Anteprima chain ed eurostoxx

[papacharlie]

Ciao Andrea

questa mattina mi è successa una cosa insolita.

selezionando delle opzioni per un ratio spread su eurostoxx, il payoff dato nell\' anteprima della chain mi dava nella parte piatta 292€ . Mettendolo però a mercato con gli stessi prezzi e controllando il payoff da strategy builder risultante mi è uscito un payoff molto peggiore.

Le opzioni erano su aprile: - 1 put 2675, -1 call 2625 e +1 put 2600.

è come se l\' anteprima della chain, prima di mettere a mercato una strategia o una modifica, prenda i dati da fonte diversa.

[cmerru]

Ciao Andrea

questa mattina mi è successa una cosa insolita.

selezionando delle opzioni per un ratio spread su eurostoxx, il payoff dato nell\' anteprima della chain mi dava nella parte piatta 292€ . Mettendolo però a mercato con gli stessi prezzi e controllando il payoff da strategy builder risultante mi è uscito un payoff molto peggiore.

Le opzioni erano su aprile: - 1 put 2675, -1 call 2625 e +1 put 2600.

è come se l\' anteprima della chain, prima di mettere a mercato una strategia o una modifica, prenda i dati da fonte diversa.

confermo anche a me succedeva ieri..sia con collegamento iwb sia con t3..eppure i prezzi della chain controllati a campione in real time mi sembravano corretti...era come ci fosse un problema nel disegno del payoff in anteprima..

non so a papacharlie..ma a me tipicamente il payoff in scadenza in aprile quasi si dimezzava come valori una volta messa a mercato in paper la strategia...

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
ho fatto diverse prove e calcolatrice alla mano non riscontro differenze. I calcoli sono uguali sulla Anteprima e sul PayOff. A livello grafico potreste riscontrare delle differenze dovute alla scala dello zoom diversa, mentre a livello numerico l\'unica cosa che mi viene in mente è che siano cambiati i prezzi da quando avete studiato la strategia con "Anteprima" a quando avete inviato gli ordini nel "Basket" e quindi nello "Strategy Builder".
Fatemi sapere..

Ciao Ciao

[chrisbasetta]

Ciao Andrea...
il problema c\'è ed ora ho scoperto quando lo fa....(altrimenti a che servono i beta terster? ) lo fa soltanto la prima volta che crei una nuova strategia, nelle due immagini allegate lo puoi vedere...
Con la strategia ex-novo, cioè appena prima di mandare in basket il payoff è di 864 Euro, mentre una volta mandato in basket, riaprendo la chain e visualizzando l\'anteprima il payoff è giusto ed è 432 euro...

Ho provato poi a cancellare gli eseguiti e riaprire la chain e il payoff poi risulta giusto anche in anteprima, quindi secondo me lo fa solo quando la strategia è nuova...

AGGIUNGO: lo fa solo con le ITM, con le OTM sembra tutto ok....

[cmerru]

Ciao Andrea...
il problema c\'è ed ora ho scoperto quando lo fa....(altrimenti a che servono i beta terster? ) lo fa soltanto la prima volta che crei una nuova strategia, nelle due immagini allegate lo puoi vedere...
Con la strategia ex-novo, cioè appena prima di mandare in basket il payoff è di 864 Euro, mentre una volta mandato in basket, riaprendo la chain e visualizzando l\'anteprima il payoff è giusto ed è 432 euro...

Ho provato poi a cancellare gli eseguiti e riaprire la chain e il payoff poi risulta giusto anche in anteprima, quindi secondo me lo fa solo quando la strategia è nuova...

AGGIUNGO: lo fa solo con le ITM, con le OTM sembra tutto ok....

a me è rimasto il problema...esattamente come da te descritto..e anche cancellando gli eseguiti...mah... spero con la nuova release si assesti il tutto..

[BMM]

Ciao Andrea...
il problema c\'è ed ora ho scoperto quando lo fa....(altrimenti a che servono i beta terster? ) lo fa soltanto la prima volta che crei una nuova strategia, nelle due immagini allegate lo puoi vedere...
Con la strategia ex-novo, cioè appena prima di mandare in basket il payoff è di 864 Euro, mentre una volta mandato in basket, riaprendo la chain e visualizzando l\'anteprima il payoff è giusto ed è 432 euro...

Ho provato poi a cancellare gli eseguiti e riaprire la chain e il payoff poi risulta giusto anche in anteprima, quindi secondo me lo fa solo quando la strategia è nuova...

AGGIUNGO: lo fa solo con le ITM, con le OTM sembra tutto ok....

e dalla tua immagine vedo che anche tu hai il problema dei delta e delle vola che si impallano, lo vedo dai -1... almeno non sono il solo!

