ETF Short

[sifuandrea]

Non vediamo l\'ora di provarlo.

[the learner]

Ciao,
l\'aggiornamento avviene in realtime sul Last, un po come per gli stocks. Può essere che per i mercati dove sono trattati hai i dati ritardati?

Ciao Ciao

Ciao Andrea,

io sto usando la versione di prova di 3 mesi della T3. Ora che avete aggiunto l\'ETF short di DB su ES50 ho questa situazione:

- il last dell\'ETF long non si aggiorna in realtime (segnale rosso vicino al prezzo, per intenderci)
- l\'ETF short (anch\'esso messo nello strategy builder assieme al long) ha prezzo 0 e non viene mai aggiornato

Il risultato delle due cose e\' che non riesco a testare lo smart pro usando gli ETF. Metto peso 100 ad entrambi gli ETF ma non parte alcuna correzione di delta per via dei prezzi (fermi nel caso del long e non presenti nel caso dello short).

Per completezza, accanto all\'ETF long vedo la quantita\' hedging mentre per lo short no (avendo prezzo a 0).

Sai se il problema puo\' essere la T3?

Mille grazie.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

io sto usando la versione di prova di 3 mesi della T3. Ora che avete aggiunto l\'ETF short di DB su ES50 ho questa situazione:

- il last dell\'ETF long non si aggiorna in realtime (segnale rosso vicino al prezzo, per intenderci)
- l\'ETF short (anch\'esso messo nello strategy builder assieme al long) ha prezzo 0 e non viene mai aggiornato

Il risultato delle due cose e\' che non riesco a testare lo smart pro usando gli ETF. Metto peso 100 ad entrambi gli ETF ma non parte alcuna correzione di delta per via dei prezzi (fermi nel caso del long e non presenti nel caso dello short).

Per completezza, accanto all\'ETF long vedo la quantita\' hedging mentre per lo short no (avendo prezzo a 0).

Sai se il problema puo\' essere la T3?

Mille grazie.

Ciao,
ho appena collegato con la T3 Open e come puoi vedere dallo "Strategy Builder" i prezzi ci sono, certo non sono estremamente scambiati ma i tick arrivano.


Questi sono i simboli di collegamento alla T3 Open con i relativi mercati



Quindi a livello di collegamenti è tutto corretto

Ma non hai mai nessun prezzo di quello Short??

Ciao Ciao

[the learner]

Ciao,
ho appena collegato con la T3 Open e come puoi vedere dallo "Strategy Builder" i prezzi ci sono, certo non sono estremamente scambiati ma i tick arrivano.
[ATTACH=CONFIG]11681[/ATTACH]

Questi sono i simboli di collegamento alla T3 Open con i relativi mercati

[ATTACH=CONFIG]11682[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11683[/ATTACH]

Quindi a livello di collegamenti è tutto corretto

Ma non hai mai nessun prezzo di quello Short??

Ciao Ciao

Ciao Andrea,

il long mi viene aggiornato ogni tanto mentre lo short no. Li ho messi entrambi in due strategia: una vecchia fatta appena rilasciata la nuova release e una fatta ieri.
Nella vecchia il prezzo e\' fermo da allora mentre nella nuova e\' tuttora a zero.

Apo aveva suggerito di usare il bid o ask al posto del last. Giustamente diceva che le quotazioni dello strumento devono essere sempre in linea con il last dell\'indice per cui bid e ask certamente si muoveranno in continuazione.
Probabilmente e\' un problema del last che non viene aggiornato con regolarita\'.

Ma per cambiare e mettere il bid o ask al posto del last lo faccio in Fiuto?

Inoltre, a quel punto lo smart pro leggera\' quello che vede aggiornarsi nel builder giusto?

Forse solo nei WF per attivare delle condizioni devo usare il bid o ask a seconda di cosa sto usando nel builder.

Grazie.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

il long mi viene aggiornato ogni tanto mentre lo short no. Li ho messi entrambi in due strategia: una vecchia fatta appena rilasciata la nuova release e una fatta ieri.
Nella vecchia il prezzo e\' fermo da allora mentre nella nuova e\' tuttora a zero.

Apo aveva suggerito di usare il bid o ask al posto del last. Giustamente diceva che le quotazioni dello strumento devono essere sempre in linea con il last dell\'indice per cui bid e ask certamente si muoveranno in continuazione.
Probabilmente e\' un problema del last che non viene aggiornato con regolarita\'.

Ma per cambiare e mettere il bid o ask al posto del last lo faccio in Fiuto?

Inoltre, a quel punto lo smart pro leggera\' quello che vede aggiornarsi nel builder giusto?

Forse solo nei WF per attivare delle condizioni devo usare il bid o ask a seconda di cosa sto usando nel builder.

Grazie.

Ciao caro,
dalla release ultima puoi aggiungere le "Caratteristiche" "Ask.Valore" e "Bid.Valore" sullo "Strategy Builder" utilizzando il tasto destro del mouse. I calcoli vengono comunque effettuati sul Last, ma puoi editare il valore Last utilizzando Bid o Ask.
Mentre come hai notato, sia sui WF che sullo Script puoi utilizzare Last, Bid o Ask a tua scelta..

Ciao Ciao

[the learner]

Ciao caro,
dalla release ultima puoi aggiungere le "Caratteristiche" "Ask.Valore" e "Bid.Valore" sullo "Strategy Builder" utilizzando il tasto destro del mouse. I calcoli vengono comunque effettuati sul Last, ma puoi editare il valore Last utilizzando Bid o Ask.
Mentre come hai notato, sia sui WF che sullo Script puoi utilizzare Last, Bid o Ask a tua scelta..

Ciao Ciao

Ciao Andrea,

stasera ho simulato un\'altra strategia e quando ho messo l\'ETF short nel builder mi ha dato un valore per il last.
Domani a mercati aperti provo a toglierlo e rimetterlo per vedere se mi da ancora problemi.
In ogni caso io non riesco a capire perché non funzioni nel what if.
In teoria l\'acquisto di 1000 ETF short e la vendita di 1000 ETF long dovrebbero avere lo stesso impatto su una opzione.
Quindi se sono corto su una call:

- acquistando 1000 ETF short sintetizzo una put
- vendendo 1000 ETF long sintetizzo una put

Tuttavia nel what if se simulo con la vendita di ETF long ottengo il payoff che mi aspetto mentre se simulo con l\'acquisto di ETF short no. Il payoff, in questo caso, viene solo traslato verso il basso (se acquisto gli ETF short) o verso l\'alto (se li vendo).

Tu hai lo stesso problema o sto sbagliando io a fare qualcosa?

Grazie per l\'aiuto.

Ciao.