matrice di correlazione

[Apocalips]

Tiziano, Andrea

gentilmente potete verificare il corretto funzionamento della matrice di correlazione in Fiutopro ?
c\'è qualcosa che non torna.

L\'incrocio DAX/STOXX su base Daily mi da un indice di 0.26 ma osservando i grafici in sovrapposizione mi sembra che la correlazione sia ben piu alta.
I 2 indici da qualche mese viaggiano in perfetto sincronismo.



grazie
Apo

[Andrea Cagalli]

Tiziano, Andrea

gentilmente potete verificare il corretto funzionamento della matrice di correlazione in Fiutopro ?
c\'è qualcosa che non torna.

L\'incrocio DAX/STOXX su base Daily mi da un indice di 0.26 ma osservando i grafici in sovrapposizione mi sembra che la correlazione sia ben piu alta.
I 2 indici da qualche mese viaggiano in perfetto sincronismo.

[ATTACH=CONFIG]11714[/ATTACH]

grazie
Apo

Ciao caro,
si hai pienamente ragione. Ti allego il risultato che appare a me con la QuickTrade che conferma la tua tesi



La spiegazione risiede nel fatto che WeBank non ha l\'indice dello Stoxx, ma solo il future..

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao caro,
si hai pienamente ragione. Ti allego il risultato che appare a me con la QuickTrade che conferma la tua tesi

[ATTACH=CONFIG]11716[/ATTACH]

La spiegazione risiede nel fatto che WeBank non ha l\'indice dello Stoxx, ma solo il future..

Ciao Ciao

maledetti di Webank
ma perchè non mettono questo benedetto indice ?
quale oscuro mistero si nasconde dietro questa inspiegabile presa di posizione ?

deve esserci un motivo

mah !



Apo

[Andrea Cagalli]

maledetti di Webank
ma perchè non mettono questo benedetto indice ?
quale oscuro mistero si nasconde dietro questa inspiegabile presa di posizione ?

deve esserci un motivo

mah !



Apo

[gian]

maledetti di Webank
ma perchè non mettono questo benedetto indice ?
quale oscuro mistero si nasconde dietro questa inspiegabile presa di posizione ?

deve esserci un motivo

mah !



Apo

Ciao Apo vedo con piacere che segui le correlazioni tra strumenti finanziari, io sto seguendo in particolare oro/argento ( grado 0,98/0,99) EURUSD e USDCHF (grado -0,97), daxcac (0,91) e fiat/Exor, mentre per AUD e NZD su USD non riesco ancora a trovare nulla per operare .
Le prime due con etf le altre con opzioni, penso che dopo due/tre settimane (estate permettendo) di paper comincerò con i primi contratti. L\'unica cosa buona che IW da è il grafico dello spread a time frame a scelta (io seguo 4 h) in quanto l\'oro si è decorrelato a 1 giorno con dati aggiornati ogni ora e seguo gli spike . Se hai altre correlazioni molto forti che conosci dimmele perchè le accetto con piacere.
Ci sarai a Milano a Settembre ? Se ci sarai andiamo insieme
Ciao Gian

[marcoS]

Ciao Apo vedo con piacere che segui le correlazioni tra strumenti finanziari, io sto seguendo in particolare oro/argento ( grado 0,98/0,99) EURUSD e USDCHF (grado -0,97), daxcac (0,91) e fiat/Exor, mentre per AUD e NZD su USD non riesco ancora a trovare nulla per operare .
Le prime due con etf le altre con opzioni, penso che dopo due/tre settimane (estate permettendo) di paper comincerò con i primi contratti. L\'unica cosa buona che IW da è il grafico dello spread a time frame a scelta (io seguo 4 h) in quanto l\'oro si è decorrelato a 1 giorno con dati aggiornati ogni ora e seguo gli spike . Se hai altre correlazioni molto forti che conosci dimmele perchè le accetto con piacere.
Ci sarai a Milano a Settembre ? Se ci sarai andiamo insieme
Ciao Gian

Ciao Gian, in attesa che APO ti dica le sue, posso segnalarti un\'altra forte correlazione sul petrolio, tra BRENT e WTI, che con la stagione degli uragani tra due mesi è quasi sempre una ghiotta occasione...chiedere a Tiziano per conferma

[Apocalips]

Ciao Apo vedo con piacere che segui le correlazioni tra strumenti finanziari, io sto seguendo in particolare oro/argento ( grado 0,98/0,99) EURUSD e USDCHF (grado -0,97), daxcac (0,91) e fiat/Exor, mentre per AUD e NZD su USD non riesco ancora a trovare nulla per operare .
Le prime due con etf le altre con opzioni, penso che dopo due/tre settimane (estate permettendo) di paper comincerò con i primi contratti. L\'unica cosa buona che IW da è il grafico dello spread a time frame a scelta (io seguo 4 h) in quanto l\'oro si è decorrelato a 1 giorno con dati aggiornati ogni ora e seguo gli spike . Se hai altre correlazioni molto forti che conosci dimmele perchè le accetto con piacere.
Ci sarai a Milano a Settembre ? Se ci sarai andiamo insieme
Ciao Gian

