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Ho alcuni dubbi sulla procedura da adottare in FiutoPro per la correzione dell\'atnow e, corrispondentemente, delle greche.
Prima, però, volevo porre una domanda: l\'ammontare dei dividendi, relativamente all\'indice DJ EuroStoxx 50, è pari a 70 punti con data di stacco 15/05/2012?
Mi è sembrato di aver visto questi valori nell\'ultimo video di Tiziano dello scorso giovedì sera (ma potrei anche ricordare male).
Debbo dire, per completezza, che ho anche cercato nel sito ufficile dell\'Eurex ma, purtroppo, senza fortuna.
Grazie.
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se leggi nei messaggi di ieri pomeriggio un utente ha postato i valori e le date esatte dello stacco su DJESX 50Ho alcuni dubbi sulla procedura da adottare in FiutoPro per la correzione dell\'atnow e, corrispondentemente, delle greche.
Prima, però, volevo porre una domanda: l\'ammontare dei dividendi, relativamente all\'indice DJ EuroStoxx 50, è pari a 70 punti con data di stacco 15/05/2012?
Mi è sembrato di aver visto questi valori nell\'ultimo video di Tiziano dello scorso giovedì sera (ma potrei anche ricordare male).
Debbo dire, per completezza, che ho anche cercato nel sito ufficile dell\'Eurex ma, purtroppo, senza fortuna.
Grazie.
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mi devo autocorreggere per forza, mi sa che avevo detto una baggianata: se i valori della put call parity non dovessero tornare con o senza spunta (come capita ora sul mininasdaq) si è costretti a smanettare sul valore dei dividendi ma come obbiettivo non ci può essere la put call parity delle figure di Denis (che non ne è influenzata) bensì il target dovrebbe essere avere delta 0.5 su put e call ATM, giusto?
vi stresso un po\' ma serve a capire come funzionano le cose
Tiziano, giuro che ci ho dedicato non più di 10 minuti
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E\' giusto ma debbono coincidere almeno 4 cifre decimali ...altrimenti l\'errore è grande.mi devo autocorreggere per forza, mi sa che avevo detto una baggianata: se i valori della put call parity non dovessero tornare con o senza spunta (come capita ora sul mininasdaq) si è costretti a smanettare sul valore dei dividendi ma come obbiettivo non ci può essere la put call parity delle figure di Denis (che non ne è influenzata) bensì il target dovrebbe essere avere delta 0.5 su put e call ATM, giusto?
vi stresso un po\' ma serve a capire come funzionano le cose
Tiziano, giuro che ci ho dedicato non più di 10 minuti
In pratica: metti il future!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ciao.
In una lista hai o l\'opzione, o il sottostante.
Ci vai sopra con il mouse, click con il tasto destro.
Si apre un menu a discesa, selezioni "Dividend Schedule".
Si apre una nuova pagina contenente un TabStrip, dove scegli la scheda "Upcoming"
Sugli indici sembrerebbe che non ci siano i dividendi con le date del rilascio, ma c\'è la sommatoria dei dividendi in attesa di rilascio tra oggi ed una certa data.Comment
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ecco un altro sito dove cliccando la data di calendario è possibile sapere le società che rilasciano i dividendi:
File AllegatiComment
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Dividendi Cac40
Chiedo chiarimenti in merito su come risolvere il problema... sul Cac40 scadenza Maggio ho circa 60 punti (ricordo che il future ha scadenza mensile e nn trimestrale) e su Giugno circa 90 punti.... come posso fare a far tornare il tutto? Se metto il future va bene per maggio ma nn per giugno e se vado a mettere la data di stacco e\' ok per maggio ma nn mi permette (a meno che nn sbagli qualcosa) di inserire due date con due rispettive differenze.
Come posso fare per avere un valore corretto?
Grazie milleComment
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Interpretazione smile
Ciao a tutti,qui è la parte complicata, bisogna armarsi di pazienza, per esempio vai su www.dividend.com o comunque c\'è il valore teorico
Perchè il calcolo non sempre può essere esatto. Esempio:
Se aumenta la vola delle put rispetto a quella delle call ecco che abbiamo una approsimazione al valore più basso. E viceversa.
Quindi essendo un software ed avendo delle formule basta che applichi data e dividendo ed il valore è esatto al 100%
no sono calcolati sul p/c parity in quanto risultano meno errati (su questo softwrae didattico ci possiamo permettere qualche punto di differenza)
Dice papà.......che a far troppi conti si perdono i capelli (non so se riferisca a te o me)
Ciao Ciao
vi chiedo per cortesia un chiarimento sui volatility smile. In alcuni video, ho visto Tiziano interpretare una differenza di prezzaggio tra call e put con pari scadenza, come un\'indicazione di sentiment del mercato. Ad esempio, se la curva delle put è più alta, significa che il mercato teme un ribasso e chiede un premio maggiore. Ma questo succede anche nel caso di stacco del dividendo, come mostra l\'immagine allegata, relativa a Enel.
Si nota che per la scadenza di giugno, gli smile di call e put sono vicini, invece da luglio in avanti sono ben separati. Il motivo principale è il dividendo in arrivo a fine mese e non un sentiment al ribasso del mercato. Vorrei capire come fate a discriminare tra queste due situazioni, in quanto il dividendo si riflette anche sulle scadenze lontane...
Grazie!File AllegatiComment
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