è lo stesso problema di cui parlavo a proposito del bund sul thread della release 72 però questa volta il trucco di rifare tutto da zero non mi sta funzionando

[cmerru]

e dalla tua immagine vedo che anche tu hai il problema dei delta e delle vola che si impallano, lo vedo dai -1... almeno non sono il solo!

è lo stesso problema di cui parlavo a proposito del bund sul thread della release 72 però questa volta il trucco di rifare tutto da zero non mi sta funzionando

posto che non è un metodo scientifico..a me sembra andato a posto fondalentalmente non riaprendo le strategie vecchie (come ho fatto fino ad un\'ora fa) e riazzerando la chain..ma creando ex novo una strategia e riazzerando la chain e facendola ricaricare..prove ke sto facendo su estoxx...

[BMM]

posto che non è un metodo scientifico..a me sembra andato a posto fondalentalmente non riaprendo le strategie vecchie (come ho fatto fino ad un\'ora fa) e riazzerando la chain..ma creando ex novo una strategia e riazzerando la chain e facendola ricaricare..prove ke sto facendo su estoxx...

anche io facevo esattamente come dici ma oggi non ha funzionato, boh

ormai penso che abbia senso aspettare la 73 e incrociare le dita!

[cmerru]

anche io facevo esattamente come dici ma oggi non ha funzionato, boh

ormai penso che abbia senso aspettare la 73 e incrociare le dita!

yes hai ragione...

per oggi mi arrendo..anche perchè appena scritto avevo messo una strategia...e poi col what if mi sn trovato il payoff ridotto ad un quarto di quanto preventivato..senza aver toccato nulla negli scenari..(neanche il trascorrere dei giorni!)...

aspettiamo la new release fiduciosi dai!

[Andrea Cagalli]

yes hai ragione...

per oggi mi arrendo..anche perchè appena scritto avevo messo una strategia...e poi col what if mi sn trovato il payoff ridotto ad un quarto di quanto preventivato..senza aver toccato nulla negli scenari..(neanche il trascorrere dei giorni!)...

aspettiamo la new release fiduciosi dai!

Ciao carissimi,
mandatemi le strategie in condivisione..

[BMM]

Ciao carissimi,
mandatemi le strategie in condivisione..

mandata! prima di inviartela ho ricontrollato e il problema c\'è, buon per voi

[cmerru]

Ciao carissimi,
mandatemi le strategie in condivisione..

la mia l\'ho messa nel mondo di fiuto..si chiama test estoxx..

ps non è che sia a mercato..stavo facendo due ragionamenti ma vorrei essere certo di prendere le pedine coi prezzi corretti..e che il payoff sia giusto soprattutto!

[cmerru]

la mia l\'ho messa nel mondo di fiuto..si chiama test estoxx..

ps non è che sia a mercato..stavo facendo due ragionamenti ma vorrei essere certo di prendere le pedine coi prezzi corretti..e che il payoff sia giusto soprattutto!

uppo perchè mi è rimasto il problema..anche cancellando la chain e ricaricandola...cancellando gli eseguiti e rifacendoli...etc etc....

..credo sia tutto un po\' sballato..non capisco a cosa sia dovuto...(soprattutto sono sballati i payoff anteprima..what if...ma è soprattutto l\'at now che è palesemente sballato..con uno spread ribassista appena aperto in at now mi dà un at now praticamente uguale al max gain a scadenza..credo sia impossibile! )...

..non so se è una concidenza ma tutto è iniziato alla scadenza del future di marzo del djestoxx....come se ci fosse un problema di calcolo..non so..

allego immagine chain..come già segnalato altrove da BMM..sembrano esserci dei valori anomali di delta -1...(vedi colonna put)..

[Andrea Cagalli]

uppo perchè mi è rimasto il problema..anche cancellando la chain e ricaricandola...cancellando gli eseguiti e rifacendoli...etc etc....

..credo sia tutto un po\' sballato..non capisco a cosa sia dovuto...(soprattutto sono sballati i payoff anteprima..what if...ma è soprattutto l\'at now che è palesemente sballato..con uno spread ribassista appena aperto in at now mi dà un at now praticamente uguale al max gain a scadenza..credo sia impossibile! )...

..non so se è una concidenza ma tutto è iniziato alla scadenza del future di marzo del djestoxx....come se ci fosse un problema di calcolo..non so..

allego immagine chain..come già segnalato altrove da BMM..sembrano esserci dei valori anomali di delta -1...(vedi colonna put)..

Ciao Claudio,
ti ho postato la strategia "corretta" includendo i dividenti teorici dello stoxx. Prova a vedere se è risolto!

Ciao Ciao

[BMM]

.ma è soprattutto l\'at now che è palesemente sballato..con uno spread ribassista appena aperto in at now mi dà un at now praticamente uguale al max gain a scadenza..credo sia impossibile! )...

idem