Ciao Gian,

si, ogni tanto seguo le correlazioni con operazioni in spread trading.
sto cercando un modo per poterle sfruttare al meglio operando con opzioni
ad esempio su Dax e Stoxx che sono abbastanza correlati si potrebbe costruire uno spread rialzista sul Dax ( maggiore forza relativa) e uno ribassista sullo stoxx entrambi ovviamente con profili simmetrici e commitment uguali e di segno opposto.

su EURUSD e USDCHF come operi ?
vai long o short su entrambi in base alla direzione del sintetico EUR/CHF ?

Per quanto riguarda Milano, spero di esserci e andiamo su insieme.

Apo

[gian]

Ciao Gian, in attesa che APO ti dica le sue, posso segnalarti un\'altra forte correlazione sul petrolio, tra BRENT e WTI, che con la stagione degli uragani tra due mesi è quasi sempre una ghiotta occasione...chiedere a Tiziano per conferma

Grazie mille, adesso provvedo ad inserire nella lista e analizzare il grado e gli spike ( peraltro crude oil è correlato con CAD e negativamente con Yen però devo vedere il grado e gli strumenti adatti). Speriamo che Tiziano ci possa fornire qualche bella chicca perchè ritengo che le correlazioni siano molto interessanti...
Ciao e grazie di nuovo

[gian]

Ciao Gian,

si, ogni tanto seguo le correlazioni con operazioni in spread trading.
sto cercando un modo per poterle sfruttare al meglio operando con opzioni
ad esempio su Dax e Stoxx che sono abbastanza correlati si potrebbe costruire uno spread rialzista sul Dax ( maggiore forza relativa) e uno ribassista sullo stoxx entrambi ovviamente con profili simmetrici e commitment uguali e di segno opposto.

su EURUSD e USDCHF come operi ?
vai long o short su entrambi in base alla direzione del sintetico EUR/CHF ?

Per quanto riguarda Milano, spero di esserci e andiamo su insieme.

Apo

io sto seguendo assiduamente da una settimana le correlazioni oro/argento in primis poi le altre, questo in quanto con degli etf molto liquidi ho visto che si potrebbe operare bene . Una cosa che manca , pur avendo gli spread su IW è la comparazione dei grafici sul timeframe scelto, questo permette di vendere o acquistare lo spread ma contestualmente vendere o comprare argento al momento giusto (ad esempio AG era rimasto indietro rispetto all\'oro e stamattina sta facendo +2,61 sull\'etf ) su altro sito advanced forex charts li compara perfettamente e su altro ho la correlazione e gli spike , il dax e cac sono molto correlati e con le opzioni non si rischia molto su operazioni a max 3/5 gg per la chiusura degli spike. Su EUR/CHF ho il primo strumento etf ma non trovo il secondo a copertura dell\'operazione( o meglio non ci sono contratti e grafici) e così seguo EUR USD e relativa copertura o EURCHF ma sul peso giusto ho perplessità . Seguo inoltre ma con minor interesse fiat/exor.
Ciao Gian
PS dimmi che ne pensi o se trovi qualcosa di interessante e speriamo che Tiziano voglia intervenire in merito e darci qualche ottima diritta come sempre

[Cagalli Tiziano]

Ciao Gian, in attesa che APO ti dica le sue, posso segnalarti un\'altra forte correlazione sul petrolio, tra BRENT e WTI, che con la stagione degli uragani tra due mesi è quasi sempre una ghiotta occasione...chiedere a Tiziano per conferma

Confermo!

[manuelP]

Anomalie

Ciao Andrea,
mi risulta un\'anomalia sui dati della matrice di correlazione, presa da due pc diversi, entrambi con tutte informative necessarie (IW).

Soprattutto, è anomalo il dato della correlazione tra Eurostoxx e Ftsemib sul daily, dove mi risulta di +0.55 e -0.18. Oppure tra stoxx e bobl, dove ho 0.38 e 0.74.

Su tf orario invece non ci sono differenze.

Potresti verificare? Grazie

Ciao
Manuel

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,
mi risulta un\'anomalia sui dati della matrice di correlazione, presa da due pc diversi, entrambi con tutte informative necessarie (IW).

Soprattutto, è anomalo il dato della correlazione tra Eurostoxx e Ftsemib sul daily, dove mi risulta di +0.55 e -0.18. Oppure tra stoxx e bobl, dove ho 0.38 e 0.74.

Su tf orario invece non ci sono differenze.

Potresti verificare? Grazie

Ciao
Manuel

Ciao caro,
può dipendere esclusivamente dai dati storici sui quali viene effettuato il calcolo. Per esempio magari hai cambiato timeframe e la piattaforma non ha ancora inviato tutti i dati storici daily.

Ciao Ciao