Hedging a soglie

[chrisbasetta]

Ciao,

non so se qualcun\'altro ha riscontrato questo problema....

ho provato a mettere in simulazione una strategia e attivare l\'hedging a soglie ma qualcosa non va...
ho inserito le soglie ma pare che Fiuto non le rispetti...
per la precisione si tratta di un semplice spread con le put su Siemens, con soglia ON a 75,55 e soglia OFF a 76,01 visto che lo strike da difendere era il 76...
però non va come dovrebbe andare...sembra che Fiuto consideri 76,01 come soglia sia ON che OFF....
potete verificare?

Grazie

[Andrea Cagalli]

Ciao,

non so se qualcun\'altro ha riscontrato questo problema....

ho provato a mettere in simulazione una strategia e attivare l\'hedging a soglie ma qualcosa non va...
ho inserito le soglie ma pare che Fiuto non le rispetti...
per la precisione si tratta di un semplice spread con le put su Siemens, con soglia ON a 75,55 e soglia OFF a 76,01 visto che lo strike da difendere era il 76...
però non va come dovrebbe andare...sembra che Fiuto consideri 76,01 come soglia sia ON che OFF....
potete verificare?

Grazie

Ciao caro,
mandami la strategia in condivisione....

Ciao Ciao

[chrisbasetta]

fatto!

Prova a dare un occhiata...
grazie

[Andrea Cagalli]

fatto!

Prova a dare un occhiata...
grazie

Ciao caro,
ho verificato e non mi pare ci sia il minimo problema di funzionamento..
Ti faccio notare che alla soglia ON FiutoPRO accende il calcolatore, da quel punto in poi inizia a fare tutte le correzioni di delta mediante il sottostante e potrebbe aprire o chiudere più posizioni indipendentemente dal punto in cui si trova (potrebbe anche chiudere tutte le posizioni). Solo nel caso in cui il sottostante ritracci sulla soglia OFF sarebbe un flat-all della copertura dovuta allo spegnimento del calcolatore.

Tutto chiaro?

Ciao Ciao

[chrisbasetta]

Ciao caro,
ho verificato e non mi pare ci sia il minimo problema di funzionamento..
Ti faccio notare che alla soglia ON FiutoPRO accende il calcolatore, da quel punto in poi inizia a fare tutte le correzioni di delta mediante il sottostante e potrebbe aprire o chiudere più posizioni indipendentemente dal punto in cui si trova (potrebbe anche chiudere tutte le posizioni). Solo nel caso in cui il sottostante ritracci sulla soglia OFF sarebbe un flat-all della copertura dovuta allo spegnimento del calcolatore.

Tutto chiaro?

Ciao Ciao

Ciao...
si ma la soglia ON era a 75,57, eppure in molti casi è entrato in copertura già partendo da 76...quindi non attendendo la soglia ON per attivarsi...
O forse mi sfugge qualcosa...

[Cagalli Tiziano]

Ciao...
si ma la soglia ON era a 75,57, eppure in molti casi è entrato in copertura già partendo da 76...quindi non attendendo la soglia ON per attivarsi...
O forse mi sfugge qualcosa...

Era una Call oppure una Put?

[chrisbasetta]

Era una Call oppure una Put?

Era una put...

[Cagalli Tiziano]

Era una put...

La situazione è quella che ho disegnato?
Puoi controllare che sia effettivamente settato così. Grazie.

[chrisbasetta]

La situazione è quella che ho disegnato?
Puoi controllare che sia effettivamente settato così. Grazie.

Esatto...comunque Tiziano faccio prima ad allegare un\'immagine dove puoi vedere tutto...tanto è comunque una simulazione...
La strategia era partita con 5 spread.....
Come puoi notare ieri alle 10.07 ho aggiunto altri 20 spread perchè il payoff era andato sotto lo zero...e subito dopo come vedi dagli eseguiti Fiuto ha cominciato ad entrare in copertura già a 75,99, dopodichè ogni pochissimi tick continuava ad entrare ed uscire dalla copertura con il totale del delta, nonostante la soglia ON fosse ancora lontana..

[Cagalli Tiziano]

Esatto...comunque Tiziano faccio prima ad allegare un\'immagine dove puoi vedere tutto...tanto è comunque una simulazione...
La strategia era partita con 5 spread.....
Come puoi notare ieri alle 10.07 ho aggiunto altri 20 spread perchè il payoff era andato sotto lo zero...e subito dopo come vedi dagli eseguiti Fiuto ha cominciato ad entrare in copertura già a 75,99, dopodichè ogni pochissimi tick continuava ad entrare ed uscire dalla copertura con il totale del delta, nonostante la soglia ON fosse ancora lontana..

Molto bene grazie.
Lunedì controllo con il bravo Max!