Release 1.0.10.18 Build 1740 del 01/07/2013

[Andrea Cagalli]

ciao ragazzi,
non so se siete tornati dalle meritate ferie ma vi sottopongo questo problema. già presente in passato in alcuni momenti. cerco di spiegarmi:
1) sul wheat ho inserito il future scadenza dicembre (13 dicembre) perchè è il sottostante giusto per le opzioni che intendo utilizzare scadenza dicembre (22 novembre)
2) con strategy builder ho creato questa figura e tento di fare dei what if che però mi risultano sballati
3) in particolare il valore sballato sembrerebbe solo 1, quello che risulta come differenza tra le figure 1 e 2 dove nella 1 ci sono i valori reali e nella 2 quelli di emaker dove risulta che solo 1 valore sembra sballare anche se non capisco cosa posso fare per sistemare la cosa

non so se mi sono spiegato e comunque grazie in anticipo

Ciao caro,
essi siamo tornati! La prima cosa che mi viene in mente è di aprire la finestra "What-If", fare doppio click sulla cella della volatilità in corrispondenza del valore erroneo e imputarla manualmente in modo da allineare il valore. In questo modo dovresti essere a posto.

Ciao Ciao

[giorgiog]

Ciao caro,
essi siamo tornati! La prima cosa che mi viene in mente è di aprire la finestra "What-If", fare doppio click sulla cella della volatilità in corrispondenza del valore erroneo e imputarla manualmente in modo da allineare il valore. In questo modo dovresti essere a posto.

Ciao Ciao

ok, così funziona.

ti chiedo, anche se credo di si, se concettualmente può essere corretto in questi casi imputare nel what if la volatilità che mi viene proposta in reale dalla chain opzioni

P.S. spero vi siate riposati perchè il forum languiva molto senza di voi e vi aspetterà un autunno denso di novità

[BMM]

bentornato Andrea!

facendo hedging col future scadenza più vicina si ha che il payoff ruota facendo fulcro sul prezzo del future vicino senza tener conto della differenza di valore che si ha col future lontano quindi il payoff visualizzato è fuorviante. E\' possibile fare qualche settaggio in modo che questo non capiti?

In allegato un immagine che spero serva a far capire quel che intendo, ho ruotato il payoff quasi completamente hedgiando ma invece di avere il payoff ruotato attorno a 138 ove batte il future lungo ha ruotato attorno a 140.4 dove batte il future corto facendo sembrare di avere il payoff in loss a scadenza



Se non ci si può far nulla magari sarebbe da pensarci per una prossima release, sono stato chiaro?

[Andrea Cagalli]

ok, così funziona.

ti chiedo, anche se credo di si, se concettualmente può essere corretto in questi casi imputare nel what if la volatilità che mi viene proposta in reale dalla chain opzioni

P.S. spero vi siate riposati perchè il forum languiva molto senza di voi e vi aspetterà un autunno denso di novità

Essi davvero....mamma mia!!
Concettualmente è corretto, anzi direi proprio di fare così. Potresti incorrere in piccole differenze ma trascurabili!

[Andrea Cagalli]

bentornato Andrea!

facendo hedging col future scadenza più vicina si ha che il payoff ruota facendo fulcro sul prezzo del future vicino senza tener conto della differenza di valore che si ha col future lontano quindi il payoff visualizzato è fuorviante. E\' possibile fare qualche settaggio in modo che questo non capiti?

In allegato un immagine che spero serva a far capire quel che intendo, ho ruotato il payoff quasi completamente hedgiando ma invece di avere il payoff ruotato attorno a 138 ove batte il future lungo ha ruotato attorno a 140.4 dove batte il future corto facendo sembrare di avere il payoff in loss a scadenza

[ATTACH=CONFIG]11884[/ATTACH]

Se non ci si può far nulla magari sarebbe da pensarci per una prossima release, sono stato chiaro?

Ciao,
allora i calcoli e tutti i disegni sono fatti prendendo il prezzo del future più vicino. Se la configurazione di base non si adatta alle tue esigenze devi semplicemente modificare (Edit) il primo future che trovi (quello senza data per intenderci) e metterci i simboli per collegarli a quello più lontano. Così facendo hai tutto basato e calcolato sul future più lungo.

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao,
allora i calcoli e tutti i disegni sono fatti prendendo il prezzo del future più vicino. Se la configurazione di base non si adatta alle tue esigenze devi semplicemente modificare (Edit) il primo future che trovi (quello senza data per intenderci) e metterci i simboli per collegarli a quello più lontano. Così facendo hai tutto basato e calcolato sul future più lungo.

