scusate come si modifica la volatilita' nel what if a mercati chiusi?

[tom]

ciao scusate ,nel what if a mercati chiusi noto che la vola che condizione quotazione dell\'e maker non si modifica;se provo a modificarla invece aprendo la chain ,ad es se e\' 27% e la alzo a 29%,dopo un minuto ritorna a 27% e non si riesce a modificare .
In questo modo non riuscirei a fare simulazioni con prezzi operativi;dato che sicuramente sbaglio qualcosa chiedo a qualcuno se mi puo\' spiegare come si fa .grazie mille

[tom]

ps ad esempio non riesco a fare test modificando la volatilita\' di una singola opzione ,ma si modificano tutte in maniera proporzionale ;tempo fa riuscivo a modificarle non capisco dove sbaglio.grazie 1000

[tom]

ps non trovo piu\' il fsc (forecast srategic center).....mi si e\' incendiata la testa??

[Andrea Cagalli]

ps non trovo piu\' il fsc (forecast srategic center).....mi si e\' incendiata la testa??

Ciao carissimo,
la finestra FSC non c\'è più, è stata sostituita da "Doctor Price" perchè stiamo facendo un pò di ordine e le finestre con le curve della vola ora non servono più...c\'è l\'eMaker

Per quanto riguarda la modifica delle singole opzioni anche questa non è più necessaria sempre perchè l\'eMaker genera delle curve corrette, è sufficiente quindi traslare tutta la curva per fare le simulazioni what-if....un bel risparmio di tempo non pensi?
Quindi basta che modifichi la vola come hai già fatto.

Ciao Ciao

[tom]

Ciao carissimo,
la finestra FSC non c\'è più, è stata sostituita da "Doctor Price" perchè stiamo facendo un pò di ordine e le finestre con le curve della vola ora non servono più...c\'è l\'eMaker

Per quanto riguarda la modifica delle singole opzioni anche questa non è più necessaria sempre perchè l\'eMaker genera delle curve corrette, è sufficiente quindi traslare tutta la curva per fare le simulazioni what-if....un bel risparmio di tempo non pensi?
Quindi basta che modifichi la vola come hai già fatto.

Ciao Ciao

grazie della consueta professionalita\' Andrea, solo non capisco quando dici che quindi basta che modifico la volatilita\' come ho gia\' fatto, ma non riesco.cioe\' se a mercati chiusi voglio modificare la volatilita\' solo di una call di uno strike ad es ,mi si modifica la volatilita\' di tutte le altre oppure ritorna al livello di prima.....e\' corretto? cioe\' e\' cosi\' o c\'e\' un altro modo per modificare la vola solo di una call ad es con strike definito?

faccio esempio:a mercati chiusi tutta chain ha vola su dax es 28%, se io vogio fare what if aumentando la vola della sola call 6300 da 28 a 30 e abbassare la call 6400 da 28 a 26 (perche\' magari voglio stimare rollata prudenziale mettendo vola piu\' alta nella comprata)come faccio? grazie infinite caro

[Andrea Cagalli]

grazie della consueta professionalita\' Andrea, solo non capisco quando dici che quindi basta che modifico la volatilita\' come ho gia\' fatto, ma non riesco.cioe\' se a mercati chiusi voglio modificare la volatilita\' solo di una call di uno strike ad es ,mi si modifica la volatilita\' di tutte le altre oppure ritorna al livello di prima.....e\' corretto? cioe\' e\' cosi\' o c\'e\' un altro modo per modificare la vola solo di una call ad es con strike definito?

faccio esempio:a mercati chiusi tutta chain ha vola su dax es 28%, se io vogio fare what if aumentando la vola della sola call 6300 da 28 a 30 e abbassare la call 6400 da 28 a 26 (perche\' magari voglio stimare rollata prudenziale mettendo vola piu\' alta nella comprata)come faccio? grazie infinite caro

Ciao,
grazie a te..
Allora: con il sistema eMaker non puoi modificare la volatilità di una singola opzione su What-If. Questo accade perchè il modello matematico di calcolo della volatilità non si limita alla modifica di un singolo punto, ma si può applicare una traslazione verticale dell\'intera curva.

Per rispondere al tuo esempio, non è possibile modificare le volatilità come tu hai descritto. Puoi però modificare la volatilità di tutte le opzioni con il controllo evidenziato nell\'allegato.
Tieni presente che quando muovi il prezzo del sottostante le volatilità di tutte le opzioni vengono ricalcolate in funzione del modello matematico eMaker tarato sul mercato reale con l\'ultima calibrazione che hai fatto.

Puoi anche eventualmente fare la simulazione della rollata del tuo esempio in due passaggi successivi di What-If, ovvero porti la vola da 28 a 30 ed esegui la Call 6300 (pulsante Registra), dopo di chè porti la vola da 30 a 26 ed esegui la Call 6400.

Spero di essere stato chiaro, sennò chiedi pure.

Ciao Ciao

[tom]

Ciao,
grazie a te..
Allora: con il sistema eMaker non puoi modificare la volatilità di una singola opzione su What-If. Questo accade perchè il modello matematico di calcolo della volatilità non si limita alla modifica di un singolo punto, ma si può applicare una traslazione verticale dell\'intera curva.

Per rispondere al tuo esempio, non è possibile modificare le volatilità come tu hai descritto. Puoi però modificare la volatilità di tutte le opzioni con il controllo evidenziato nell\'allegato.
Tieni presente che quando muovi il prezzo del sottostante le volatilità di tutte le opzioni vengono ricalcolate in funzione del modello matematico eMaker tarato sul mercato reale con l\'ultima calibrazione che hai fatto.

Puoi anche eventualmente fare la simulazione della rollata del tuo esempio in due passaggi successivi di What-If, ovvero porti la vola da 28 a 30 ed esegui la Call 6300 (pulsante Registra), dopo di chè porti la vola da 30 a 26 ed esegui la Call 6400.

Spero di essere stato chiaro, sennò chiedi pure.

Ciao Ciao

grazie mille,sempre gentilissimo grazie caro

[ashelytippin]

wow uno sguardo sull\'immagine è davvero utile per me