dove ho sbagliato...ovvero quali settaggi diversi dovevo fare almeno per non perdere o meglio per guadagnare :blink: ?? A...A...Aiuto ??:laughing:

[TFiutoT384]

Ciao Tfiuto

che settaggi usi nello smart pro a 1 minuto su eurostoxx ?

Ciao e Grazie

Questo

[papacharlie]

Ciao Tfiuto

che settaggi usi nello smart pro a 1 minuto su eurostoxx ?

Ciao e Grazie