Ciao Ciao

ci avevo già provato ma l\'unico effetto che ho è che si sposta il pallino rosso sul payoff sulla quotazione del future lungo però le rotazioni di payoff dell\'hedging hanno sempre per fulcro il valore del future corto producendo una figura errata:



ho provato anche a cancellare gli eseguiti sul future e rifarli DOPO aver cambiato il simbolo del future senza data ma il risultato è sempre quello di cui sopra

[BMM]

ci avevo già provato ma l\'unico effetto che ho è che si sposta il pallino rosso sul payoff sulla quotazione del future lungo però le rotazioni di payoff dell\'hedging hanno sempre per fulcro il valore del future corto producendo una figura errata:

[ATTACH=CONFIG]11885[/ATTACH]

ho provato anche a cancellare gli eseguiti sul future e rifarli DOPO aver cambiato il simbolo del future senza data ma il risultato è sempre quello di cui sopra

ho ragione? sarà possibile risolvere in una release futura?

[Andrea Cagalli]

ho ragione? sarà possibile risolvere in una release futura?

Ciao,
quando modifichi il simbolo di collegamento per primo future, modifichi MKT Symbol e anche MKT Symbol Rif.?

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao,
quando modifichi il simbolo di collegamento per primo future, modifichi MKT Symbol e anche MKT Symbol Rif.?

Ciao Ciao

si entrambi

PS aggiungo che modificando uno e andando a controllare l\'altro si vede sempre il valore appena impostato sul precendente come se si impostassero sempre allo stesso valore

Ho appena riprovato e ti confermo tutto, sei riuscito a riprodurlo?

[BMM]

forse con qualche immagine è più chiaro:

lasciando il primo future (senza data) impostato sul FGBLC1 si ha che hedgiando il payoff ruota sul valore corrente del future più vicino



se invece lo imposto (anche in entrambi i campi come dicevi) sul future lontano ho solo che si sposta il pallino rosso sul payoff ma non appena hedgio sul future vicino (che ha meno spread) la rotazione del payoff avviene comunque sul valore corrente del future vicino invece che sul pallino rosso ottenendo un payoff errato



capito? sei riuscito a riprodurlo?

[familytaz]

In costante evoluzione

[BMM]

nonostante abbia settato di non mostrare le notifiche degli ordini eseguiti esse continuano ad apparire, ho provato a riavviare e a rifare da zero le strategie ma non c\'è verso di farle smettere, posso fare qualcosa?

Soprattutto: come posso eliminare / modificare l\'avviso sonoro delle notifiche? Ho molte strategie in test contemporaneamente e tutti sti beep sono fastidiosi

[Andrea Cagalli]

nonostante abbia settato di non mostrare le notifiche degli ordini eseguiti esse continuano ad apparire, ho provato a riavviare e a rifare da zero le strategie ma non c\'è verso di farle smettere, posso fare qualcosa?

Ciao,
basta che metti la spunta su Esegui immediatamente gli ordini automatici.

Soprattutto: come posso eliminare / modificare l\'avviso sonoro delle notifiche? Ho molte strategie in test contemporaneamente e tutti sti beep sono fastidiosi

Il Mixer di Windows ti permette di disabilitare l\'audio di una singola applicazione. Basta che lo apri con FiutoPRO aperto e togli l\'audio.

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao,
basta che metti la spunta su Esegui immediatamente gli ordini automatici.



Il Mixer di Windows ti permette di disabilitare l\'audio di una singola applicazione. Basta che lo apri con FiutoPRO aperto e togli l\'audio.

Ciao Ciao

c\'è la spunta nel "Esegui immediatamente gli ordini automatici" , e anche nel "non mostrare..." eppure ste notifiche continuano ad arrivare con popup e sonoro

buona la info sul mixer ora provo

[BMM]

ho la spunta anche su "Avvisami quando un\'ordine a mercato non può essere eseguito" , potrebbe essere che con una quindicina di strategie aperte insieme che spesso mandano ordini in contemporanea (in paper) si crei un ritardo nella esecuzione (elaborazione) che viene interpretato come "non può essere eseguito" e da qui il pop up ed il beep?



PS No, anche togliendo la spunta a "Avvisami quando un\'ordine a mercato non può essere eseguito" il problema non si risolve in compenso Fiuto si è crashato




ti ho inviato anche il log anche se gli errori sono di dopo il crash