Release 1.0.10.18 Build 1740 del 01/07/2013

[Cagalli Tiziano]

ed eccomi a fare la classica domanda che potrebbe essere trasferita nella sezione strafalcioni:

ieri ho notato che attivando e disattivando la modalità di calcolo per stocks nella finestra del payoff si ha una variazione sia della linea rossa at now (e sin qui ci siamo) sia della linea blu del payoff a scadenza

Nella figura allegata si vede una differenza del 1.7% ma quando me ne sono accorto ieri vi era una differenza di circa il 10%

Io credevo che la modalità di calcolo stocks dovesse avere un\'influenza solo sul calcolo del at now e fosse irrilevante sul payoff a scadenza... help me please... mi sono perso

E no, la differenza più grande la trovi proprio nel PayOff a scadenza.

E\' lì che il future perderà con velocità pari alla sua costante (K1) tutto il valore immesso nell\'eventuale dividendo.
Non usando quella visualizzazione differenziata non ti accorgeresti della differenza se non nel momento dello stacco.

[BMM]

E no, la differenza più grande la trovi proprio nel PayOff a scadenza.

E\' lì che il future perderà con velocità pari alla sua costante (K1) tutto il valore immesso nell\'eventuale dividendo.
Non usando quella visualizzazione differenziata non ti accorgeresti della differenza se non nel momento dello stacco.

ma il Bund non ha dividendi... quindi che dovrei mettere?

viceversa per gli altri sarebbe importante mettere il dividendo atteso per usare correttamente questa funzione?

ah beata ignoranza

[marzac]

Sullo Strategy Builder ho notato questa voce, che non ricordo aver notato prima.

Potete spiegarmi esattamente il significato di quel tasso ?

Inoltre, se mi è concesso, vorrei anche un chiarimento sul significato di "Return rate a scadenza" che trovo nel Portafoglio ... non mi è molto chiaro.

Vi ringrazio fin d\'ora

grazie Tiziano !

[giorgiog]

problema commodities

ciao Andrea,
ho qualche problema di aggiornamento prezzi

da IB ricevo tutto normalmente, l e date del future da utilizzare mi sembrano corrette ma ho il pallino rosso come puoi vedere dall\'immagine

hai qualche suggerimento ?

sono al pc e nel caso puoi intervenire direttamente sul pc con teamviewer

[giorgiog]

ciao Andrea,
ho qualche problema di aggiornamento prezzi

da IB ricevo tutto normalmente, l e date del future da utilizzare mi sembrano corrette ma ho il pallino rosso come puoi vedere dall\'immagine

hai qualche suggerimento ?

sono al pc e nel caso puoi intervenire direttamente sul pc con teamviewer

la situazione è cambiata ed i pallini ora sono verdi: numero di battute aumentato rispetto a prima o siete intervenuti ? così per curiosità mia

grazie come sempre

[Andrea Cagalli]

la situazione è cambiata ed i pallini ora sono verdi: numero di battute aumentato rispetto a prima o siete intervenuti ? così per curiosità mia

grazie come sempre

Ciao caro,
non abbiamo fatto nulla, dipende da IB e la richiesta di dati storici. Quando apri il TTS, o un grafico FiutoPRO richiede di dati storici, IB fornisce i dati ogni 15 secondi, perciò con ogni probabilità si erano accodate le richieste che poi sono state evase.

Ciao Ciao

[BMM]

E no, la differenza più grande la trovi proprio nel PayOff a scadenza.

E\' lì che il future perderà con velocità pari alla sua costante (K1) tutto il valore immesso nell\'eventuale dividendo.
Non usando quella visualizzazione differenziata non ti accorgeresti della differenza se non nel momento dello stacco.

ma il Bund non ha dividendi... quindi che dovrei mettere?

do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchè non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread

[Cagalli Tiziano]

do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchè non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread

Ti sposto direttamente nella formula di B&S...leggi quella e capisci tutto!

[BMM]

B&S a parte inizio a pensare ci sia qualcosa di strano

oggi vedo una differenza tra i due modi dell\' 84%!

... non ho impostato alcun dividendo e la scadenza è fra solo 14 giorni ...

anche la curva at now sta andando per i fatti suoi, mi sta capitando in tutte le strategie Bund dei test sul hedging

[BMM]

ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder è errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6\'600

oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

che posso fare?

PS come info aggiuntiva è una DITM con book 0 / 0 (vuoto)

[Andrea Cagalli]

ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder è errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6\'600

oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

che posso fare?

PS come info aggiuntiva è una DITM con book 0 / 0 (vuoto)

Ciao caro,
io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che è correttamente intorno ad 1,7.

Ciao Ciao

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao caro,
io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che è correttamente intorno ad 1,7.

Ciao Ciao

Ciao Ciao

1.2 non viene dalla piattaforma che è sempre 0 / 0 ma appare su fiuto togliendo le spunte in figura



riavviando ora la situazione è:



ma 10 x ( 0.54 - 1.74 ) = 12\'000 e non 11\'800 anche se ci avviciniamo di più

[manuelP]

come identificare le settimanali

Ciao Andrea,

nei workflows, c\'è un modo per identificare le opzioni settimanali, quando scelgo l\'opzione da comperare o vendere, nell\'elenco a cascata della sezione "azioni"?

Una delle due segnate dalle frecce è una settimanale, ma non saprei quale sia.
Grazie.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

nei workflows, c\'è un modo per identificare le opzioni settimanali, quando scelgo l\'opzione da comperare o vendere, nell\'elenco a cascata della sezione "azioni"?

Una delle due segnate dalle frecce è una settimanale, ma non saprei quale sia.
Grazie.

Ciao caro,
ok preso nota! Quando implementeremo in beeTrader sarà identificabile. Quando è nato FiutoPRO le settimanali non c\'erano e quindi neanche questo problema..ma tranquillo che implementiamo anche questo!

Ciao Ciao

[giorgiog]

problema valori teorici in strategy builder

ciao ragazzi,
non so se siete tornati dalle meritate ferie ma vi sottopongo questo problema. già presente in passato in alcuni momenti. cerco di spiegarmi:
1) sul wheat ho inserito il future scadenza dicembre (13 dicembre) perchè è il sottostante giusto per le opzioni che intendo utilizzare scadenza dicembre (22 novembre)
2) con strategy builder ho creato questa figura e tento di fare dei what if che però mi risultano sballati
3) in particolare il valore sballato sembrerebbe solo 1, quello che risulta come differenza tra le figure 1 e 2 dove nella 1 ci sono i valori reali e nella 2 quelli di emaker dove risulta che solo 1 valore sembra sballare anche se non capisco cosa posso fare per sistemare la cosa

non so se mi sono spiegato e comunque grazie in anticipo