Release 0.8.6.72 Build 1602 del 22/02/2012

[manuelP]

Hedging con sottostanti diversi

Prendo spunto da un\'idea di Apo e chiedo: è possibile utilizzare la funzione dell\'hedging su una strategia in opzioni basata su un sottostante (es. mini sp500) e fare l\'hedging invece su un sottostante diverso tipo un titolo azionario (es. BofA)? Ho provato ma quando scatta l\'hedging prende sia il mini che il titolo anche se nello strategy builder il mini non è selezionato? In sostanza posso coprire una strategia con un sottostante diverso?
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Prendo spunto da un\'idea di Apo e chiedo: è possibile utilizzare la funzione dell\'hedging su una strategia in opzioni basata su un sottostante (es. mini sp500) e fare l\'hedging invece su un sottostante diverso tipo un titolo azionario (es. BofA)? Ho provato ma quando scatta l\'hedging prende sia il mini che il titolo anche se nello strategy builder il mini non è selezionato? In sostanza posso coprire una strategia con un sottostante diverso?
Grazie.

In teoria lo puoi fare ed il controllo preciso lo hai nella sezione portafoglio dove vengono aggregati i vari delta.
Oltretutto trovi la normalizzazione dei delta, ovvero quanto vale il delta per ogni sotostante che hai scelto però misurato al variare dell\' 1%. In questo modo hai un "metro" unico.

Il problema potrebbe nascere dalla correlazione dei titoli che usi, se non è ben studiata potrebbe portarti più svantaggi.

L\'ottimo sarebbe quello di avere una serie di strategie ad esempio fatte sui sottostanti rappresentatitivi di un indice.

In questo caso la hedgiatura in delta fatta con il future dell\'indice diventa perfetta ed economica in termine di tempo di intervento e costi commissionali.

[Apocalips]

Quanto mi piacerebbe frequentare questo corso !!

http://www.playoptions.it/formazione/diventa-option-trader/corso-gestione-portafoglio

che poi è il punto di arrivo dell\' aspirante strategist

Apo

[cmerru]

fiutopro lento + si blocca

Ciao a tutti..

da questa mattina sia collegando fiutopro a iwb sia a t3..noto estrema lentezza..il fsc si aggiorna molto in ritardo..il tts meter molto a rilento..in genere mi sembra che fiutopro sia molto lento e spesso termina con il msg di errore "abnormal terminatio"...

qualcun altro sta riscontrando gli stessi problemi?

(mio sis op windows 7 home premium)

[Andrea Cagalli]

Ciao a tutti..

da questa mattina sia collegando fiutopro a iwb sia a t3..noto estrema lentezza..il fsc si aggiorna molto in ritardo..il tts meter molto a rilento..in genere mi sembra che fiutopro sia molto lento e spesso termina con il msg di errore "abnormal terminatio"...

qualcun altro sta riscontrando gli stessi problemi?

(mio sis op windows 7 home premium)

Ciao caro,
hai per caso qualche strategia in portafoglio con magari delle legs scadute?
Noi non riscontriamo alcun problema, anzi con la release nuova è molto più performante..
Prova in caso a riavviare il pc e fammi sapere.

Ciao Ciao

[cmerru]

Ciao caro,
hai per caso qualche strategia in portafoglio con magari delle legs scadute?
Noi non riscontriamo alcun problema, anzi con la release nuova è molto più performante..
Prova in caso a riavviare il pc e fammi sapere.

Ciao Ciao

ciao! hai per caso una sfera di cristallo??

mi erano rimaste delle strategie in portafoglio scadute..io pensavo che non essendo più attive in quanto scadute non avrebbero dato noia..ora tutto a posto!

grasssssie per l\'aiuto...!!

[Andrea Cagalli]

ciao! hai per caso una sfera di cristallo??

mi erano rimaste delle strategie in portafoglio scadute..io pensavo che non essendo più attive in quanto scadute non avrebbero dato noia..ora tutto a posto!

grasssssie per l\'aiuto...!!

[BMM]

vola e delta sballati

mi capita di vedere strani delta e vola sul Bund, che c\'è che non va?

[Apocalips]

mi capita di vedere strani delta e vola sul Bund, che c\'è che non va?

