AT NOW e Resa Totale

[Claudio61]

Buongiorno,

mi ritrovo che questa strategia mi dà un AT-NOW strampalato e una Resa Totale errata.
Dove ho sbagliato?

Grazie

[Andrea Cagalli]

Buongiorno,

mi ritrovo che questa strategia mi dà un AT-NOW strampalato e una Resa Totale errata.
Dove ho sbagliato?

Grazie

Ciao Claudio,
mi mandi la strategia in condivisione? Credo dipenda dal fatto che stai usando i prezzi teorici, mandamela che così verifico..

Ciao Ciao

[Claudio61]

Ciao Claudio,
mi mandi la strategia in condivisione? Credo dipenda dal fatto che stai usando i prezzi teorici, mandamela che così verifico..

Ciao Ciao

Ciao Andrea .... confermo ora, in realtime, è ok. Non sto a metterla in condivisione .....sempre che tu non la voglia lo stesso.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea .... confermo ora, in realtime, è ok. Non sto a metterla in condivisione .....sempre che tu non la voglia lo stesso.

No dai, se è ok ci siamo!!

[Apocalips]

Mi inserisco in questa discussione sul discorso dell\' AT now in quanto anch\' io ho un problema.
In questa strategia sul FIB non riesco ad allineare la curva AT NOW che graficamente dice il falso in maniera plateale traslandosi molto al di sopra della resa totale. Come si rimedia Andrea?
premetto che ho la release 0.8.6.78



Apo

[Antonino C]

Io ho problemi di valutazione anche con il payoff
Probabilmente dipenderà da mie errate impostazioni, ma se semplicemente inserisco Minifib ed opzioni in una strategia, dai miei calcoli il payoff che viene generato secondo me è sbagliato.
Seguono i calcoli comparando il payoff con un unico valore di settlement oppure due valori divergenti per la differenza attuale di circa 250 punti tra indice e future:



Se è vero che il future a scadenza sarà liquidato con lo stesso valore di settlement usato anche per le opzioni, questo probabilmente non avverrà per esempio alla scadenza di maggio quando il future di giugno ha ancora un mese e quindi soffrirà la differenza, come oggi, dovuta per esempio ai dividendi.

Se la chiusura avvenisse oggi a 13500 il payoff dovrebbe stare circa 750 Euro più in basso, esattamente per la differenza a cui potrebbe essere chiusi i futures.

[Denis Moretto]

Io ho problemi di valutazione anche con il payoff
Probabilmente dipenderà da mie errate impostazioni, ma se semplicemente inserisco Minifib ed opzioni in una strategia, dai miei calcoli il payoff che viene generato secondo me è sbagliato.
Seguono i calcoli comparando il payoff con un unico valore di settlement oppure due valori divergenti per la differenza attuale di circa 250 punti tra indice e future:


Se è vero che il future a scadenza sarà liquidato con lo stesso valore di settlement usato anche per le opzioni, questo probabilmente non avverrà per esempio alla scadenza di maggio quando il future di giugno ha ancora un mese e quindi soffrirà la differenza, come oggi, dovuta per esempio ai dividendi.

Se la chiusura avvenisse oggi a 13500 il payoff dovrebbe stare circa 750 Euro più in basso, esattamente per la differenza a cui potrebbe essere chiusi i futures.

Ciao Antonino,
perdonami ma non mi è chiaro quanto scrivi...
Mi provi ad indicare la scadenza delle opzioni che hai messo nell\'esempio...ed eveidenziare dove trovi la differenza...
grazie sai

[Antonino C]

Ciao Denis, scusa tu la poca chiarezza discorsiva, le opzioni sono scadenza maggio, ti allego nuova immagine



Guardando la linea del payoff a scadenza, se il valore di settlement fosse la chiusura odiena, avremo un payoff positivo di circa 948 Euro Linea blu del grafico.
Ma non è così perchè se oggi fosse il giorno di settlement, dovrei chiudere i Minifib che scadono a giugno al valore di oggi 14345 con un guadagno di 2100 Euro.
Il grafico per poter indicare 948 deve usare un valorazzazione del profitto dei Mini di 2883 Euro (come da Calcolo Normale) cioè utilizzando la differenza tra Indice odierno e valore di acquisto dei Mini, anziché la differenza tra Minifib e Minifib

Se nei calcoli tengo conto che le opzioni saranno rapportati al valore dell\'Indice diciamo 14606 e i Mini a 14345 (Calcolo Con Variazione per i Futures), il mio payoff effettivo sarebbe di 165 Euro e non 948.

[Denis Moretto]

Ciao Denis, scusa tu la poca chiarezza discorsiva, le opzioni sono scadenza maggio, ti allego nuova immagine


Guardando la linea del payoff a scadenza, se il valore di settlement fosse la chiusura odiena, avremo un payoff positivo di circa 948 Euro Linea blu del grafico.
Ma non è così perchè se oggi fosse il giorno di settlement, dovrei chiudere i Minifib che scadono a giugno al valore di oggi 14345 con un guadagno di 2100 Euro.
Il grafico per poter indicare 948 deve usare un valorazzazione del profitto dei Mini di 2883 Euro (come da Calcolo Normale) cioè utilizzando la differenza tra Indice odierno e valore di acquisto dei Mini, anziché la differenza tra Minifib e Minifib

Se nei calcoli tengo conto che le opzioni saranno rapportati al valore dell\'Indice diciamo 14606 e i Mini a 14345 (Calcolo Con Variazione per i Futures), il mio payoff effettivo sarebbe di 165 Euro e non 948.

Antonino ora mi è chiaro...
Soltanto che sono fuori e ti sto scrivendo dall\'iphone.
Domani mattina ti rispondo con calma sai.
Grazie

[Denis Moretto]

Ciao Antonino,
non mi sono dimenticato di te...è che oggi Max, il nostro programmtore, non è stato in ufficio perchè voglio spiegarti esattamente come attivare in Fiuto PRO la funziona che ti calcola il fattore K per il future come c\'era nella "vecchia" Suite.

Il tuo ragionamento sui calcoli è giusto per quanto riguarda il profit & loss ma comunque va fatto un calcolo per stabilire il valore del future nel momento in cui le opzioni scadranno a maggio.

Domani ti scrivo sai.
grazie

[Apocalips]

Il tuo ragionamento sui calcoli è giusto per quanto riguarda il profit & loss ma comunque va fatto un calcolo per stabilire il valore del future nel momento in cui le opzioni scadranno a maggio.

Domani ti scrivo sai.
grazie

Ciao Denis, se lo scrivi e lo chiarisci qui sul forum è meglio perchè il legame esistente tra opzioni/future/indice/payoff a scadenza interessa un po a tutti onde evitare spiacevoli sorprese derivanti da un eventuale payoff menzognero.

grazie mille Denis

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Denis, se lo scrivi e lo chiarisci qui sul forum è meglio perchè il legame esistente tra opzioni/future/indice/payoff a scadenza interessa un po a tutti onde evitare spiacevoli sorprese derivanti da un eventuale payoff menzognero.

grazie mille Denis

Apo

Grazie a te Apo.
Sicuramente sarà trattato sul forum.
Stiamo introducendo un paio di funzionalità su Fiuto in maniera tale di potersi districare immediatamente tra questi calcoli.