[ATTACH=CONFIG]7276[/ATTACH]

Buondì

Scusa Andrea, ho un buco di memoria, non ricordo una cosa

la resa totale che vediamo nello strategy builder di Fiuto Pro è calcolata sugli svantaggiosi prezzi at market oppure su una media tra bid e ask ?

grazie
Apo

[Andrea Cagalli]

Buondì

Scusa Andrea, ho un buco di memoria, non ricordo una cosa

la resa totale che vediamo nello strategy builder di Fiuto Pro è calcolata sugli svantaggiosi prezzi at market oppure su una media tra bid e ask ?

grazie
Apo

Ciao caro,
è calcolata sugli "svantaggiosi prezzi at market", quindi nella peggiore ipotesi possibile..

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

[QUOTE=BMM;43569]mi capita di vedere strani delta e vola sul Bund, che c\'è che non va?

[/QUOTE

Ciao,
le quotazioni delle put al momento dello screenshot erano troppo basse per poter calcolare la vola implicita e quindi il software ha utilizzato il valore minimo possibile di vola (0,5%) ed il relativo valore di delta che quindi diventa -1.
Ti è successo altre volte?

Fammi sapere.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao caro,
è calcolata sugli "svantaggiosi prezzi at market", quindi nella peggiore ipotesi possibile..

Ciao Ciao

Grazie, tutto ciò mi consola !!
questo significa che con fiuto market maker non possiamo che migliorare ?


Apo

[Cagalli Tiziano]

Grazie, tutto ciò mi consola !!
questo significa che con fiuto market maker non possiamo che migliorare ?
Apo

Su questo non c\'è dubbio.
Ci sono degli studi che si riferiscono a coperture effettuate seguendo il MM del mercato ed altre fatte con il tuo MM (sempre usando gli stessi modelli ma togliendo la paura e la voglia di fare affari) ed il risultato è di diverse volte migliorativo.
Non vorrei scrivere una cosa sbagliata ma mi pare di ricordare si parlasse di 20 volte meglio.

In termini di soldi: 1000 euro con un sistema, 20.000 con l\'altro.

[BMM]

[QUOTE=Andrea Cagalli;43597]

mi capita di vedere strani delta e vola sul Bund, che c\'è che non va?

[ATTACH=CONFIG]7276[/ATTACH][/QUOTE

Ciao,
le quotazioni delle put al momento dello screenshot erano troppo basse per poter calcolare la vola implicita e quindi il software ha utilizzato il valore minimo possibile di vola (0,5%) ed il relativo valore di delta che quindi diventa -1.
Ti è successo altre volte?

Fammi sapere.

Ciao Ciao

ciao Andrea,

si, sempre sul Bund in questi giorni... possibile che i prezzi delle put sul bund fossero troppo bassi per calcolarne la vola al mattino e poi al pomeriggio è sceso di circa 2 strike?

è come dire che il MM vendeva put a saldo prima del crollo

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=BMM;43624]

ciao Andrea,

si, sempre sul Bund in questi giorni... possibile che i prezzi delle put sul bund fossero troppo bassi per calcolarne la vola al mattino e poi al pomeriggio è sceso di circa 2 strike?

è come dire che il MM vendeva put a saldo prima del crollo

Non entro nello specifico perchè non sono al corrente se ci sia o meno un problema nei calcoli o nei dati.

Ma in linea più generale faccio solo una considerazione:
il bund è un pò come la linea Maginot della seconda guerra mondiale.

Lì si gioca una battaglia importante e solo con i nervi saldi si porta a casa la pagnotta.
Raramente sul forum scrivo quale strategia fare, quella sul Bund l\'ho scritta e ho spiegato come attuare le mosse dell\'eventuale piano B.

Il fatto è che siamo passati tutti alla cassa!
Come mai?

Perchè gli strategist che hanno sotituito quelli della vecchia leva, un paio di anni fa, non sono dei veri duri e si riesce a capirli e prevederli in maniera veramente facile.
Fanno impazzire il MM e fanno spendere il doppio di commissioni a chi gli vuole correre dietro e non ha esperienza.

Insomma un mercato che ha le mani forti ma i cervelli deboli ...al momento.